20241106-国泰期货-集运指数（欧线）_02多单逢高平仓_04趋势空配思路不变_4页_617kb

集运指数（欧线）分析总结

【核心内容】

2024年11月6日的集运指数（欧线）分析报告指出，当前市场趋势强度为0，表明市场处于中性状态。报告对期货价格、运价指数、即期运力以及汇率等关键指标进行了详细跟踪和分析，为专业投资者提供了操作建议。

【主要观点】

1. 期货市场表现

• EC2412：昨日收盘价为3,190.1，上涨3.27%；昨日成交50,560手，持仓30,792手，持仓减少1,570手；成交/持仓比为1.64，较前日1.25有所提升。
• EC2502：昨日收盘价为3,071.0，上涨8.40%；昨日成交29,359手，持仓20,631手，持仓增加2,162手；成交/持仓比为1.42，较前日0.83明显上升。
• 价差变化：
  • EC2412-EC2502价差为119.1，较前日274.8有所收窄。
  • EC2502-EC2504价差为1,043.9，较前日968.7有所扩大。

2. 运价指数

• SCFIS:欧洲航线：本期价格为2,258.51点，较前日上涨2.3%。
• SCFIS:美西航线：本期价格为2,779.01点，较前日下跌1.4%。
• SCFI:欧洲航线：本期价格为2,442点，较前日上涨9.7%。
• SCFI:美西航线：本期价格为4,826点，较前日上涨0.9%。

3. 即期运欧航线

• 承运人：包括Maersk、MSC、OOCL、EMC、COSCO、CMA、ONE、HPL_QQ、HMM等。
• ETD（预计离港时间）：从2024年11月14日至2024年11月25日不等。
• ETA（预计到港时间）：从2024年12月22日至2025年1月13日不等。
• 运价：以$/40'GP和$/20'GP为单位，价格从2,325至5,500不等，显示运价存在较大波动。

4. 运力与班船数据

• 图1：显示10-12月周度班船数量，表明市场运力有所变化。
• 图2：显示10-12月周度运力，运力数据为市场分析提供参考。
• 图3：显示2025年欧线月度周均运力，预示未来运力趋势。
• 图4：显示分联盟月度周均运力，揭示不同区域运力分布差异。

5. 汇率信息

• 美元指数：昨日为103.90。
• 美元兑离岸人民币：昨日为7.11。

【关键信息】

• 操作建议：
  • 对于02合约，建议多单逢高平仓。
  • 对于04合约，趋势空配思路不变，保持看空态度。
• 市场趋势：当前集运指数（欧线）趋势强度为0，市场中性。
• 宏观及行业新闻：
  • 美国官员警告伊拉克政府，若不阻止伊朗袭击，可能面临以色列袭击。
  • 以色列总理内塔尼亚胡解雇国防部长加兰特，外交部长卡茨被提名为新国防部长。
  • 欧洲多国发布PMI数据，显示经济复苏态势不一。
  • 欧元和英镑隔夜隐含期权波动率创多年新高，显示市场不确定性增加。

【免责声明】

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