20210915-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_889kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档主要记录了前一日全球主要债券及外汇市场的收盘行情，包括台湾、美国和日本的公债、IRS（利率互换）市场，以及主要货币对的汇率变动。此外，还提供了利率市场、公司债、人民币债的附条件交易利率，并汇总了全球主要股票指数的收盘情况。

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债券市场行情

台湾市场

• 公债市场：

  • 2 年期公债：收盤 0.2350，漲跌 0.00
  • 5 年期公债：收盤 0.3026，下跌 0.01
  • 10 年期公债：收盤 0.4185，漲跌 0.00
  • 20 年期公债：收盤 0.5200，漲跌 0.00

• IRS 市場：

  • 1 年期 IRS：收盤 0.5000，漲跌 0.00
  • 2 年期 IRS：收盤 0.5100，漲跌 0.00
  • 3 年期 IRS：收盤 0.5600，漲跌 0.00
  • 5 年期 IRS：收盤 0.6050，漲跌 0.00

美國市場

• 公债市场：

  • 2 年期公债：收盤 0.2070，下跌 0.59
  • 5 年期公债：收盤 0.7854，下跌 1.93
  • 10 年期公债：收盤 1.2836，下跌 4.23
  • 30 年期公债：收盤 1.8592，下跌 4.52

• IRS 市場：

  • 1 年期 IRS：收盤 0.5000，漲跌 0.00
  • 2 年期 IRS：收盤 0.5100，漲跌 0.00
  • 3 年期 IRS：收盤 0.5471，下跌 0.66
  • 5 年期 IRS：收盤 0.8885，下跌 1.51
  • 10 年期 IRS：收盤 1.3137，下跌 3.82

日本市場

• 公债市场：

  • 5 年期公债：收盤 -0.0920，漲跌 0.40
  • 10 年期公债：收盤 0.0510，漲跌 0.20

• IRS 市場：未提供具体数据，仅标注为“趨勢圖”。

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外匯市場行情

• USD/TWD：收盤 27.713，前日收盤 27.72，下跌 0.007
• USD/JPY：收盤 109.69，前日收盤 109.99，下跌 0.3
• EUR/USD：收盤 1.1803，前日收盤 1.1811，下跌 0.0008

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利率市場

• 隔夜拆款利率：昨日 0.083%，前日 0.083%，持平

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附條件交易利率

公债附條件交易

天期	RP	RS
12	0.13	0.20
20	0.14	0.21
30	0.15	0.22

公司債附條件交易

天期	RP	RS
30	0.17	-
61	0.18	-
90	0.19	-

人民幣債附條件交易

天期	RP	RS
30	2.00	--
61	2.10	--
90	2.20	--
180	2.30	--

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全球股價指數

指數	收盤	漲跌	漲跌幅 (%)
道瓊工業指數	34577.57	-292.06	-0.84%
S&P500	4443.05	-25.68	-0.57%
NASDAQ	15037.76	-67.82	-0.45%
費城半導體指數	3449.39	-0.29	-0.01%
英國 FTSE	7034.06	-34.37	-0.49%
法國 CAC	6652.97	-23.96	-0.36%
德國 DAX	15722.99	21.57	0.14%
日經 225	30670.10	222.73	0.73%
香港恒生	25502.23	-311.58	-1.21%
台灣加權	17434.90	-11.41	-0.07%

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主要观点与趋势

• 公债市场：台湾市场整体表现稳定，仅5年期公债小幅下跌；美国市场各期限公债均出现下跌，显示市场对利率上升的预期。
• IRS 市場：台湾市场各期限IRS均无明显涨跌；美国市场部分期限IRS下跌，反映市场对利率走势的担忧。
• 外匯市場：美元对台币与日元均微幅下跌，欧元对美元也略有下跌，显示美元走弱趋势。
• 股票市場：全球主要股指多数下跌，仅德国DAX与日经225微涨，市场情绪偏谨慎。

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关键信息

• 台湾公债：5年期公债持续下跌，其他期限表现平稳。
• 美国公债：受CPI数据影响，各期限公债价格下跌，市场对加息预期增强。
• 利率市场：隔夜拆款利率维持不变，但IRS市场出现不同幅度的下跌。
• 汇率：美元走弱，对台币与日元均小幅贬值。
• 股票市场：整体偏跌，仅德国与日本市场小幅上涨，反映区域经济差异。