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新智投-数据分析日报20260729总结

核心内容概览

本日报提供了期货市场多维度的分析，包括今日涨跌、指标评分、持仓异动、资金流向和K线形态等，旨在帮助投资者更好地把握市场趋势与动向。

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今日涨跌幅分析

今日涨幅靠前的品种包括：

• SCFIS欧线(ec2610)：+4.42%
• 乙二醇(eg2609)：+2.6%
• 碳酸锂(Ic2609)：+2.27%
• 瓶片(PR609)：+2.22%
• 中证1000(IM2609)：+1.83%
• 中证500(IC2609)：+1.76%
• 甲醇(MA609)：+1.57%
• 丙烯(PL610)：+1.55%
• 硅铁(SF609)：+1.51%
• 苯乙烯(eb2609)：+1.5%

跌幅靠前的品种包括：

• 红枣(CJ609)：-1.25%
• 合成橡胶(br2609)：-1.27%
• 多晶硅(ps2609)：-1.28%
• 纯碱(SA609)：-1.94%
• 天胶(ru2609)：-2.12%
• 20号胶(nr2609)：-2.39%

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指标评分分析

1、日线偏多品种

日线指标中偏强的合约有5只，分别是：

• 原木（DCE.lg2609）：总数25，偏多数23
• 30年期国债（CFFEX.TL2609）：总数24，偏多数19
• 硅铁（CZCE.SF609）：总数25，偏多数17
• 粳米（DCE.rr2609）：总数25，偏多数16
• 豆粕（DCE.m2609）：总数25，偏多数16

其中，硅铁和原木在60分钟指标中也显示偏强。

2、日线偏空品种

日线指标中偏弱的合约有15只，包括：

• 线材（SHFE.wr2609）：总数25，偏多数5
• 中证500指数（CFFEX.IC2609）：总数24，偏多数2
• 棉花（CZCE.CF609）：总数25，偏多数1
• 20号胶（INE.nr2609）：总数25，偏多数1
• 焦煤（DCE.jm2609）：总数25，偏多数1
• 天然橡胶（SHFE.ru2609）：总数25，偏多数1
• 生猪（DCE.Ih2609）：总数25，偏多数2
• 沪深300指数（CFFEX.IF2609）：总数24，偏多数1
• 纤维板（DCE.fb2609）：总数25，偏多数2
• 玉米淀粉（DCE.cs2609）：总数25，偏多数3
• 锰硅（CZCE.SM609）：总数25，偏多数3
• 铅（SHFE.pb2609）：总数25，偏多数8
• 鸡蛋（DCE.jd2609）：总数25，偏多数3
• 中证1000指数（CFFEX.IM2609）：总数24，偏多数4
• 热轧卷板（SHFE.hc2610）：总数25，偏多数5

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持仓异动分析

1、多单增仓

多单异常增加的合约、公司组合有9组，包括：

• b2609 [广发期货]：+6095.0
• sn2609 [中信期货]：+865.0
• nr2609 [国泰君安]：+877.0
• op2610 [中信建投]：+755.0
• op2610 [浙商期货]：+403.0
• op2610 [中信期货]：+591.0
• op2610 [国泰君安]：+336.0
• op2610 [中泰期货]：+406.0
• op2610 [上海中期]：+458.0

2、空单减仓

空单异常减少的合约、公司组合有20组，包括：

• MA609 [国泰君安]：-18872.0
• SM609 [东证期货]：-21012.0
• p2609 [海通期货]：-11486.0
• fu2609 [国泰君安]：-4100.0
• fu2609 [东证期货]：-5422.0
• PR609 [国投期货]：-1385.0
• PL609 [国投期货]：-1566.0
• PL609 [东证期货]：-558.0
• PL609 [浙商期货]：-893.0
• op2609 [上海中期]：-500.0
• op2609 [浙商期货]：-434.0
• lu2609 [东证期货]：-2987.0
• zn2609 [中信期货]：-2637.0
• pb2609 [中信期货]：-2448.0
• pb2609 [国泰君安]：-2314.0
• pb2609 [银河期货]：-2653.0
• ni2609 [永安期货]：-4405.0
• ss2609 [高盛期货]：-3945.0
• sp2609 [国泰君安]：-3902.0
• nr2609 [摩根大通]：-1038.0
• ao2609 [中信期货]：-8908.0
• br2609 [国泰君安]：-1576.0
• br2609 [东证期货]：-1474.0
• ad2609 [东证期货]：-415.0
• ad2609 [上海中期]：-528.0

