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国债期货持仓日报总结（2026年5月7日）

核心内容概览

本报告总结了2026年5月7日国债期货市场的持仓情况，涵盖两年期、五年期、十年期及三十年期国债期货合约。报告提供了各合约的收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金变化以及前二十席位的持仓占比和变化情况。

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各期国债期货成交概要

两年期国债期货（T2606、T2609）

合约	收盘价	+/-	成交量	+/-	成交额	+/-	持仓量	+/-	持仓保证金（亿元）
T2606	108.57	0.01%	81,154	-22%	881	-22%	303,411	-7,920	65.9
T2609	108.46	0.01%	12,044	-33%	131	-33%	58,102	3,693	12.6
T2612	108.36	0.01%	52	-86%	1	-86%	1,322	-	0.3
合计	-	-	93,250	-24%	1,012	-24%	362,835	-4,221	78.8

• 成交量：两年期合约整体成交量为93,250手，较前一日下降24%。
• 持仓量：两年期合约整体持仓量为362,835手，较前一日减少4,221手。
• 持仓保证金：整体持仓保证金为78.8亿元，较前一日减少。

五年期国债期货（TF2606、TF2609）

合约	收盘价	+/-	成交量	+/-	成交额	+/-	持仓量	+/-	持仓保证金（亿元）
TF2606	106.18	0.03%	50,774	-38%	539	-38%	201,306	-334	25.6
TF2609	105.95	0.01%	7,291	-48%	77	-48%	43,141	1,836	5.5
TF2612	105.93	0.00%	135	-42%	1	-42%	1,758	39	0.2
合计	-	-	58,200	-39%	618	-39%	246,205	1,541	31.4

• 成交量：五年期合约整体成交量为58,200手，较前一日下降39%。
• 持仓量：五年期合约整体持仓量为246,205手，较前一日增加1,541手。
• 持仓保证金：整体持仓保证金为31.4亿元，较前一日增加。

十年期国债期货（TL2606、TL2609）

合约	收盘价	+/-	成交量	+/-	成交额	+/-	持仓量	+/-	持仓保证金（亿元）
TL2606	112.43	0.11%	79,639	-30%	895	-30%	140,325	-3,954	55.2
TL2609	112.09	0.12%	16,206	1%	182	1%	47,498	3,207	18.6
TL2612	112.10	0.13%	388	-65%	4	-65%	2,059	-	0.8
合计	-	-	96,233	-27%	1,081	-26%	189,882	-729	74.7

• 成交量：十年期合约整体成交量为96,233手，较前一日下降27%。
• 持仓量：十年期合约整体持仓量为189,882手，较前一日减少729手。
• 持仓保证金：整体持仓保证金为74.7亿元，较前一日减少。

三十年期国债期货（TS2606、TS2609）

合约	收盘价	+/-	成交量	+/-	成交额	+/-	持仓量	+/-	持仓保证金（亿元）
TS2606	102.54	0.01%	35,781	-34%	734	-34%	82,534	-1,834	8.5
TS2609	102.49	0.00%	1,943	-47%	40	-47%	8,340	312	0.9
TS2612	102.48	-0.01%	278	-57%	6	-57%	1,002	24	0.1
合计	-	-	38,002	-36%	779	-36%	91,876	-1,498	9.4

• 成交量：三十年期合约整体成交量为38,002手，较前一日下降36%。
• 持仓量：三十年期合约整体持仓量为91,876手，较前一日减少1,498手。
• 持仓保证金：整体持仓保证金为9.4亿元，较前一日减少。

