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股指期权市场日报总结（2026-06-12）

核心内容概览

本报告提供了2026年6月12日股指期权市场的成交量、PCR（Put/Call Ratio）及VIX（Volatility Index）等关键指标的详细数据，涵盖ETF期权与股指期权两大类，涉及多个指数产品，如上证50、沪深300、中证500、深证100、创业板及中证1000等。

一、期权成交量

各指数期权成交量（单位：万张）

主要观点

• 中证500ETF期权成交量最高，达到206.55万张，显示其市场活跃度相对较高。
• 创业板ETF期权成交量也较高，为202.43万张，表明投资者对创业板市场的关注度持续上升。
• 深证100ETF期权成交量最低，仅为8.00万张，说明该产品在市场中的参与度较低。
• 上证50股指期权和沪深300股指期权成交量相对较低，分别为5.72万张和14.22万张，反映出股指期权市场整体交易量仍处于低位。

二、期权PCR（Put/Call Ratio）

各指数期权PCR数据（单位：无）

主要观点

• 中证500ETF期权和创业板ETF期权的持仓量PCR较高，分别为1.10和1.10，表明投资者更倾向于看跌期权。
• 上证50ETF期权和沪深300ETF期权（沪市）的成交额PCR分别为0.56和0.77，均呈现下降趋势，说明市场情绪有所缓和。
• 深证100ETF期权的持仓量PCR达到1.36，环比上升0.13，表明市场对深证100的看跌情绪增强。
• 中证1000股指期权的成交额PCR和持仓量PCR分别为0.75和0.79，环比均有所下降，但持仓量上升幅度较小。

三、期权VIX（波动率指数）

各指数期权VIX数据（单位：%）

主要观点

• 创业板ETF期权的VIX值最高，为33.76%，环比下降0.61%，波动率有所回落。
• 中证500ETF期权（沪市）、中证1000股指期权及深证100ETF期权的VIX值均在26%以上，表明市场对这些指数的波动预期较高。
• 沪深300ETF期权（沪市）和沪深300股指期权的VIX值分别为19.21%和19.25%，波动率相对稳定。
• 上证50ETF期权的VIX值最低，为17.03%，波动率下降幅度最小，市场情绪较为平稳。

四、其他信息

• 图表与数据来源：所有图表与数据均来自钢联、同花顺、华泰期货研究院等机构。
• 分析师信息：本期报告由高天越、李逸资、李光庭、黄煦然四位研究员共同完成，均具备相应的从业资格与投资咨询资格。
• 免责声明：本报告基于公开信息编制，仅作参考，不构成投资建议，投资者需自行判断。

五、华泰期货研究院联系方式

• 公司总部：广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房
• 客服热线：400-628-0888
• 官方网址：www.htfc.com
• 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号

六、总结

• 市场活跃度：中证500ETF期权与创业板ETF期权成交量较高，显示市场对中小盘及创业板的关注度上升。
• 市场情绪：多数期权产品的PCR值显示投资者更倾向于看跌，尤其是中证500、深证100及创业板相关产品。
• 波动率预期：创业板和中证500等指数波动率较高，而上证50波动率较低，市场对大盘相对稳定，对中小盘预期波动较大。
• 数据更新：本报告数据可能随市场变化而更新，建议投资者关注后续数据变化。

以上为2026年6月12日股指期权市场日报的详细总结。