20180801-日盛金融控股-固定收益处商品行情_5页_492kb

前一日收盤行情總結

核心內容概述

本報告總結了前一日全球主要債券市場與貨幣兌換率的收盤情況，並提供了相關利率與指數走勢圖。重點分析台灣、美國與日本市場的公債與IRS（利率掉期）表現，以及主要貨幣的兌換率變動。

---

債券市場表現

台灣市場

種類	收盤	漲跌 BPS
2年期公債	0.5300	0.00
5年期公債	0.6800	+0.30
10年期公債	0.8580	-0.20
20年期公債	1.2770	0.00

• 2年期公債：收盤價維持不變。
• 5年期公債：價格上漲0.30 BPS。
• 10年期公債：價格下跌0.20 BPS。
• 20年期公債：收盤價持平。

美國市場

種類	收盤	漲跌 BPS
2年期公債	2.6694	+0.81
5年期公債	2.8479	-0.17
10年期公債	2.9598	-1.30
30年期公債	3.0822	-2.25

• 2年期公債：收盤價上漲0.81 BPS。
• 5年期公債：價格下跌0.17 BPS。
• 10年期公債：價格下跌1.30 BPS。
• 30年期公債：價格下跌2.25 BPS。

日本市場

種類	收盤	漲跌 BPS
5年期公債	-0.0890	-0.50
10年期公債	0.0740	+1.20

• 5年期公債：價格下跌0.50 BPS。
• 10年期公債：價格上漲1.20 BPS。

---

貨幣兌換率

貨幣對	收盤	前日收盤	漲跌
USD/TWD	30.614	30.609	+0.005
USD/JPY	111.86	111.04	+0.82
EUR/USD	1.1691	1.1706	-0.0015

• USD/TWD：小幅上漲0.005。
• USD/JPY：上漲0.82。
• EUR/USD：微幅下跌0.0015。

---

利率市場

指標	昨日 (%)	前日 (%)
隔夜拆款利率	0.184	0.188

• 隔夜拆款利率：昨日為0.184%，前日為0.188%，呈現微幅下跌趨勢。

---

附條件交易利率

台灣市場

天期	RP	RS
12	0.28	0.40
20	0.29	0.41
30	0.30	0.42

美國市場

天期	RP	RS
12	0.28	0.40
20	0.29	0.41
30	0.30	0.42

日本市場

天期	RP	RS
12	0.28	0.40
20	0.29	0.41
30	0.30	0.42

---

全球股價指數

指數	收盤	漲跌	漲跌幅 (%)
道瓊工業指數	25415.19	+108.36	+0.43%
S&P500	2816.29	+13.69	+0.49%
NASDAQ	7671.79	+41.78	+0.55%
費城半導體指數	1367.48	+8.91	+0.66%
英國 FTSE	7748.76	+47.91	+0.62%
法國 CAC	5511.30	+20.08	+0.37%
德國 DAX	12805.50	+7.30	+0.06%
日經 225	22553.72	+8.88	+0.04%
香港恒生	28583.01	-150.12	-0.52%
台灣加權	11057.51	+23.97	+0.22%

• 道瓊工業指數、S&P500、NASDAQ、費城半導體指數均呈現小幅上漲。
• 英國 FTSE、法國 CAC、德國 DAX、日經 225上漲幅度較小。
• 香港恒生與台灣加權則分別下跌與微幅上漲。

---

今日重點摘要

類別	重點摘要
貨幣	利率持平
台債	小心翼翼
美債	Whatever it takes

---

走勢圖

• 台灣市場十年期公債：
• 美國市場十年期公債：
• 日本市場十年期公債：
• 台灣 IRS 市場：
• 美國 IRS 市場：