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总结：Piers Haben 在“Frankfurt 120”论坛上的主旨演讲

核心内容

Piers Haben，欧洲银行管理局（EBA）的监督主管，在“Frankfurt 120”国际银行家论坛上发表了关于欧洲统一的SREP（监督审查与评估程序）框架的主旨演讲。他强调了SREP在确保银行风险管理有效性、促进监督一致性以及维护单一市场完整性方面的重要作用。

主要观点

1. SREP 的作用与演进

• SREP 是一种基于风险的监督方法，旨在对银行的风险、治理和控制进行综合评估。
• 随着巴塞尔II的引入，SREP 更加注重风险特定的技术细节，但也引发了“风险孤岛”问题，Pillar 2 被引入以解决这一问题。
• SREP 应该是一个持续的监督过程，整合所有监督活动的结果，以全面评估银行的业务模式、风险状况和整体可行性。
• 监督者应通过SREP确保银行使用的风险模型能够准确计算最低资本要求，并对模型缺陷或风险低估采取措施。

2. 银行对EBA SREP指南的反馈与回应

• 比例性：指南强调了比例性原则，根据银行的规模、复杂性和系统重要性将其分为四类，以决定评估的频率和深度。
• 相关性与重要性：仅评估与银行相关的风险，且重点放在对机构具有实质性影响的风险上。例如，如果操作风险不重要，则将其归入更广泛的运营风险中。
• 评分机制：指南提出两种评分方式：传统风险评分和机构可行性评分。评分决策基于监督判断，没有固定的指标或矩阵。
• 附加资本要求：指南明确了附加资本要求（TSCR）应作为最低资本要求下的强制性要求，并采用“Pillar 1+”方法，即最低要求作为风险评估的基础，不承认不同类型风险之间的分散。

3. 指南中的具体关注点

• 业务模式分析：EBA 提供了全面的监督手册，帮助监督者评估业务模式的可持续性。
• 行为风险：指南首次在审慎框架中引入行为风险，定义了其对银行的影响，并提供了评估方法和指标。
• 压力测试的多重用途：压力测试不仅是评估SREP元素的工具，也是测试银行在经济周期中满足资本要求的能力，以及帮助公共机构理解金融系统风险的手段。
• 监督措施的适用：指南首次详细说明了监督措施的应用，包括资本和非资本措施的选择，强调了在监督一致性方面的重要性。

关键信息

监督一致性的重要性

• EBA 的使命是确保欧盟范围内监督实践的一致性与可比性，以维护单一市场的完整性。
• SSM（单一监督机制）的成立有助于在19个国家内实现实践上的统一，但EBA仍需确保非参与国家不会因政策变化而产生分歧。

EBA 的工作重点

• 制定统一规则手册：包括针对监督者的指南手册。
• 监督者培训：确保欧盟范围内监督者具备共同的基础和文化。
• 监督委员会参与：通过监督委员会、同行评审和监测活动，推动监督一致性。
• 调解机制：在出现误解或分歧时，EBA 提供调解服务。

未来方向

• EBA 将继续关注监督措施的实际应用，并在未来工作中进一步推动监督一致性。
• 监督者需适应新的框架，以确保监督实践的统一，避免监管差异导致市场碎片化和效率低下。

结论

Piers Haben 强调了SREP框架在欧盟范围内统一监督实践、提升银行风险管理质量以及维护单一市场完整性方面的重要性。他指出，EBA在制定指南时充分考虑了比例性、相关性、评分机制和附加资本要求等关键问题，并将通过持续的培训、委员会合作和监测机制推动监督一致性。同时，EBA也认识到新兴风险（如行为风险、IT风险）带来的挑战，并计划进一步发展监督基准以应对这些问题。