20211102-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_891kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档提供了前一日全球主要債券市場和貨幣市場的收盤行情、利率走勢圖以及今日重點摘要。主要涵蓋台灣、美國和日本市場的公債、IRS（利率掉期）以及貨幣匯率數據，並包含全球主要股價指數的表現。

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債券市場行情

台灣市場

天期	收盤	漲跌 BPS
2年期	0.3000	2.00
5年期	0.4350	0.00
10年期	0.5800	0.00
20年期	0.6700	0.00

• 主要特點：台灣市場的公債價格表現相對平靜，除了2年期公債有2.00 BPS的漲幅外，其他期限公債均無明顯漲跌。
• IRS市場：
  • 1年期：0.5400，漲跌為0.00
  • 2年期：0.6430，漲跌為0.00
  • 3年期：0.7150，漲跌為0.00
  • 5年期：0.7650，漲跌為00.00

美國市場

天期	收盤	漲跌 BPS
2年期	0.4992	0.22
5年期	1.1767	-0.64
10年期	1.5557	0.36
30年期	1.9576	2.48

• 主要特點：美國市場公債價格整體呈現上漲趨勢，尤其是30年期公債漲幅較大（2.48 BPS），但5年期公債出現下跌（-0.64 BPS）。
• IRS市場：
  • 1年期：0.5400，漲跌為0.00
  • 2年期：0.6430，漲跌為0.00
  • 3年期：0.7150，漲跌為0.00
  • 5年期：0.7650，漲跌為00.00

日本市場

天期	收盤	漲跌 BPS
5年期	-0.0620	0.50
10年期	0.0960	-0.30

• 主要特點：日本市場的公債價格表現較為波動，5年期公債漲幅為0.50 BPS，10年期公債則下跌0.30 BPS。

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貨幣市場

貨幣對	收盤	前日收盤	漲跌
USD/TWD	27.85	27.82	0.03
USD/JPY	114	113.95	0.05
EUR/USD	1.1606	1.1558	0.0048

• 主要特點：貨幣市場整體表現平靜，USD/TWD和USD/JPY均出現小幅上漲，EUR/USD也略有上升。

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利率市場

項目	前日 (%)
隔夜拆款利率	0.082

• 主要特點：隔夜拆款利率保持不變，為0.082%。

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附條件交易利率

台灣市場

天期	RP	RS
10	0.13	0.20
20	0.14	0.21
30	0.15	0.22

美國市場

天期	RP	RS
10	0.13	0.20
20	0.14	0.21
30	0.15	0.22

人民幣債市場

天期	RP	RS
30	2.00	--
62	2.10	--
97	2.20	--
181	2.30	--

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全球股價指數

指數	收盤	漲跌	%
道瓊工業指數	35913.84	94.28	0.26%
S&P500	4613.67	8.29	0.18%
NASDAQ	15595.92	97.53	0.63%
費城半導體指數	3506.28	55.01	1.59%
英國 FTSE	7288.62	51.05	0.71%
法國 CAC	6893.29	62.95	0.92%
德國 DAX	15806.29	117.52	0.75%
日經 225	29647.08	754.39	2.61%
香港恆生	25154.32	-222.92	-0.88%
台灣加權	17068.24	80.83	0.48%

• 主要特點：全球股價指數大多呈現上漲趨勢，其中日經225漲幅最大（2.61%），而香港恆生指數則下跌（-0.88%）。

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今日重點摘要

• 貨幣：市場整體平靜，無顯著波動。
• 台債：通膨屬暫時性，對市場影響有限。
• 美國公債：經濟數據差強人意，促使市場對公債需求增加。

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走勢圖

• 台灣十年期公債走勢圖：
• 美國十年期公債走勢圖：
• 日本十年期公債走勢圖：
• 台灣IRS市場走勢圖：
• 美國IRS市場走勢圖：