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国债期货净持仓情况

各期国债期货净持仓情况以图表形式呈现，但图表未附具体内容。可推测净持仓数据反映了各合约的多空持仓分布变化。

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两年期国债期货持仓情况（T2606）

多头持仓前五席位

名次	会员名称	成交量	增减	持买单量	增减	持仓名义金额变化（亿元）	持仓占比	占比变化
1	中信期货	13,660	-5,698	11,284	1,015	20.8	13.7%	1.5%
2	国泰君安	10,449	-8,503	10,842	-92	-1.9	13.1%	0.2%
3	东证期货	9,403	-3,640	10,569	-533	-10.9	12.8%	-0.4%
4	银河期货	6,222	-2,553	5,527	101	2.1	6.7%	0.3%
5	广发期货	3,822	-728	4,329	-361	-7.4	5.2%	-0.3%

空头持仓前五席位

名次	会员名称	持卖单量	增减	持仓名义金额变化（亿元）	持仓占比	占比变化
1	国泰君安	15,301	-3	-0.6	18.5%	0.4%
2	宏源期货	14,340	-245	-5.0	17.4%	0.1%
3	中信期货	7,401	-155	-3.2	9.0%	0.9%
4	银河期货	6,016	9	0.2	7.3%	0.2%
5	申银万国	2,836	-362	-7.4	6.7%	-0.1%

席位汇总

席位	成交量	增减	持仓名义金额变化（亿元）	持仓占比	占比变化
前五席位	43,556	-21,120	2.7	51.6%	1.3%
前十席位	57,913	-29,328	-1.1	68.8%	1.2%
前二十席	66,249	-32,666	-20.0	83.2%	0.6%

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五年期国债期货持仓情况（TF2606）

多头持仓前五席位

名次	会员名称	成交量	增减	持买单量	增减	持仓名义金额变化（亿元）	持仓占比	占比变化
1	中信期货	20,638	-13,128	35,348	-	-631	17.6%	-0.3%
2	国泰君安	13,516	-5,396	22,659	-	316	11.3%	0.2%
3	东证期货	12,090	-7,354	20,558	-	-189	10.2%	-0.1%
4	南华期货	6,166	-5,474	13,184	-	-107	6.5%	0.0%
5	银河期货	5,455	-3,983	12,612	-	65	6.3%	0.0%

空头持仓前五席位

名次	会员名称	持卖单量	增减	持仓名义金额变化（亿元）	持仓占比	占比变化
1	中信期货	31,589	-	-429	15.7%	-0.3%
2	东证期货	21,654	-	-206	10.8%	-0.1%
3	国泰君安	18,495	-	-299	9.2%	-0.2%
4	华泰期货	15,894	-	218	7.9%	0.1%
5	中信建投	11,575	-	-82	5.7%	-0.0%

席位汇总

席位	成交量	增减	持仓名义金额变化（亿元）	持仓占比	占比变化
前五席位	57,865	-35,335	-5.8	51.8%	-0.2%
前十席位	78,126	-42,018	3.2	69.4%	0.3%
前二十席	92,740	-52,992	1.5	83.3%	0.1%

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十年期国债期货持仓情况（TL2606）

多头持仓前五席位

名次	会员名称	成交量	增减	持买单量	增减	持仓名义金额变化（亿元）	持仓占比	占比变化
1	中信期货	40,443	-10,283	57,722	-1,895	-19.6	19.0%	-0.1%
2	国泰君安	21,833	352	43,439	-1,558	-16.9	14.3%	-0.1%
3	东证期货	15,377	-6,563	27,395	1	0.1	9.0%	0.2%
4	海通期货	8,278	-4,883	19,121	369	40	6.3%	0.3%
5	银河期货	6,660	636	11,656	-879	-9.5	3.8%	-0.2%

空头持仓前五席位

名次	会员名称	持卖单量	增减	持仓名义金额变化（亿元）	持仓占比	占比变化
1	中信期货	42,931	-270	-439	14.1%	0.3%
2	国泰君安	38,879	377	4.0	12.8%	0.4%
3	东证期货	34,896	-2,400	-26.1	11.5%	-3.5%
4	招商期货	17,529	50	0.5	5.8%	0.2%
5	广发期货	10,923	-11	-0.5	5.4%	-0.1%

