> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 新智投-数据分析日报20260729总结 ## 核心内容概览 本日报提供了期货市场多维度的分析，包括今日涨跌、指标评分、持仓异动、资金流向和K线形态等，旨在帮助投资者更好地把握市场趋势与动向。 --- ## 今日涨跌幅分析 今日涨幅靠前的品种包括： - SCFIS欧线(ec2610)：+4.42% - 乙二醇(eg2609)：+2.6% - 碳酸锂(Ic2609)：+2.27% - 瓶片(PR609)：+2.22% - 中证1000(IM2609)：+1.83% - 中证500(IC2609)：+1.76% - 甲醇(MA609)：+1.57% - 丙烯(PL610)：+1.55% - 硅铁(SF609)：+1.51% - 苯乙烯(eb2609)：+1.5% 跌幅靠前的品种包括： - 红枣(CJ609)：-1.25% - 合成橡胶(br2609)：-1.27% - 多晶硅(ps2609)：-1.28% - 纯碱(SA609)：-1.94% - 天胶(ru2609)：-2.12% - 20号胶(nr2609)：-2.39% --- ## 指标评分分析 ### 1、日线偏多品种 日线指标中偏强的合约有5只，分别是： - 原木（DCE.lg2609）：总数25，偏多数23 - 30年期国债（CFFEX.TL2609）：总数24，偏多数19 - 硅铁（CZCE.SF609）：总数25，偏多数17 - 粳米（DCE.rr2609）：总数25，偏多数16 - 豆粕（DCE.m2609）：总数25，偏多数16 其中，硅铁和原木在60分钟指标中也显示偏强。 ### 2、日线偏空品种 日线指标中偏弱的合约有15只，包括： - 线材（SHFE.wr2609）：总数25，偏多数5 - 中证500指数（CFFEX.IC2609）：总数24，偏多数2 - 棉花（CZCE.CF609）：总数25，偏多数1 - 20号胶（INE.nr2609）：总数25，偏多数1 - 焦煤（DCE.jm2609）：总数25，偏多数1 - 天然橡胶（SHFE.ru2609）：总数25，偏多数1 - 生猪（DCE.Ih2609）：总数25，偏多数2 - 沪深300指数（CFFEX.IF2609）：总数24，偏多数1 - 纤维板（DCE.fb2609）：总数25，偏多数2 - 玉米淀粉（DCE.cs2609）：总数25，偏多数3 - 锰硅（CZCE.SM609）：总数25，偏多数3 - 铅（SHFE.pb2609）：总数25，偏多数8 - 鸡蛋（DCE.jd2609）：总数25，偏多数3 - 中证1000指数（CFFEX.IM2609）：总数24，偏多数4 - 热轧卷板（SHFE.hc2610）：总数25，偏多数5 --- ## 持仓异动分析 ### 1、多单增仓 多单异常增加的合约、公司组合有9组，包括： - b2609 [广发期货]：+6095.0 - sn2609 [中信期货]：+865.0 - nr2609 [国泰君安]：+877.0 - op2610 [中信建投]：+755.0 - op2610 [浙商期货]：+403.0 - op2610 [中信期货]：+591.0 - op2610 [国泰君安]：+336.0 - op2610 [中泰期货]：+406.0 - op2610 [上海中期]：+458.0 ### 2、空单减仓 空单异常减少的合约、公司组合有20组，包括： - MA609 [国泰君安]：-18872.0 - SM609 [东证期货]：-21012.0 - p2609 [海通期货]：-11486.0 - fu2609 [国泰君安]：-4100.0 - fu2609 [东证期货]：-5422.0 - PR609 [国投期货]：-1385.0 - PL609 [国投期货]：-1566.0 - PL609 [东证期货]：-558.0 - PL609 [浙商期货]：-893.0 - op2609 [上海中期]：-500.0 - op2609 [浙商期货]：-434.0 - lu2609 [东证期货]：-2987.0 - zn2609 [中信期货]：-2637.0 - pb2609 [中信期货]：-2448.0 - pb2609 [国泰君安]：-2314.0 - pb2609 [银河期货]：-2653.0 - ni2609 [永安期货]：-4405.0 - ss2609 [高盛期货]：-3945.0 - sp2609 [国泰君安]：-3902.0 - nr2609 [摩根大通]：-1038.0 - ao2609 [中信期货]：-8908.0 - br2609 [国泰君安]：-1576.0 - br2609 [东证期货]：-1474.0 - ad2609 [东证期货]：-415.0 - ad2609 [上海中期]：-528.0 ### 3、空单增仓 空单异常增加的合约、公司组合有10组，包括： - SF609 [中信期货]：+6985.0 - SF609 [国泰君安]：+6386.0 - cs2609 [中信期货]：+8736.0 - ru2609 [国泰君安]：+2503.0 - op2610 [中信建投]：+736.0 - op2610 [浙商期货]：+517.0 - op2610 [中信期货]：+585.0 - op2610 [国泰君安]：+311.0 - op2610 [中泰期货]：+397.0 - op2610 [上海中期]：+453.0 --- ## 资金流向分析 ### 1、资金流入值前五品种 - 中证1000（IM2609）：资金沉淀900.61亿元，资金流向+91.58亿元（+11.32%） - 中证500（IC2609）：资金沉淀617.65亿元，资金流向+36.58亿元（+6.3%） - 碳酸锂（Ic2609）：资金沉淀141.79亿元，资金流向+1.93亿元（+1.38%） - 天胶（ru2609）：资金沉淀27.78亿元，资金流向+1.93亿元（+7.47%） - 乙二醇（eg2609）：资金沉淀35.29亿元，资金流向+1.68亿元（+5%） ### 2、资金流入比例前五品种 - 硅铁（SF609）：资金沉淀11.15亿元，资金流向+1.41亿元（+14.48%） - 中证1000（IM2609）：资金沉淀900.61亿元，资金流向+91.56亿元（+11.52%） - 原木（lg2609）：资金沉淀1.94亿元，资金流向+0.18亿元（+10.23%） - 天胶（ru2609）：资金沉淀27.78亿元，资金流向+1.93亿元（+7.47%） - 双胶纸（op2609）：资金沉淀2.86亿元，资金流向+0.19亿元（+7.12%） ### 3、资金流出值前五品种 - 黄金（au2609）：资金沉淀407.17亿元，资金流向-11.29亿元（-2.7%） - 沪深300（IF2609）：资金沉淀454.76亿元，资金流向-3.71亿元（-0.81%） - 沪铜（cu2609）：资金沉淀301.46亿元，资金流向-3.53亿元（-1.16%） - 苯乙烯（eb2609）：资金沉淀21.98亿元，资金流向-2.73亿元（-11.05%） - 焦煤（jm2609）：资金沉淀76.37亿元，资金流向-2.52亿元（-3.19%） ### 4、资金流出比例前五品种 - 棉纱（CY2609）：资金沉淀0.65亿元，资金流向-0.15亿元（-18.75%） - 丙烯（PL2609）：资金沉淀3.82亿元，资金流向-0.56亿元（-12.79%） - 纯苯（bz2609）：资金沉淀8.12亿元，资金流向-1.04亿元（-11.35%） - 苯乙烯（eb2609）：资金沉淀21.98亿元，资金流向-2.73亿元（-11.05%） - 沪铅（pb2609）：资金沉淀11.58亿元，资金流向-0.8亿元（-6.46%） --- ## K线形态分析 - **锤子线形态**（反转|看涨）：国际铜，出现次数22次，成功率60.4%，平均表现+0.97% - **吞没形态**（反转|看涨）：沪铝，出现次数6次，成功率62.2%，平均表现+0.62% - **孕线形态**（反转|看涨）：沪锡，出现次数10次，成功率72.1%，平均表现+1.61% - **执带线形态**（反转|看跌）：天胶，出现次数2次，成功率55.8%，平均表现-0.23% --- ## 数据来源与免责声明 - 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货 - 设计作者：张雷【F3061499 / Z0002362】、褚思伟【F3061502 / Z0000239】 - 免责声明：本报告内容基于公开资料，不构成投资建议，仅供参考，不保证其准确性与完整性。投资者需自行承担决策风险。