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股指期货数据日报总结 - 2026年7月10日

核心内容概览

IM合约

• IM主力合约（IM2609）收盘价为8019.4点，下跌0.9%。
• IM四合约总成交为279,236手，较前日下降44,580手；总持仓为457,614手，较前日减少12,954手。
• IM主力合约贴水为178.91点，较前日下降6.23点；年化基差率为-11.47%。
• 分红影响分别为8.18点、10.87点、12.11点和14.33点。

IF合约

• IF主力合约（IF2609）收盘价为4704.6点，下跌1.61%。
• IF四合约总成交为142,591手，较前日下降14,681手；总持仓为273,162手，较前日减少6,428手。
• IF主力合约贴水为76.19点，较前日上升19.32点；年化基差率为-8.33%。
• 分红影响分别为16.83点、22.93点、26.4点和33.04点。

IC合约

• IC主力合约（IC2609）收盘价为8333点，下跌1.47%。
• IC四合约总成交为214,117手，较前日下降26,859手；总持仓为320,937手，较前日减少9,778手。
• IC主力合约贴水为170.97点，较前日下降20.58点；年化基差率为-10.55%。
• 分红影响分别为13.53点、18.08点、23.57点和33.91点。

IH合约

• IH主力合约（IH2609）收盘价为2910.2点，下跌1.09%。
• IH四合约总成交为80,341手，较前日下降493手；总持仓为129,418手，较前日减少1,183手。
• IH主力合约贴水为45.32点，较前日上升10.67点；年化基差率为-8.01%。
• 分红影响分别为13.66点、14.6点、16.25点和22.45点。

主要观点

趋势分析

• IM、IF、IC、IH主力合约均呈现下跌趋势，其中IC主力合约跌幅最大（1.47%），IF主力合约次之（1.61%），IM主力合约（0.9%）和IH主力合约（1.09%）跌幅相对较小。
• 贴水扩大，IM、IF、IC主力合约贴水分别扩大6.23点、19.32点和20.58点，显示出期货价格相对于现货价格的贴水加深。
• 年化基差率均为负值，表明期货合约相对于现货存在贴水，且贴水幅度较大。

成交与持仓变化

• 四合约成交量均下降，IM、IF、IC、IH四合约总成交量分别为308,500手、142,591手、214,117手和80,341手，较前日分别下降44,580手、14,681手、26,859手和493手。
• 四合约持仓量均下降，IM、IF、IC、IH四合约总持仓分别为457,614手、273,162手、320,937手和129,418手，较前日分别减少12,954手、6,428手、9,778手和1,183手。
• 主力合约贴水扩大，表明市场对未来走势预期偏弱，投资者倾向于卖出合约。

分红影响

• 各合约分红影响均正值，说明分红对合约价格有正向影响。
• 贴水点数均下降，分红影响导致期货价格相对现货价格的贴水减少，但整体贴水仍较大。

关键信息

IM合约

• IM2609贴水178.91点，年化基差率-11.47%。
• 前五大成交量席位包括中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货和中泰期货，成交量较前日均下降。
• 前五大持买单量席位包括国泰君安、中信期货、东证期货、海通期货和银河期货，持买单量下降。
• 前五大持卖单量席位包括中信期货、国泰君安、华泰期货、海通期货和银河期货，持卖单量下降。

IF合约

• IF2609贴水76.19点，年化基差率-8.33%。
• 前五大成交量席位包括中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货和广发期货，成交量下降。
• 前五大持买单量席位包括国泰君安、中信期货、海通期货、银河期货和东证期货，持买单量下降。
• 前五大持卖单量席位包括中信期货、国泰君安、华泰期货、海通期货和银河期货，持卖单量下降。

IC合约

• IC2609贴水170.97点，年化基差率-10.55%。
• 前五大成交量席位包括中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货和华闻期货，成交量下降。
• 前五大持买单量席位包括国泰君安、中信期货、海通期货、华泰期货和招商期货，持买单量下降。
• 前五大持卖单量席位包括中信期货、国泰君安、海通期货、华泰期货和银河期货，持卖单量下降。

IH合约

• IH2609贴水45.32点，年化基差率-8.01%。
• 前五大成交量席位包括中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货和银河期货，成交量下降。
• 前五大持买单量席位包括中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货和广发期货，持买单量下降。
• 前五大持卖单量席位包括中信期货、光大期货、国泰君安、华泰期货和银河期货，持卖单量下降。

市场情绪与趋势

• 整体市场情绪偏空，主力合约均下跌，且贴水扩大。
• 投资者行为显示，主要期货公司持卖单量均下降，表明市场对后续走势预期较为悲观。
• 移仓成本多数为负值，意味着移仓操作有收益，但整体趋势仍偏向于贴水。