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BNP Paribas STEER™ Model Summary - 19 September 2016

核心内容

BNP Paribas STEER™ 模型是用于外汇交易信号生成的量化策略模型，旨在通过分析货币对的短期价值与实际价格之间的偏差（z-score）来提供交易建议。该模型在不同地区（G10、CEEMEA、亚洲、拉丁美洲）提供交易信号，并针对市场波动和趋势进行评估。

主要观点

• 模型表现：STEER™ 模型在9月份继续表现出色，整体回报率为7.67%。此前8月份的收益为11%，表明该策略在当前市场环境下仍具有吸引力。
• 交易信号更新：今日无新交易信号生成。
• 已关闭信号：
  • GBPUSD 空头：于9月5日入场，以1.3305卖出，于9月16日以1.3022平仓，回报率为2.12%。
  • EURGBP 多头：于9月1日入场，以0.8480买入，目标为0.8692，目前未平仓，回报率为0.83%。
• 其他已关闭信号：
  • USDMYR 空头：于9月13日入场，以4.1167卖出，于9月14日以4.1370平仓，回报率为-0.49%。
  • USDIDR 多头：于9月13日入场，以13180.0000买入，于9月16日以13269.0000平仓，回报率为0.67%。
  • USDCLP 多头：于9月13日入场，以670.1500买入，于9月13日以668.3600平仓，回报率为-0.27%。
  • USDBRL 空头：于9月15日入场，以3.3448卖出，于9月15日以3.3627平仓，回报率为-0.54%。
• 现有信号：
  • EURSEK 空头：于9月9日入场，以9.5142卖出，目标为9.3628，止损为9.5901，当前未平仓，回报率为-0.45%。
• 模型分析：
  • GBPUSD：当前价格为1.3000，较STEER™目标值1.2919略高，但GBP仍被视作相对于EUR高估。
  • EURGBP：当前价格为0.8580，目标为0.8692，模型维持多头信号。
  • 其他货币对：各货币对的z-score值显示其价格偏离短期价值的程度，部分货币对如USDJPY、GBPUSD、EURCHF等已接近或略高于STEER™目标值，而AUDUSD、USDCAD等则略低于目标值。

关键信息

• 模型目标：通过捕捉货币对价格与短期价值的偏离，提供交易信号。
• z-score分析：用于衡量货币对价格与模型预测的短期价值之间的偏离程度，数值越低表示价格越低于目标值，越高表示价格越高于目标值。
• 市场动态：在美联储会议前夕，没有EM（新兴市场）信号处于开放状态，EM货币对价格基本与STEER™目标值一致。
• 策略适用性：当前策略对捕捉货币对的过度波动具有吸引力，尤其在G10货币对中表现突出。
• 免责声明：该报告为营销通讯，非独立投资研究，不构成投资建议，且不承担因使用报告内容而产生的任何损失责任。

交易信号详情

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额外信息

• 报告来源：BNP Paribas STEER™ 模型。
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