席位汇总

席位	成交量	增减	持仓名义金额变化（亿元）	持仓占比	占比变化
前五席位	92,591	-20,752	-41.9	52.5%	0.1%
前十席位	117,374	-31,605	-51.6	67.2%	0.1%
前二十席	144,649	-33,294	-63.3	81.8%	0.0%

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十年期国债期货持仓情况（TL2609）

多头持仓前五席位

名次	会员名称	成交量	增减	持买单量	增减	持仓名义金额变化（亿元）	持仓占比	占比变化
1	中信期货	6,932	-1	11,327	385	4.2	19.5%	-0.6%
2	东证期货	2,819	-1	7,74	18.8	2.3	19.4%	-0.3%
3	国泰君安	2,612	-1	3,74	12.2	0.7	14.3%	-0.1%
4	永安期货	1,031	-1	980	6.8	0.0	5.1%	-0.2%
5	海通期货	993	-1	268	6.3	0.0	5.2%	-0.1%

空头持仓前五席位

名次	会员名称	持卖单量	增减	持仓名义金额变化（亿元）	持仓占比	占比变化
1	中信期货	20,982	141	1.5	36.1%	0.3%
2	国泰君安	15,048	-2,841	-30.8	14.0%	-3.8%
3	东证期货	12,206	-132	-138	12.4%	-0.4%
4	广发期货	10,640	-815	-828	12.2%	-3.5%
5	中金财富	6,845	-899	-9.8	6.3%	-0.2%

席位汇总

席位	成交量	增减	持仓名义金额变化（亿元）	持仓占比	占比变化
前五席位	14,992	-5,397	15.8	52.2%	0.9%
前十席位	19,027	-6,793	23.1	74.3%	0.3%
前二十席	22,636	-10,851	25.0	84.8%	0.0%

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三十年期国债期货持仓情况（TS2606）

多头持仓前五席位

名次	会员名称	成交量	增减	持买单量	增减	持仓名义金额变化（亿元）	持仓占比	占比变化
1	中信期货	33,665	-16,093	18,224	-	675	13.0%	0.8%
2	国泰君安	16,414	-5,829	17,902	-	-459	12.8%	0.0%
3	东证期货	15,377	-6,563	17,182	-	-633	12.2%	-0.1%
4	银河期货	8,278	-4,883	8,507	-	-995	6.1%	-0.5%
5	南华期货	6,690	-389	7,314	-	35	5.4%	0.2%

空头持仓前五席位

名次	会员名称	持卖单量	增减	持仓名义金额变化（亿元）	持仓占比	占比变化
1	国泰君安	18,645	-1,255	-142	13.3%	0.3%
2	中信期货	17,849	-744	-831	12.7%	-0.2%
3	东证期货	17,338	-41	-0.55	10.7%	0.3%
4	银河期货	14,966	-32	-138	6.7%	-0.0%
5	广发期货	6,516	-164	-130	4.6%	-0.0%

席位汇总

席位	成交量	增减	持仓名义金额变化（亿元）	持仓占比	占比变化
前五席位	80,914	-30,711	-8.2	53.7%	0.0%
前十席位	107,416	-41,221	-15.2	66.3%	0.0%
前二十席	135,140	-52,097	-34.7	81.5%	0.1%

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总结

• 成交量：所有合约整体成交量均出现不同程度的下降，其中两年期、五年期和十年期合约成交量下降幅度较大，而三十年期合约成交量下降幅度相对较小。
• 持仓量：整体持仓量呈现下降趋势，尤其在两年期和十年期合约中表现明显。
• 持仓保证金：整体持仓保证金有所下降，但幅度较小。
• 多空持仓：中信期货、国泰君安、东证期货等头部会员在多头和空头持仓中占据主导地位，但持仓量和占比均出现不同程度的波动。
• 席位分布：前二十席位的持仓占比在多数合约中超过80%，表明市场集中度较高。