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股指期货数据日报总结（2026年2月12日）

核心内容概览

IM（中证1000）

• 主力合约（IM2603）收盘价为8338点，上涨1.14%。
• 总成交155,504手，较前日增加21,933手；总持仓384,221手，较前日增加4,216手。
• 主力合约升水23.17点，较前日上升21.68点；年化基差率为2.74%。
• 分红影响：当月0.15点，下月0.15点，季一41.94点，季二64.96点。

IF（沪深300）

• 主力合约（IF2603）收盘价为4716.80点，上涨0.09%。
• 总成交68,763手，较前日增加6,363手；总持仓281,035手，较前日减少945手。
• 主力合约贴水2.78点，较前日下降3.76点；年化基差率为-0.58%。
• 分红影响：当月0点，下月0点，季一29.42点，季二81.82点。

IC（中证500）

• 主力合约（IC2603）收盘价为8448.80点，上涨1.35%。
• 总成交113,982手，较前日增加12,192手；总持仓297,900手，较前日增加3,605手。
• 主力合约升水25.23点，较前日上升14.64点；年化基差率为2.95%。
• 分红影响：当月0点，下月0点，季一60.45点，季二92.46点。

IH（上证50）

• 主力合约（IH2603）收盘价为3083点，下跌0.30%。
• 总成交33,113手，较前日增加2,280手；总持仓101,182手，较前日减少133手。
• 主力合约升水3.27点，较前日上升0.33点；年化基差率为1.05%。
• 分红影响：当月0点，下月0点，季一18.36点，季二62.88点。

主要观点分析

成交量与持仓量

• IM：四合约总成交量增加21,933手，持仓量增加4,216手，市场活跃度提升。
• IF：四合约总成交量增加6,363手，持仓量减少945手，市场热度略有下降。
• IC：四合约总成交量增加12,192手，持仓量增加3,605手，市场参与度上升。
• IH：四合约总成交量增加2,280手，持仓量减少133手，市场总体呈现小幅波动。

基差与升贴水

• IM：主力合约升水23.17点，年化基差率2.74%，表明市场对远期合约的溢价预期。
• IF：主力合约贴水2.78点，年化基差率-0.58%，显示市场对现货的贴水。
• IC：主力合约升水25.23点，年化基差率2.95%，显示市场对远期合约的溢价。
• IH：主力合约升水3.27点，年化基差率1.05%，市场对远期合约存在小幅溢价。

分红影响

• IM：季二合约分红影响最大，达64.96点，可能影响合约价格。
• IF：季二合约分红影响为81.82点，对合约价格影响显著。
• IC：季二合约分红影响为92.46点，是影响最大的合约。
• IH：季二合约分红影响为62.88点，对合约价格有较大影响。

席位表现

• IM2603：中信期货在成交量、持买单量和持卖单量均居首位，显示其主导市场交易。
• IF2603：国泰君安在持买单量和持卖单量中表现突出，主导市场。
• IC2603：中信期货在成交量、持买单量和持卖单量中均为第一，显示其在IC市场中的重要地位。
• IH2603：国泰君安在持买单量中表现最佳，主导市场。

关键信息总结

• 市场趋势：IM和IC主力合约上涨，IF主力合约下跌，IH主力合约小幅下跌。
• 市场活跃度：IM和IC市场活跃度提升，IF和IH市场活跃度相对稳定。
• 基差变化：IM和IC主力合约升水增加，IF主力合约贴水扩大，IH主力合约升水小幅上升。
• 分红影响：所有合约中，季二合约分红影响最大，可能对价格走势产生显著影响。
• 持仓变化：IM和IC持仓量增加，IF和IH持仓量小幅波动。
• 席位主导：中信期货、国泰君安、海通期货等在多个合约中占据主导地位，显示其在市场中的重要性。

图表说明

• 成交持仓图：显示各合约的成交与持仓变化趋势，反映市场活跃度和持仓集中度。
• 日内走势图：展示各合约在当日的价格波动情况，帮助判断市场情绪。
• 基差图：反映各合约与现货之间的价差，用于分析市场预期。
• 年化移仓成本图：显示各合约移仓成本，有助于判断合约之间的相对吸引力。
• 净空头持仓占比图：显示市场空头持仓比例，反映市场看跌预期。