> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 新智投-数据分析日报总结（20260417） ## 核心内容概述 本日报主要分析了当日期货市场的主要品种涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态，为投资者提供市场动态参考。 --- ## 今日涨跌幅分析 ### 涨幅靠前品种（>1%） - **SCFIS欧线(ec2606)**：6.72% - **碳酸锂(Ic2609)**：2.81% - **生猪(lh2607)**：2.27% - **不锈钢(ss2606)**：2.20% - **尿素(UR609)**：2.11% - **鸡蛋(jd2606)**：1.79% - **沪镍(ni2606)**：1.59% - **玻璃(FG609)**：1.51% - **甲醇(MA609)**：1.39% - **低硫燃料油(lu2606)**：1.29% - **瓶片(PR606)**：1.21% - **聚乙烯(I2609)**：1.03% - **中证1000(IM2606)**：0.97% - **沥青(bu2606)**：0.96% - **原油(sc2606)**：0.78% - **线材(wr2607)**：0.60% ### 跌幅靠前品种（<0%） - **对二甲苯(PX607)**：-1.44% - **合成橡胶(br2606)**：-1.56% - **纤维板(fb2606)**：-1.94% - **钯(pd2606)**：-2.00% - **铂(pt2606)**：-2.30% - **短纤(PF606)**：-0.30% - **焦炭(j2609)**：-0.50% - **焦煤(jm2609)**：-0.57% - **烧碱(SH607)**：-0.81% - **液化气(pg2607)**：-0.99% - **燃料油(fu2605)**：-1.02% - **苹果(AP610)**：-1.03% - **白银(ag2606)**：-1.18% - **天胶(ru2609)**：-1.19% --- ## 指标评分分析 ### 日线偏多品种（12只） | 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 | |--------------|------------------|------|--------|--------| | 2年期国债 | CFFEX.TS2606 | 24 | 21 | 3 | | 棉花 | CZCE.CF609 | 25 | 21 | 3 | | 不锈钢 | SHFE.ss2606 | 25 | 21 | 3 | | 纤维板 | DCE.fb2606 | 25 | 19 | 2 | | 10年期国债 | CFFEX.T2606 | 24 | 18 | 2 | | 5年期国债 | CFFEX.TF2606 | 24 | 18 | 2 | | 铝 | SHFE.al2606 | 25 | 17 | 2 | | 棉纱 | CZCE.CY607 | 25 | 17 | 4 | | 铝合金 | SHFE.ad2606 | 25 | 17 | 3 | | 锡 | SHFE-sn2605 | 25 | 16 | 3 | | 沪深300指数 | CFFEX.IF2606 | 24 | 15 | 3 | | 30年期国债 | CFFEX.TL2606 | 24 | 15 | 2 | ### 日线偏多-60分钟偏多对照分析（6只） | 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 | |--------------|------------------|------|--------|--------| | 30年期国债 | CFFEX.TL2606 | 25 | 19 | 4 | | 2年期国债 | CFFEX.TS2606 | 25 | 18 | 3 | | 棉花 | CZCE.CF609 | 25 | 16 | 5 | | 不锈钢 | SHFE.ss2606 | 25 | 16 | 6 | | 5年期国债 | CFFEX.TF2606 | 25 | 16 | 5 | | 10年期国债 | CFFEX.T2606 | 25 | 16 | 4 | --- ## 持仓异动分析 ### 多单增仓（11组） | 组合 | 数值（手） | 变动（手） | |--------------|------------|------------| | FG609 [东证期货] | 60770.0 | 19477.0 | | ni2606 [中信期货] | 19481.0 | 2507.0 | | ss2606 [中信期货] | 16506.0 | 4959.0 | | ss2606 [国泰君安] | 14977.0 | 3231.0 | | ss2606 [永安期货] | 9050.0 | 4834.0 | | eb2607 [国泰君安] | 17503.0 | 4266.0 | | UR609 [国泰君安] | 12942.0 | 2895.0 | | UR609 [中信期货] | 7606.0 | 3215.0 | | PX609 [国泰君安] | 11589.0 | 2894.0 | | eg2605 [东证期货] | 22874.0 | 6834.0 | | eb2606 [国泰君安] | 25607.0 | 4218.0 | ### 空单减仓（5组） | 组合 | 数值（手） | 变动（手） | |--------------|------------|------------| | zn2605 [中信期货] | 6697.0 | -1847.0 | | pb2605 [中信期货] | 5427.0 | -1632.0 | | PX605 [国泰君安] | 19174.0 | -3206.0 | | eb2605 [国泰君安] | 25395.0 | -3938.0 | | eg2605 [国泰君安] | 27772.0 | -7181.0 | ### 空单增仓（12组） | 组合 | 数值（手） | 变动（手） | |--------------|------------|------------| | ni2606 [国泰君安] | 29643.0 | 3273.0 | | ss2606 [国泰君安] | 19820.0 | 8666.0 | | ss2606 [中信期货] | 19528.0 | 3939.0 | | ss2606 [国贸期货] | 10229.0 | 4179.0 | | PX607 [国泰君安] | 25105.0 | 3330.0 | | UR609 [一德期货] | 11966.0 | 5097.0 | | fu2605 [东证期货] | 5974.0 | 2268.0 | | br2605 [东证期货] | 1738.0 | 716.0 | | eg2605 [东证期货] | 15374.0 | 7521.0 | | eb2606 [国泰君安] | 36114.0 | 8617.0 | | AP610 [中信期货] | 5825.0 | 1636.0 | | AP610 [国泰君安] | 5825.0 | 1636.0 | ### 多单减仓（4组） | 组合 | 数值（手） | 变动（手） | |--------------|------------|------------| | ao2605 [东证期货] | 5465.0 | -2585.0 | | br2605 [东证期货] | 1050.0 | -913.0 | | eg2605 [国泰君安] | 13685.0 | -5168.0 | | jd2606 [中泰期货] | 7874.0 | -7720.0 | --- ## 资金流向分析 ### 资金流入值前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 | |----------|------|------------------|------------------|------------| | 碳酸锂 | Ic | 190.2 | 6.01 | 3.26% | | 沪镍 | ni | 79.34 | 5.23 | 7.06% | | 不锈钢 | ss | 22.92 | 4.25 | 22.76% | | 苯乙烯 | eb | 32.35 | 1.75 | 5.72% | | 氧化铝 | ao | 38.62 | 1.71 | 4.63% | ### 资金流入比例前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 | |----------|------|------------------|------------------|------------| | 不锈钢 | ss | 22.92 | 4.25 | 22.76% | | 沪镍 | ni | 79.34 | 5.23 | 7.06% | | SCFIS欧线 | ec | 6.83 | 0.43 | 6.72% | | 尿素 | UR | 13.54 | 0.84 | 6.61% | | 淀粉 | cs | 6.23 | 0.36 | 6.13% | ### 资金流出值前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 | |----------|------|------------------|------------------|------------| | 黄金 | au | 590.64 | -7.6 | -1.27% | | 原油 | sc | 117.49 | -3.57 | -2.95% | | 沪铜 | cu | 315.87 | -2.6 | -0.82% | | 螺纹钢 | rb | 68.34 | -2.11 | -3.00% | | 白银 | ag | 325.31 | -1.92 | -0.59% | ### 资金流出比例前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 | |----------|------|------------------|------------------|------------| | 合成橡胶 | br | 13.28 | -0.76 | -5.41% | | 纸浆 | co | 30.39 | 0.88 | 4.14% | | 白糖 | SR | 25.83 | -1.11 | -4.12% | | 20号胶 | nr | 16.51 | -0.69 | -4.01% | | 玻璃 | FG | 43.24 | -1.6 | -3.57% | --- ## K线形态分析 ### 反转看涨形态 - **锤子线**： - **沪锡**：出现次数323次，成功率61.0%，平均表现1.82% - **沥青**：出现次数338次，成功率55.6%，平均表现0.31% - **吞没形态**： - **玻璃**：出现次数57次，成功率59.6%，平均表现0.91% - **淀粉**：出现次数36次，成功率58.3%，平均表现0.48% - **战后休整形态**（持续看涨）： - **鸡蛋**：出现次数55次，成功率63.6%，平均表现0.33% ### 反转看跌形态 - **流星线**： - **油菜籽**：出现次数178次，成功率70.2%，平均表现-0.23% --- ## 其他信息 - **数据来源**：ifind，交易所网站，中盛期货 - **设计作者**：张雷【F3061499/Z0002362】、褚思伟【F3061502/Z0000239】 - **免责声明**：本软件所展示的内容及信息资料来源于公开资料，不保证其准确性和完整性，仅供参考，不构成投资建议。投资者需自行判断并承担相应风险。 --- ## 总结 - **多头强势品种**：2年期国债、棉花、不锈钢、纤维板、10年期国债、5年期国债、铝、棉纱、铝合金、锡、沪深300指数、30年期国债等表现偏多。 - **空头强势品种**：玻璃、烧碱、棕榈油、低硫燃料油、豆油、苹果等表现偏空。 - **资金流入集中**：不锈钢、沪镍、碳酸锂、苯乙烯、氧化铝等品种资金流入显著。 - **资金流出集中**：黄金、原油、沪铜、螺纹钢、白银等品种资金流出明显。 - **持仓变化**：不锈钢、玻璃、UR609、eb2606、ni2606等品种多空持仓变化较大，需关注其后续走势。 - **K线形态**：沪锡、玻璃、淀粉等品种出现看涨形态，油菜籽出现看跌形态，投资者可结合形态判断趋势。 ---