20240802-国泰期货-金融期权_IV与HV同步上升_大部分品种IV与标的资产呈现负相关__16页_2mb

报告摘要

2024年8月2日的金融期权市场报告指出，整体市场波动率（IV）与历史波动率（HV）同步上升，且大部分期权品种的IV与标的资产呈现负相关性，显示市场情绪偏谨慎，预期未来波动性可能增加。此外，市场流动性、多空情绪及支撑压力位信息也得到详细分析。

期权名称	CALL成交量（万手）	PUT成交量（万手）	总成交量（万手）	CALL持仓量（万手）	PUT持仓量（万手）	总持仓量（万手）	CALL成交额（万元）	PUT成交额（万元）	总成交额（万元）
上证50股指期权	1.60	0.87	2.47	4.45	2.13	6.58	3375.56	2163.84	5539.40
中证1000股指期权	9.57	7.00	16.56	12.43	7.29	19.72	66470.57	52022.95	118493.52
沪深300股指期权	4.66	2.96	7.62	11.14	6.54	17.68	17940.41	13862.21	31802.62
上证50ETF期权	51.23	44.18	95.41	89.46	68.58	158.04	16989.74	17146.20	34135.93
华泰柏瑞300ETF期权	49.38	42.83	92.21	67.73	56.61	124.34	21181.79	21874.67	43056.46
南方500ETF期权	77.66	67.45	145.11	56.88	53.45	110.33	56540.37	52904.55	109444.92
华夏科创50ETF期权	27.39	20.62	48.00	59.70	34.91	94.61	6501.86	5418.07	11919.93
易方达科创50ETF期权	12.81	9.46	22.27	26.56	18.40	44.96	2781.80	2348.33	5130.13
嘉实300ETF期权	7.92	7.58	15.51	11.32	10.25	21.57	3487.77	4070.02	7557.79
嘉实500ETF期权	12.24	11.34	23.58	14.02	11.71	25.73	9912.37	9605.80	19518.16
创业板ETF期权	43.55	37.98	81.53	57.56	42.66	100.22	14859.74	15105.57	29965.31
深证100ETF期权	4.81	4.90	9.70	7.80	6.05	13.85	1735.68	2226.39	3962.07
总计	302.80	257.16	559.96	419.05	318.58	737.63	221777.64	198748.61	420526.25

期权名称	ATM-IV（%）	IV变动（%）	同期限HV（%）	HV变动（%）	Skew（%）	Skew变动（%）	VIX	VIX变动
上证50股指期权	13.82	0.48	13.17	-0.74	3.47	-6.64	15.72	0.57
沪深300股指期权	14.66	0.88	17.01	-0.28	0.52	-6.46	16.27	0.67
中证1000股指期权	22.61	0.85	28.15	1.05	-0.33	-3.08	24.40	0.53
上证50ETF期权	13.15	0.88	12.17	-0.23	3.39	-0.44	14.50	0.83
华泰柏瑞300ETF期权	14.33	1.07	15.13	0.01	0.65	-3.90	15.66	0.79
南方500ETF期权	19.10	1.05	23.49	-0.42	-2.96	-5.22	20.69	0.65
华夏科创50ETF期权	24.37	1.03	28.32	-0.38	5.49	1.49	27.73	0.77
易方达科创50ETF期权	24.09	0.66	29.32	-0.28	0.99	-2.33	27.36	0.38
嘉实300ETF期权	14.64	0.94	15.02	0.01	-0.15	-1.71	15.88	1.04
嘉实500ETF期权	19.57	1.06	23.31	-0.52	-1.23	-1.73	21.10	1.50
创业板ETF期权	21.06	1.09	24.25	0.25	0.40	-2.84	22.92	1.42
深证100ETF期权	18.42	0.15	21.34	0.22	0.69	-1.77	19.70	0.70