> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 新智投-数据分析日报 20260812 总结 ## 核心内容概述 本日报提供了期货市场多维度的数据分析，包括今日涨跌、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态分析，帮助投资者了解市场动向与趋势。 --- ## 今日涨跌幅 以下品种今日涨幅靠前（按涨跌幅排序）： - 多晶硅 (ps2611): 4.17% - 碳酸锂 (lc2701): 3.42% - 合成橡胶 (br2610): 2.76% - SCFIS欧线 (ec2610): 2.75% - 低硫燃料油 (lu2610): 2.57% - 燃料油 (fu2611): 2.49% - 焦煤 (jm2701): 2.22% - 白银 (ag2610): 1.85% - 沥青 (bu2610): 1.69% - 原油 (sc2610): 1.54% - 液化气 (pg2610): 1.50% - 沪锡 (sn2609): 1.40% - 乙二醇 (eg2609): 1.32% - 丙烯 (PL611): 1.32% - 锰硅 (SM611): 1.25% - 纤维板 (fb2611): 1.20% - 甲醇 (MA610): 1.16% - PTA (TA609): 1.12% - 焦炭 (j2609): 1.11% - 红枣 (CJ701): 0.85% - 纸浆 (sp2611): 0.82% - 氧化铝 (ao2610): 0.82% - 中证1000 (IM2609): 0.79% - 聚乙烯 (l2609): 0.74% - 聚丙烯 (pp2609): 0.71% - 线材 (wr2609): 0.70% - 硅铁 (SF611): 0.65% - 鸡蛋 (jd2610): 0.62% - 烧碱 (SH611): 0.58% - 20号胶 (nr2610): 0.54% - 纯碱 (SA609): 0.41% - 短纤 (PF610): 0.35% - 精对苯二甲酸 (TA609): 0.22% - 对二甲苯 (PX611): 0.20% - 瓶片 (PR610): 0.11% - 铁矿石 (i2701): 0.07% - 铂 (pt2610): -0.26% - 淀粉 (cs2611): -0.87% - 钯 (pd2610): -1.21% - 玻璃 (FG609): -1.90% --- ## 指标评分分析 ### 1、日线偏多品种（14只） | 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 | |------------|--------------|------|--------|--------| | 黄大豆1号 | DCE.a2611 | 25 | 19 | 2 | | 锌 | SHFE.zn2609 | 25 | 19 | 2 | | 上证50指数 | CFFEX.IH2609 | 24 | 18 | 0 | | 国际铜 | INE.bc2609 | 25 | 18 | 3 | | 低硫燃料油 | INE.lu2610 | 25 | 18 | 1 | | 铝 | SHFE.al2609 | 25 | 17 | 1 | | 硅铁 | CZCE.SF611 | 25 | 17 | 1 | | 菜籽油 | CZCE.OI611 | 25 | 17 | 3 | | 铜 | SHFE.cu2609 | 25 | 17 | 2 | | 铝合金 | SHFE.ad2610 | 25 | 16 | 2 | | 石油沥青 | SHFE.bu2610 | 25 | 16 | 1 | | 白银 | SHFE.ag2610 | 25 | 16 | 2 | | 10年期国债 | CFFEX.T2609 | 24 | 16 | 5 | ### 2、日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析 - **石油沥青 (SHFE.bu2610)**: 总数25，偏多数17，偏空数3 - **硅铁 (CZCE.SF611)**: 总数25，偏多数16，偏空数7 ### 3、日线偏空品种（4只） | 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 | |------------|--------------|------|--------|--------| | 双胶纸 | SHFE.op2610 | 25 | 5 | 18 | | 纸浆 | SHFE.sp2611 | 25 | 3 | 17 | | 菜籽粕 | CZCE.RM611 | 25 | 2 | 17 | | 纤维板 | DCE.fb2610 | 25 | 0 | 17 | ### 4、日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析 - **无相关品种** ### 5、15分钟指标走势 #### 偏多品种（17只） | 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 | |------------|--------------|------|--------|--------| | 花生 | CZCE.PK611 | 25 | 16 | 2 | | 瓶片 | CZCE.PR610 | 25 | 16 | 2 | | 对二甲苯 | CZCE.PX611 | 25 | 16 | 3 | | 菜籽粕 | CZCE.RM611 | 25 | 16 | 3 | | 硅铁 | CZCE.SF611 | 25 | 16 | 7 | | 黄大豆2号 | DCE.b2611 | 25 | 16 | 4 | | 聚乙烯 | DCE.I2609 | 25 | 16 | 5 | | 丁二烯橡胶 | SHFE.br2610 | 25 | 16 | 5 | | 锡 | SHFE.sn2609 | 25 | 16 | 2 | | 粳米 | DCE.rr2609 | 25 | 17 | 3 | | 锌 | SHFE.zn2609 | 25 | 17 | 2 | | 短纤 | CZCE.PF610 | 25 | 18 | 3 | | 精对苯二甲酸 | CZCE.TA609 | 25 | 18 | 2 | | 国际铜 | INE.bc2609 | 25 | 18 | 3 | | 白银 | SHFE.ag2610 | 25 | 19 | 2 | | 铜 | SHFE.cu2609 | 25 | 19 | 5 | | 乙二醇 | DCE.eg2609 | 25 | 20 | 3 | #### 偏空品种（2只） | 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 | |------------|--------------|------|--------|--------| | 玻璃 | CZCE.FG609 | 25 | 1 | 19 | | 棕榈油 | DCE.p2701 | 25 | 2 | 17 | --- ## 持仓异动分析 ### 1、多单增仓（4组） | 合约 | 公司 | 数值 | 变动 | |--------------|------------|------|------| | br2609 | 