20181115-日盛金融控股-固定收益处商品行情_5页_525kb
报告摘要
市場行情總覽
一、前一日收盤行情
台灣市場公債
| 天期 | 收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 2年期 | 0.5100 | 0.00 |
| 5年期 | 0.7800 | -2.00 |
| 10年期 | 0.9043 | -0.68 |
| 20年期 | 1.2000 | 0.00 |
主要觀點：
- 2年期公債持平，20年期公債亦無變動。
- 5年期公債下跌2.00 BPS，10年期公債下跌0.68 BPS，顯示市場對長端公債的壓力較大。
美國市場公債
| 天期 | 收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 2年期 | 2.8663 | -2.48 |
| 5年期 | 2.9567 | -2.73 |
| 10年期 | 3.1250 | -1.47 |
| 30年期 | 3.3667 | 0.75 |
主要觀點：
- 美國公債市場整體走勢偏弱，短端公債跌幅較大。
- 30年期公債微幅上漲，顯示市場對長期債券的需求有所增加。
日本市場公債
| 天期 | 收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|
| 5年期 | -0.0870 | -0.30 |
| 10年期 | 0.1110 | -0.30 |
主要觀點：
- 日本公債市場表現平淡，5年與10年期公債均下跌0.30 BPS。
IRS市場
| 天期 | 台灣市場收盤 | 漲跌 BPS | 美國市場收盤 | 漲跌 BPS |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 0.6850 | -1.00 | - | - |
| 2年 | 0.7350 | -1.50 | 3.0894 | -2.49 |
| 3年 | 0.7800 | -3.25 | 3.0990 | -2.06 |
| 5年 | 0.9150 | -3.00 | 3.1890 | -1.13 |
主要觀點：
- 台灣IRS市場中，1年、2年、3年、5年期均有下跌，其中3年期跌幅最大。
- 美國IRS市場中，短端利率走低，但長端利率亦呈現下跌趨勢。
二、貨幣市場
| 貨幣對 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 30.932 | 30.902 | +0.03 |
| USD/JPY | 113.63 | 113.81 | -0.18 |
| EUR/USD | 1.131 | 1.129 | +0.0020 |
主要觀點：
- 美元兌新台幣小幅上漲，顯示台幣貶值壓力。
- 美元兌日圓微跌，顯示日圓走強。
- 歐元兌美元微幅上漲，反映歐元走強。
三、利率市場
| 天期 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 隔夜拆款利率 | 0.179 | 0.179 | 0.00 |
主要觀點：
- 隔夜拆款利率維持不變，顯示市場資金流動性未見顯著變化。
四、附條件交易利率
公債附條件交易
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 11 | 0.28 | 0.40 |
| 20 | 0.29 | 0.41 |
| 32 | 0.30 | 0.42 |
主要觀點：
- 公債附條件交易利率呈現逐步上升趨勢。
- RP與RS利率均同步上調，反映市場對公債的需求與評估。
公司債附條件交易
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 32 | 0.38 | - |
| 60 | 0.39 | - |
| 90 | 0.40 | - |
主要觀點：
- 公司債附條件交易利率穩定，RS欄位無資料。
- RP利率隨天期增加而上升，顯示市場對公司債的評估趨於保守。
人民幣債附條件交易
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 32 | 2.00 | -- |
| 60 | 2.10 | -- |
| 90 | 2.20 | -- |
| 180 | 2.30 | -- |
主要觀點：
- 人民幣債附條件交易利率較高，顯示市場對人民幣債券的風險評估較高。
- RS欄位無資料，可能表示市場對人民幣債券的評估尚未明確。
五、全球股價指數
| 指數 | 收盤 | 漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 25080.50 | -205.99 | -0.81% |
| S&P 500 | 2701.58 | -20.60 | -0.76% |
| NASDAQ | 7136.39 | -64.48 | -0.90% |
| 費城半導體指數 | 1194.71 | +4.33 | +0.36% |
| 英國 FTSE | 7033.79 | -19.97 | -0.28% |
| 法國 CAC | 5068.85 | -33.00 | -0.65% |
| 德國 DAX | 11,412.53 | -59.69 | -0.52% |
| 日經 225 | 21846.48 | +35.96 | +0.16% |
| 香港恆生 | 25654.43 | -138.44 | -0.54% |
| 台灣加權 | 9791.88 | +16.04 | +0.16% |
主要觀點：
- 全球股市整體偏弱，美國三大指數均下跌，歐洲股市亦呈現下跌趨勢。
- 日經與台灣加權指數微幅上漲，顯示亞洲市場相對強勢。
- 半導體指數表現優於其他指數，反映科技股受支撐。
六、市場走勢圖
- 台灣市場十年期公債走勢圖：顯示公債價格穩定，無明顯波動。
- 美國市場十年期公債走勢圖：公債價格下跌，反映市場對美國經濟的擔憂。
- 日本市場十年期公債走勢圖：價格走低，顯示市場情緒偏弱。
- 台灣 IRS 市場走勢圖：短端IRS利率下跌，長端利率亦有走低跡象。
- 美國 IRS 市場走勢圖：短端利率走低，長端利率亦呈現下跌趨勢。
七、今日重點摘要
| 類別 | 重點 |
|---|---|
| 貨幣 | 平淡無奇 |
| 台債 | 等待十年增額券 |
| 美債 | 避險情緒追捧 |
主要觀點：
- 貨幣市場波動不大，顯示市場處於觀望狀態。
- 台債市場因等待十年增額券，交易活動較少。
- 美債市場受避險情緒影響，公債需求增加，價格走低。
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