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量化基金周报（20260717）总结

核心内容

本周量化基金整体表现分化，部分指数增强基金表现优于市场基准，而其他类型基金则面临较大回撤。以下为周报的核心内容、主要观点及关键信息总结。

主要观点

一、公募量化基金表现

1. 指数增强基金

• 中证500指数增强基金表现最佳，本周超额收益中位数为 1.34%。
• 沪深300指数增强基金本周超额收益中位数为 -0.05%，表现相对中性。
• 中证1000指数增强基金本周超额收益中位数为 0.28%，表现略优于市场。
• 中证A500指数增强基金本周超额收益中位数为 0.10%，表现也较为稳定。
• 其它指数增强基金本周收益中位数为 -0.63%，整体表现偏弱。
• 绝对收益（对冲）基金本周收益中位数为 -0.84%，表现中性偏弱。
• 其它主动量化基金本周收益中位数为 -7.74%，表现较差。

2. 主动量化基金按主基准指数分类

• **主基准指数为000300.SH（沪深300）**的基金，本周收益中位数为 -6.39%。
• **主基准指数为000905.SH（中证500）**的基金，本周收益中位数为 -9.36%。
• **主基准指数为000906.SH（中证1000）**的基金，本周收益中位数为 -9.68%。
• **主基准指数为000985.CSI（中证A500）**的基金，本周收益中位数为 -9.04%。
• **主基准指数为000922.CSI（中证2000）**的基金，本周收益中位数为 0.79%。
• **主基准指数为000852.SH（中证800）**的基金，本周收益中位数为 -11.64%。

二、其它策略基金表现

• 定增主题基金本周收益中位数为 -4.27%，表现偏弱。
• 提取业绩报酬基金本周收益中位数为 -3.48%，整体表现中性偏弱。
• 行业主题轮动基金本周收益中位数为 -9.49%，表现较差。
• 多因子基金本周收益中位数为 -11.51%，表现最差。
• 大数据驱动主动投资基金本周收益中位数为 -7.84%，表现中性偏弱。

关键信息

• 中证500指数增强基金是本周表现最好的类型，超额收益中位数为 1.34%，最高收益达 10.29%，最低收益为 -1.06%。
• 其它主动量化基金整体表现最差，本周收益中位数为 -7.74%，最低收益为 -30.11%。
• 多因子基金表现最差，本周收益中位数为 -11.51%，最低收益为 -15.17%。
• 大数据驱动主动投资基金本周收益中位数为 -7.84%，最低收益为 -21.46%。
• 行业主题轮动基金本周收益中位数为 -9.49%，最低收益为 -18.94%。
• 定增主题基金本周收益中位数为 -4.27%，最低收益为 -19.08%。
• 提取业绩报酬基金本周收益中位数为 -3.48%，最低收益为 -29.72%。

风险提示

• 报告结论基于定量模型和历史数据得出，历史数据不能代表未来。
• 本文基于公开信息对基金业绩和风格进行客观分析，不构成基金评级或推荐。

分析师信息

• 分析师：吴俊鹏
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