20260914-中盛期货-新智投-数据分析日报20260914_11页_399kb
报告摘要
新智投-数据分析日报 20260914 总结
核心内容概览
本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态等关键数据，为投资者提供市场趋势参考。以下为详细总结。
一、今日涨跌幅分析
1.1 涨跌靠前品种
以下为今日涨跌幅排名靠前的期货品种：
| 合约 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 原油(sc2611) | 7.73% |
| 燃料油(fu2611) | 2.33% |
| SCFIS欧线(ec2610) | 2.27% |
| 多晶硅(ps2611) | 0.95% |
| 沥青(bu2611) | 0.91% |
| 中证1000(IM2612) | 0.79% |
| PTA(TA701) | 0.63% |
| 液化气(pg2611) | 0.51% |
| 低硫燃料油(lu2611) | 0.51% |
| 短纤(PF611) | 0.24% |
| 瓶片(PR611) | 0.17% |
| 对二甲苯(PX611) | 0.04% |
| 胶合板(bb2611) | -0.28% |
| 丙烯(PL611) | -0.43% |
| 白银(ag2612) | -0.94% |
| 硅铁(SF611) | -1.05% |
| 碳酸锂(Ic2701) | -1.21% |
| 乙二醇(eg2610) | -1.3% |
| 聚乙烯(I2701) | -1.49% |
| 焦煤(jm2701) | -1.52% |
| 甲醇(MA701) | -1.63% |
| 豆一(a2611) | -1.7% |
| 氧化铝(ao2701) | -1.76% |
| 聚丙烯(pp2701) | -1.79% |
| 焦炭(j2701) | -1.86% |
| 天胶(ru2701) | -1.91% |
| 沪锌(zn2611) | -1.94% |
| 豆二(b2611) | -2.02% |
| 苯乙烯(eb2610) | -2.03% |
| 沪铅(pb2610) | -2.07% |
| 淀粉(cs2611) | -2.19% |
| 20号胶(nr2611) | -2.36% |
| 菜籽粕(RM611) | -2.39% |
| 纯碱(SA701) | -5.56% |
| 玻璃(FG701) | -5.79% |
二、日线指标分析
2.1 日线偏多品种
日线指标中，偏强的合约有19只，分别是：
- 燃料油
- 精对苯二甲酸
- SCFIS欧线
- 甲醇
- 对二甲苯
- 石油沥青
- 苯乙烯
- 液化石油气
- 短纤
- 纯苯
- 原油
- 瓶片
- 低硫燃料油
- 粳米
- 聚丙烯
- 聚乙烯
- 丙烯
- 尿素
- 聚氯乙烯
2.2 日线偏多与60分钟指标对照
- 日线偏多-60分钟偏多：SCFIS欧线、液化石油气
- 日线偏多-60分钟偏空：聚氯乙烯
2.3 日线偏空品种
日线指标中，偏弱的合约有14只，分别是：
- 胶合板
- 油菜籽
- 镍
- 生猪
- 锡
- 花生
- 双胶纸
- 沪深300指数
- 棉花
- 中证500指数
- 玉米淀粉
- 5年期国债
- 10年期国债
- 30年期国债
三、持仓异动分析
3.1 多单增仓
多单异常增加的合约、公司组合有5组：
- pb2610 [东证期货]：4857.0（+1455.0）
- pb2611 [银河期货]：10892.0（+2022.0）
- pb2611 [中信期货]：7391.0（+2118.0）
- ss2611 [中信期货]：9399.0（+2648.0）
- lu2612 [中信期货]：9340.0（+1827.0）
3.2 空单减仓
空单异常减少的合约、公司组合有5组：
- pg2610 [中信期货]：5102.0（-2758.0）
- pb2610 [华鑫期货]：1572.0（-1457.0）
- ss2610 [国泰君安]：8298.0（-1883.0）
- br2610 [国泰君安]：4582.0（-1102.0）
- br2610 [东证期货]：2015.0（-839.0）
3.3 空单离榜
- bc2610 [铜冠金源]：0.0（-3.0）
3.4 空单增仓
空单异常增加的合约、公司组合有3组：
- FG701 [中信期货]：119012.0（+35213.0）
- SF611 [方正中期]：17413.0（+8235.0）
- SM611 [东证期货]：27829.0（+6741.0）
3.5 多单减仓
多单异常减少的合约、公司组合有7组：
- fu2611 [东证期货]：14452.0（-5459.0）
- lu2611 [东证期货]：5423.0（-3026.0）
- ag2610 [国泰君安]：10324.0（-3570.0）
- br2610 [国泰君安]：3785.0（-1174.0）
- br2610 [中信期货]：2653.0（-975.0）
- bz2610 [中信期货]：1566.0（-619.0）
- br2611 [国泰君安]：5970.0（-2256.0）
四、资金流向分析
4.1 资金流入值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | au | 628.22 | 14 | 2.28% |
| 原油 | sc | 117.06 | 3.37 | 2.96% |
| 10年期国债 | T | 88.08 | 2.05 | 2.38% |
| 沪镍 | ni | 55.92 | 1.83 | 3.38% |
| 液化气 | pg | 36.78 | 1.41 | 3.99% |
4.2 资金流入比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| SCFIS欧线 | ec | 10.87 | 0.68 | 6.67% |
| 沪铅 | pb | 12.14 | 0.73 | 6.4% |
| 淀粉 | cs | 6.49 | 0.39 | 6.39% |
| 液化气 | pg | 36.78 | 1.41 | 3.99% |
| 沪镍 | ni | 55.92 | 1.83 | 3.38% |
4.3 资金流出值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 中证1000 | IM | 796.79 | -58.8 | -6.87% |
| 中证500 | IC | 514.37 | -36.1 | -6.56% |
| 沪深300 | IF | 447.87 | -27.6 | -5.8% |
| 沪铜 | cu | 311.14 | -15.39 | -4.71% |
| 上证50 | IH | 119.64 | -10.75 | -8.24% |
4.4 资金流出比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 棉纱 | CY | 1.05 | -0.17 | -13.93% |
| 合成橡胶 | br | 12.62 | -1.58 | -11.13% |
| 上证50 | IH | 119.64 | -10.75 | -8.24% |
| 中证1000 | IM | 796.79 | -58.8 | -6.87% |
| 国际铜 | b | 11.06 | 0.70 | 6.67% |
五、K线形态分析
5.1 倒锤子线形态（反转|看涨）
- 乙二醇：出现次数22次，成功率68.0%，平均表现-2.33%
- 甲醇：出现次数4次，成功率58.1%，平均表现0.62%
5.2 孕线形态（反转|自弧）
- 焦煤：出现次数6次，成功率55.3%，平均表现0.56%
5.3 执带线形态（反转|看跌）
- 玻璃：出现次数4次，成功率66.7%，平均表现-0.67%
- 纯碱：出现次数7次，成功率62.5%，平均表现-1.25%
5.4 流星线形态（反转|看跌）
- 乙二醇：出现次数22次，成功率68.0%，平均表现-2.33%
- 胶合板：出现次数7次，成功率67.8%，平均表现-1.11%
- 甲醇：出现次数1次，成功率65.9%，平均表现-0.57%
- 聚乙烯：出现次数1次，成功率61.1%，平均表现-0.38%
六、数据来源与免责声明
- 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货
- 设计作者：张雷（F3061499 / Z0002362），褚思伟（F3061502 / Z0000239）
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