3、空单增仓

空单异常增加的合约、公司组合有10组，包括：

• SF609 [中信期货]：+6985.0
• SF609 [国泰君安]：+6386.0
• cs2609 [中信期货]：+8736.0
• ru2609 [国泰君安]：+2503.0
• op2610 [中信建投]：+736.0
• op2610 [浙商期货]：+517.0
• op2610 [中信期货]：+585.0
• op2610 [国泰君安]：+311.0
• op2610 [中泰期货]：+397.0
• op2610 [上海中期]：+453.0

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资金流向分析

1、资金流入值前五品种

• 中证1000（IM2609）：资金沉淀900.61亿元，资金流向+91.58亿元（+11.32%）
• 中证500（IC2609）：资金沉淀617.65亿元，资金流向+36.58亿元（+6.3%）
• 碳酸锂（Ic2609）：资金沉淀141.79亿元，资金流向+1.93亿元（+1.38%）
• 天胶（ru2609）：资金沉淀27.78亿元，资金流向+1.93亿元（+7.47%）
• 乙二醇（eg2609）：资金沉淀35.29亿元，资金流向+1.68亿元（+5%）

2、资金流入比例前五品种

• 硅铁（SF609）：资金沉淀11.15亿元，资金流向+1.41亿元（+14.48%）
• 中证1000（IM2609）：资金沉淀900.61亿元，资金流向+91.56亿元（+11.52%）
• 原木（lg2609）：资金沉淀1.94亿元，资金流向+0.18亿元（+10.23%）
• 天胶（ru2609）：资金沉淀27.78亿元，资金流向+1.93亿元（+7.47%）
• 双胶纸（op2609）：资金沉淀2.86亿元，资金流向+0.19亿元（+7.12%）

3、资金流出值前五品种

• 黄金（au2609）：资金沉淀407.17亿元，资金流向-11.29亿元（-2.7%）
• 沪深300（IF2609）：资金沉淀454.76亿元，资金流向-3.71亿元（-0.81%）
• 沪铜（cu2609）：资金沉淀301.46亿元，资金流向-3.53亿元（-1.16%）
• 苯乙烯（eb2609）：资金沉淀21.98亿元，资金流向-2.73亿元（-11.05%）
• 焦煤（jm2609）：资金沉淀76.37亿元，资金流向-2.52亿元（-3.19%）

4、资金流出比例前五品种

• 棉纱（CY2609）：资金沉淀0.65亿元，资金流向-0.15亿元（-18.75%）
• 丙烯（PL2609）：资金沉淀3.82亿元，资金流向-0.56亿元（-12.79%）
• 纯苯（bz2609）：资金沉淀8.12亿元，资金流向-1.04亿元（-11.35%）
• 苯乙烯（eb2609）：资金沉淀21.98亿元，资金流向-2.73亿元（-11.05%）
• 沪铅（pb2609）：资金沉淀11.58亿元，资金流向-0.8亿元（-6.46%）

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K线形态分析

• 锤子线形态（反转|看涨）：国际铜，出现次数22次，成功率60.4%，平均表现+0.97%
• 吞没形态（反转|看涨）：沪铝，出现次数6次，成功率62.2%，平均表现+0.62%
• 孕线形态（反转|看涨）：沪锡，出现次数10次，成功率72.1%，平均表现+1.61%
• 执带线形态（反转|看跌）：天胶，出现次数2次，成功率55.8%，平均表现-0.23%

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数据来源与免责声明

• 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货
• 设计作者：张雷【F3061499 / Z0002362】、褚思伟【F3061502 / Z0000239】
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