新智投-数据分析日报总结（20260417）
核心内容概述
本日报主要分析了当日期货市场的主要品种涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态，为投资者提供市场动态参考。
今日涨跌幅分析
涨幅靠前品种（>1%）
- SCFIS欧线(ec2606)：6.72%
- 碳酸锂(Ic2609)：2.81%
- 生猪(lh2607)：2.27%
- 不锈钢(ss2606)：2.20%
- 尿素(UR609)：2.11%
- 鸡蛋(jd2606)：1.79%
- 沪镍(ni2606)：1.59%
- 玻璃(FG609)：1.51%
- 甲醇(MA609)：1.39%
- 低硫燃料油(lu2606)：1.29%
- 瓶片(PR606)：1.21%
- 聚乙烯(I2609)：1.03%
- 中证1000(IM2606)：0.97%
- 沥青(bu2606)：0.96%
- 原油(sc2606)：0.78%
- 线材(wr2607)：0.60%
跌幅靠前品种（<0%）
- 对二甲苯(PX607)：-1.44%
- 合成橡胶(br2606)：-1.56%
- 纤维板(fb2606)：-1.94%
- 钯(pd2606)：-2.00%
- 铂(pt2606)：-2.30%
- 短纤(PF606)：-0.30%
- 焦炭(j2609)：-0.50%
- 焦煤(jm2609)：-0.57%
- 烧碱(SH607)：-0.81%
- 液化气(pg2607)：-0.99%
- 燃料油(fu2605)：-1.02%
- 苹果(AP610)：-1.03%
- 白银(ag2606)：-1.18%
- 天胶(ru2609)：-1.19%
指标评分分析
日线偏多品种（12只）
| 品种 |
合约 |
总数 |
偏多数 |
偏空数 |
| 2年期国债 |
CFFEX.TS2606 |
24 |
21 |
3 |
| 棉花 |
CZCE.CF609 |
25 |
21 |
3 |
| 不锈钢 |
SHFE.ss2606 |
25 |
21 |
3 |
| 纤维板 |
DCE.fb2606 |
25 |
19 |
2 |
| 10年期国债 |
CFFEX.T2606 |
24 |
18 |
2 |
| 5年期国债 |
CFFEX.TF2606 |
24 |
18 |
2 |
| 铝 |
SHFE.al2606 |
25 |
17 |
2 |
| 棉纱 |
CZCE.CY607 |
25 |
17 |
4 |
| 铝合金 |
SHFE.ad2606 |
25 |
17 |
3 |
| 锡 |
SHFE-sn2605 |
25 |
16 |
3 |
| 沪深300指数 |
CFFEX.IF2606 |
24 |
15 |
3 |
| 30年期国债 |
CFFEX.TL2606 |
24 |
15 |
2 |
日线偏多-60分钟偏多对照分析（6只）
| 品种 |
合约 |
总数 |
偏多数 |
偏空数 |
| 30年期国债 |
CFFEX.TL2606 |
25 |
19 |
4 |
| 2年期国债 |
CFFEX.TS2606 |
25 |
18 |
3 |
| 棉花 |
CZCE.CF609 |
25 |
16 |
5 |
| 不锈钢 |
SHFE.ss2606 |
25 |
16 |
6 |
| 5年期国债 |
CFFEX.TF2606 |
25 |
16 |
5 |
| 10年期国债 |
CFFEX.T2606 |
25 |
16 |
4 |
持仓异动分析
多单增仓（11组）
| 组合 |
数值（手） |
变动（手） |
| FG609 [东证期货] |
60770.0 |
19477.0 |
| ni2606 [中信期货] |
19481.0 |
2507.0 |
| ss2606 [中信期货] |
16506.0 |
4959.0 |
| ss2606 [国泰君安] |
14977.0 |
3231.0 |
| ss2606 [永安期货] |
9050.0 |
4834.0 |
| eb2607 [国泰君安] |
17503.0 |
4266.0 |
| UR609 [国泰君安] |
12942.0 |
2895.0 |
| UR609 [中信期货] |
7606.0 |
3215.0 |
| PX609 [国泰君安] |
11589.0 |
2894.0 |
| eg2605 [东证期货] |
22874.0 |
6834.0 |
| eb2606 [国泰君安] |
25607.0 |
4218.0 |
空单减仓（5组）
| 组合 |
数值（手） |
变动（手） |
| zn2605 [中信期货] |
6697.0 |
-1847.0 |
| pb2605 [中信期货] |
5427.0 |
-1632.0 |
| PX605 [国泰君安] |
19174.0 |
-3206.0 |
| eb2605 [国泰君安] |
25395.0 |
-3938.0 |
| eg2605 [国泰君安] |
27772.0 |
-7181.0 |
空单增仓（12组）
| 组合 |
数值（手） |
变动（手） |
| ni2606 [国泰君安] |
29643.0 |
3273.0 |
| ss2606 [国泰君安] |
19820.0 |
8666.0 |
| ss2606 [中信期货] |
19528.0 |