国泰君安 | 4491 | 664 | | br2610 | 国泰君安 | 10333| 2593 | | lu2610 | 中信期货 | 6768 | 1322 | | l2701 | 东证期货 | 18180| 4958 | ### 2、空单减仓（11组） | 合约 | 公司 | 数值 | 变动 | |--------------|------------|------|------| | CF609 | 中粮期货 | 24917| -10292 | | CF609 | 永安期货 | 13353| -10068 | | OI609 | 国投期货 | 15676| -4902 | | OI609 | 华泰期货 | 12044| -5601 | | fu2609 | 国泰君安 | 6837 | -2849 | | b2609 | 高盛期货 | 5567 | -5265 | | cs2609 | 中信期货 | 23865| -5361 | | j2609 | 华泰期货 | 1586 | -868 | | SA609 | 中信期货 | 71669| -24114 | | br2609 | 中信期货 | 1959 | -646 | | eb2609 | 国泰君安 | 23589| -5189 | ### 3、空单增仓（10组） | 合约 | 公司 | 数值 | 变动 | |--------------|------------|------|------| | CF609 | 东证期货 | 19313| 13554 | | CF701 | 永安期货 | 43055| 8969 | | SR609 | 东证期货 | 33803| 8819 | | TA701 | 国泰君安 | 54363| 11072 | | pp2609 | 华泰期货 | 21077| 8913 | | nr2610 | 国泰君安 | 7562 | 1398 | | b2611 | 高盛期货 | 7298 | 4367 | | eg2609 | 华泰期货 | 31962| 13195 | | lu2610 | 国泰君安 | 9407 | 2605 | | lu2610 | 永安期货 | 3912 | 1440 | ### 4、多单减仓（10组） | 合约 | 公司 | 数值 | 变动 | |--------------|------------|------|------| | CF609 | 国投期货 | 4248 | -9598 | | OI609 | 中信期货 | 15676| -4902 | | OI609 | 东证期货 | 12044| -5601 | | OI609 | 摩根大通 | 3003 | -4502 | | v2609 | 中财期货 | 80343| -25648 | | jm2609 | 国泰君安 | 32225| -11652 | | i2609 | 国泰君安 | 24741| -8931 | | pb2609 | 国信期货 | 2666 | -1204 | | br2609 | 东证期货 | 1089 | -692 | | ss2610 | 东证期货 | 8597 | -2325 | ### 5、净持仓增减（1组） | 合约 | 公司 | 数值 | 变动 | |--------------|------------|------|------| | OI609 | 中粮期货 | 2183 | 3904 | --- ## 资金流向分析 ### 1、资金流入值前五品种 | 品种名称 | 合约 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 白银 | ag | 291.66 | 8.96 | 3.17% | | 碳酸锂 | lc | 153.14 | 6.22 | 4.23% | | 沪铜 | cu | 352.39 | 3.86 | 1.11% | | 沪铝 | al | 85.56 | 2.61 | 3.15% | | 黄金 | au | 526.63 | 2.27 | 0.43% | ### 2、资金流入比例前五品种 | 品种名称 | 合约 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 20号胶 | nr | 17.02 | 1.29 | 8.2% | | 多晶硅 | ps | 29.51 | 2.23 | 8.17% | | 低硫燃料油 | lu | 9.52 | 0.58 | 6.49% | | 合成橡胶 | br | 10.89 | 0.65 | 6.35% | | 碳酸锂 | lc | 153.14 | 6.22 | 4.23% | ### 3、资金流出值前五品种 | 品种名称 | 合约 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 中证1000 | IM | 829.23 | -25.66 | -3% | | 中证500 | IC | 559.27 | -14.63 | -2.55% | | 沪深300 | IF | 435.87 | -10.44 | -2.34% | | 上证50 | IH | 119.51 | -6.02 | -4.8% | | 锰硅 | SM | 18.97 | -1.35 | -6.64% | ### 4、资金流出比例前五品种 | 品种名称 | 合约 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 锰硅 | SM | 18.97 | -1.35 | -6.64% | | 短纤 | PF | 8.03 | -0.45 | -5.31% | | 上证50 | IH | 119.51 | -6.02 | -4.8% | | 纸浆 | sp | 20.49 | -0.85 | -3.98% | | 菜籽粕 | RM | 24.32 | -0.91 | -3.61% | --- ## K线形态分析 ### 1、锤子线形态（反转|看涨） | 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 | |------------|------|----------|--------|----------| | 低硫燃料油 | 5 | 134 | 57.5% | 0.79% | ### 2、执带线形态（反转|看涨） | 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 | |------------|------|----------|--------|----------| | 胶合板 | 6 | 56 | 69.6% | 0.70% | ### 3、战后休整形态（持续|看涨） | 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 | |------------|------|----------|--------|----------| | 纯碱 | 3 | 28 | 60.7% | 0.81% | --- ## 其他信息 - **数据来源**：ifind、交易所网站、中盛期货 - **设计作者**：张雷、褚思伟 - **免责声明**：本软件所展示内容及信息资料来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。投资者需自行判断，自行承担风险。