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报告摘要
股指期货早班车总结（2023年11月2日）
核心内容
本报告提供了2023年11月2日股指期货各合约的最新行情数据，包括涨跌幅、现价、持仓量、基差等关键指标，同时结合市场环境和行业动态，分析了当前市场走势及投资机会。
主要股指期货合约表现
| 合约代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额（万元） | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2311 | 中证2311 | -0.07 | 5507.2 | -4.0 | 31757 | 3492186 | 72121 | -3376 | 5500.6 | 5511.2 | 2.77 |
| IC2312 | 中证2312 | -0.07 | 5501.2 | -4.0 | 14149 | 1554486 | 134478 | 1448 | 5494.8 | 5505.2 | 8.77 |
| IC2403 | 中证2403 | -0.08 | 5481.8 | -4.6 | 5179 | 566928 | 70099 | -438 | 5474.2 | 5486.4 | 28.17 |
| IC2406 | 中证2406 | -0.10 | 5442.0 | -5.4 | 3777 | 410479 | 21441 | -107 | 5437.6 | 5447.4 | 67.97 |
| IF2311 | 沪深2311 | 0.02 | 3577.0 | 0.6 | 50481 | 5420633 | 86562 | 413 | 3577.6 | 3576.4 | -5.97 |
| IF2312 | 沪深2312 | 0.03 | 3583.8 | 1.0 | 22461 | 2416404 | 145361 | 650 | 3584 | 3582.8 | -12.77 |
| IF2403 | 沪深2403 | -0.01 | 3602.0 | -0.4 | 4928 | 533108 | 29268 | 384 | 3602.8 | 3602.4 | -30.97 |
| IF2406 | 沪深2406 | 0.08 | 3598.8 | 3.0 | 2043 | 220625 | 7342 | 572 | 3597.2 | 3595.8 | -27.77 |
| IH2311 | 上证2311 | 0.31 | 2422.6 | 7.6 | 30784 | 2240334 | 47152 | -204 | 2423.4 | 2415 | -1.87 |
| IH2312 | 上证2312 | 0.30 | 2425.4 | 7.2 | 16171 | 1178507 | 66699 | -14 | 2427 | 2418.2 | -4.67 |
| IH2403 | 上证2403 | 0.29 | 2442.4 | 7.0 | 3451 | 253186 | 13032 | 158 | 2443.6 | 2435.4 | -21.67 |
| IH2406 | 上证2406 | 0.21 | 2436.4 | 5.2 | 1302 | 95347 | 3203 | 149 | 2437.8 | 2431.2 | -15.67 |
| IH50 | 上证50 | 0.38 | 2420.7 | 9.3 | 2595050600 | 5712547 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2311 | 中干2311 | -0.02 | 5936.2 | -1.0 | 31788 | 3772799 | 56954 | -2133 | 5933.6 | 5937.2 | 22.22 |
| IM2312 | 中干2312 | 0.01 | 5920.2 | 0.6 | 15197 | 1798592 | 93797 | 248 | 5916.2 | 5919.6 | 38.22 |
| IM2403 | 中干2403 | 0.01 | 5883.8 | 0.4 | 6657 | 782788 | 48959 | -486 | 5878.2 | 5883.4 | 74.62 |
| IM2406 | 中干2406 | 0.02 | 5836.6 | 1.0 | 3032 | 353566 | 21036 | 336 | 5830.4 | 5835.6 | 121.82 |
| IM1000 | 中证1000 | -0.18 | 5958.4 | -10.9 | 14745112800 | 16962913 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
股指表现
- 上证指数：上涨0.14%，报收3023.08点
- 深成指：下跌0.38%，报收9826.73点
- 创业板指：下跌0.46%，报收1959.13点
- 科创50指数：下跌0.51%，报收869.92点
成交量与资金面
- 市场成交额：8,134亿元，较前日减少1,059亿元
- 北上资金：净流入-20.82亿元，为连续3日净流出
- 沪股通净流入3.62亿元
- 深股通净流入-24.45亿元
- 年内累计净流入：563.24亿元
- 开通以来累计净流入：17,809.21亿元，维持在历史高位
公开市场操作
- 央行逆回购操作：开展3,910亿元7天逆回购，中标利率1.80%
- 逆回购到期：5,000亿元
- 净回笼：1,090亿元
行业板块动态
- 涨幅居前：酿酒（+3.62%）、商业连锁（+0.95%）、文教休闲（+0.93%）
- 跌幅居前：工程机械（-1.21%）、软件服务（-1.12%）、保险（-1.07%）
基差分析
- IM11月合约：基差22.22点，贴水收窄
- IC11月合约：基差2.77点，贴水收窄
- IF11月合约：基差-5.97点，升水收窄
- IH11月合约：基差-1.87点，升水收窄
- IH与IF4个期限合约：均为升水，市场对大盘风格预期积极
市场走势与展望
- 现货市场：连续2个交易日缩量调整，走势健康
- 市场韧性：尽管国内经济修复出现反复，但市场仍保持韧性
- 估值性价比：当前市场估值性价比较高
- 政策预期：利好政策持续释放，市场震荡筑底后持续反弹的概率较大
- 资金流入：增量资金持续入场，有利于市场反弹
分析师简介
- 于虎山：FRM，具有期货从业资格（F0272480）和投资咨询资格（Z0002746）
- 教育背景：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 从业经验：11年期货从业经验，对股指期货、期权及量化交易有深入研究
- 荣誉：2021年获“最佳期权分析师”称号
- 发表文章：在《价值工程》、《文华财经》、《期货日报》等媒体发表超过100篇文章
- 教学经历：多次担任哈工大（深圳）期货训练营讲师
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格
- 报告仅供风险承受能力为C3及以上投资者参考
- 报告基于合法信息，但不对信息的准确性或完整性作保证
- 分析基于假设，不同假设可能导致结果差异
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议
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