3939.0 |
| ss2606 [国贸期货] |
10229.0 |
4179.0 |
| PX607 [国泰君安] |
25105.0 |
3330.0 |
| UR609 [一德期货] |
11966.0 |
5097.0 |
| fu2605 [东证期货] |
5974.0 |
2268.0 |
| br2605 [东证期货] |
1738.0 |
716.0 |
| eg2605 [东证期货] |
15374.0 |
7521.0 |
| eb2606 [国泰君安] |
36114.0 |
8617.0 |
| AP610 [中信期货] |
5825.0 |
1636.0 |
| AP610 [国泰君安] |
5825.0 |
1636.0 |
多单减仓（4组）
| 组合 |
数值（手） |
变动（手） |
| ao2605 [东证期货] |
5465.0 |
-2585.0 |
| br2605 [东证期货] |
1050.0 |
-913.0 |
| eg2605 [国泰君安] |
13685.0 |
-5168.0 |
| jd2606 [中泰期货] |
7874.0 |
-7720.0 |
资金流向分析
资金流入值前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀（亿元） |
资金流向（亿元） |
流向百分比 |
| 碳酸锂 |
Ic |
190.2 |
6.01 |
3.26% |
| 沪镍 |
ni |
79.34 |
5.23 |
7.06% |
| 不锈钢 |
ss |
22.92 |
4.25 |
22.76% |
| 苯乙烯 |
eb |
32.35 |
1.75 |
5.72% |
| 氧化铝 |
ao |
38.62 |
1.71 |
4.63% |
资金流入比例前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀（亿元） |
资金流向（亿元） |
流向百分比 |
| 不锈钢 |
ss |
22.92 |
4.25 |
22.76% |
| 沪镍 |
ni |
79.34 |
5.23 |
7.06% |
| SCFIS欧线 |
ec |
6.83 |
0.43 |
6.72% |
| 尿素 |
UR |
13.54 |
0.84 |
6.61% |
| 淀粉 |
cs |
6.23 |
0.36 |
6.13% |
资金流出值前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀（亿元） |
资金流向（亿元） |
流向百分比 |
| 黄金 |
au |
590.64 |
-7.6 |
-1.27% |
| 原油 |
sc |
117.49 |
-3.57 |
-2.95% |
| 沪铜 |
cu |
315.87 |
-2.6 |
-0.82% |
| 螺纹钢 |
rb |
68.34 |
-2.11 |
-3.00% |
| 白银 |
ag |
325.31 |
-1.92 |
-0.59% |
资金流出比例前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀（亿元） |
资金流向（亿元） |
流向百分比 |
| 合成橡胶 |
br |
13.28 |
-0.76 |
-5.41% |
| 纸浆 |
co |
30.39 |
0.88 |
4.14% |
| 白糖 |
SR |
25.83 |
-1.11 |
-4.12% |
| 20号胶 |
nr |
16.51 |
-0.69 |
-4.01% |
| 玻璃 |
FG |
43.24 |
-1.6 |
-3.57% |
K线形态分析
反转看涨形态
-
锤子线：
- 沪锡：出现次数323次，成功率61.0%，平均表现1.82%
- 沥青：出现次数338次，成功率55.6%，平均表现0.31%
-
吞没形态：
- 玻璃：出现次数57次，成功率59.6%，平均表现0.91%
- 淀粉：出现次数36次，成功率58.3%，平均表现0.48%
-
战后休整形态（持续看涨）：
- 鸡蛋：出现次数55次，成功率63.6%，平均表现0.33%
反转看跌形态
- 流星线：
- 油菜籽：出现次数178次，成功率70.2%，平均表现-0.23%
其他信息
- 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货
- 设计作者：张雷【F3061499/Z0002362】、褚思伟【F3061502/Z0000239】
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总结
- 多头强势品种：2年期国债、棉花、不锈钢、纤维板、10年期国债、5年期国债、铝、棉纱、铝合金、锡、沪深300指数、30年期国债等表现偏多。
- 空头强势品种：玻璃、烧碱、棕榈油、低硫燃料油、豆油、苹果等表现偏空。
- 资金流入集中：不锈钢、沪镍、碳酸锂、苯乙烯、氧化铝等品种资金流入显著。
- 资金流出集中：黄金、原油、沪铜、螺纹钢、白银等品种资金流出明显。
- 持仓变化：不锈钢、玻璃、UR609、eb2606、ni2606等品种多空持仓变化较大，需关注其后续走势。
- K线形态：沪锡、玻璃、淀粉等品种出现看涨形态，油菜籽出现看跌形态，投资者可结合形态判断趋势。
