20230108-华泰期货-外汇数据周报_13页_1mb

研究院 FICC 组总结

核心内容概述

本报告由华泰期货研究院 FICC 组发布，主要涵盖外汇市场相关数据，包括外汇期货合约走势、美元指数变动、人民币中间价、远期与掉期汇率、外汇价差以及数字货币价格等内容。报告还提供了相关研究员及联系人的信息，并附有免责声明和公司总部联系方式。

研究员及联系人信息

• 蔡劭立

  • 电话：0755-23887993
  • 邮箱：caishaoli@htfc.com
  • 从业资格号：F3056198
  • 投资咨询号：Z0015616

• 高聪

  • 电话：021-60828524
  • 邮箱：gaocong@htfc.com
  • 从业资格号：F3063338
  • 投资咨询号：Z0016648

• 孙玉龙

  • 电话：0755-23887993
  • 邮箱：sunyulong@htfc.com
  • 从业资格号：F3083038
  • 投资咨询号：Z0016257

• 联系人：汪雅航

  • 电话：0755-23887993
  • 邮箱：wangyahang@htfc.com
  • 从业资格号：F3099648

外汇期货合约周度变动（表1）

美元周度变动（表2）

主要图表分析

银行结售汇情况

• 图1和图2展示了银行结售汇数据，分别以亿美元和亿人民币为单位，反映中国外汇市场的交易活跃度。

外汇期货活跃合约

• 图3至图10展示了不同外汇期货合约的活跃程度，包括港元兑人民币、美元指数、加元兑美元、英镑兑美元、瑞郎兑美元、巴西雷亚尔兑美元、卢布兑美元及新西兰元兑美元。

外汇现货价格

• 图11至图16展示了美元指数、欧元兑美元、美元兑日元、英镑兑美元、美元兑加元及澳元兑美元的现货价格走势。

美元指数期货CFTC持仓

• 图17和图18反映了美元指数期货的总持仓及投机多头情况，有助于分析市场参与者情绪及资金流向。

人民币中间价

• 图19至图22展示了美元、欧元、日元和英镑的人民币中间价，用于评估人民币对主要外币的汇率水平。

人民币远期与掉期

• 图23至图34提供了人民币远期和掉期汇率数据，反映市场对未来汇率的预期及套利机会。

外汇价差

• 图35至图37展示了不同外汇远期与掉期之间的价差，帮助投资者理解市场波动及套利空间。

外汇指数

• 图38展示了外汇指数，反映多种货币对美元的综合表现。

数字货币

• 图39展示了比特币连续合约价格，提供数字货币市场的参考信息。

关键信息总结

• 外汇走势：欧元兑美元、美元兑日元及美元兑人民币期货均出现下跌，而墨西哥比索、澳元、加元、瑞郎等货币对美元上涨。
• 美元指数：美元指数略有下跌，表明美元整体走弱。
• 人民币汇率：人民币对美元、欧元、日元等主要货币的中间价及远期、掉期汇率均呈现一定波动，反映市场预期变化。
• 市场情绪：CFTC持仓数据揭示了美元指数期货的市场参与者情绪，投机多头有所变化。
• 数字货币：比特币连续合约价格有所波动，是投资者关注的热点之一。

免责声明

• 本报告基于公开信息编制，不保证其准确性及完整性。
• 报告观点、结论及预测仅反映发布当日判断，不同时期可能有不同结论。
• 报告内容仅供参考，投资者应独立判断，不承担因使用本报告产生的任何责任。
• 本报告版权属于华泰期货研究院，未经许可不得复制、分发或修改。

公司总部信息

• 地址：广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元
• 邮编：510000
• 电话：400-6280-888
• 网址：www.htfc.com