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报告摘要

新智投-数据分析日报20260710 总结

核心内容概述

本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态，旨在为投资者提供市场动态和趋势参考。报告中涵盖了多个品种的表现及多空持仓变化，同时提供了资金流动数据和K线形态分析，帮助投资者把握市场走势。

今日涨跌情况

今日期货市场中，部分品种表现强势，部分品种则下跌。涨跌幅排名前五的品种为：

钯(pd2610): +3.85%
纸浆(sp2609): +3.42%
白银(ag2608): +2.96%
工业硅(si2609): +2.8%
鸡蛋(jd2609): +2.61%

跌幅排名前五的品种为：

焦煤(jm2609): -2.52%
纯苯(bz2608): -2.6%
原油(sc2609): -2.66%
焦炭(j2609): -1.87%
碳酸锂(Ic2609): -1.81%

指标评分分析

1. 日线偏多品种

日线指标中，偏强的合约有7只，分别是：

5年期国债(CFFEX.TF2609): 总数24，偏多数19，偏空数4
2年期国债(CFFEX.TS2609): 总数24，偏多数19，偏空数4
原木(DCE.lg2609): 总数25，偏多数18，偏空数1
豆粕(DCE.m2609): 总数25，偏多数16，偏空数2
豆油(DCE.y2609): 总数25，偏多数16，偏空数2
黄大豆2号(DCE.b2609): 总数25，偏多数16，偏空数2
10年期国债(CFFEX.T2609): 总数24，偏多数15，偏空数5

2. 日线偏空品种

日线指标中，偏弱的合约有6只，分别是：

不锈钢(SHFE.ss2608): 总数25，偏多数4，偏空数16
线材(SHFE.wr2609): 总数25，偏多数4，偏空数18
黄大豆1号(DCE.a2609): 总数25，偏多数0，偏空数17
SCFIS欧线(INE.ec2608): 总数25，偏多数2，偏空数16
红枣(CZCE.CJ609): 总数25，偏多数3，偏空数16
氧化铝(SHFE.ao2609): 总数25，偏多数4，偏空数16

持仓异动分析

1. 多单增仓

多单异常增加的合约、公司组合有5组，分别是：

zn2608 [中信期货]: 数值9534.0，变动+1877.0
ss2609 [高盛期货]: 数值9535.0，变动+2640.0
nr2609 [高盛期货]: 数值4442.0，变动+1414.0
jd2609 [国泰君安]: 数值26055.0，变动+5785.0
eg2609 [中信期货]: 数值17404.0，变动+7401.0

2. 空单减仓

空单异常减少的合约、公司组合有3组，分别是：

bu2609 [东证期货]: 数值7766.0，变动-8250.0
c2609 [中信期货]: 数值77938.0，变动-30997.0
lu2609 [东证期货]: 数值6339.0，变动-1344.0

3. 多单减仓

多单异常减少的合约、公司组合有3组，分别是：

RM609 [东证期货]: 数值62220.0，变动-14235.0
eb2608 [国泰君安]: 数值55658.0，变动-10796.0
lu2609 [东证期货]: 数值6557.0，变动-1548.0

资金流向分析

1. 资金流入值前五品种

黄金: 资金沉淀402.28亿元，资金流向+8.88亿元，流向百分比2.26%
白银: 资金沉淀238.97亿元，资金流向+7.72亿元，流向百分比3.34%
沪铜: 资金沉淀289.89亿元，资金流向+7.29亿元，流向百分比2.58%
鸡蛋: 资金沉淀39.74亿元，资金流向+3.73亿元，流向百分比10.36%
30年期国债: 资金沉淀82.52亿元，资金流向+2.13亿元，流向百分比2.65%

2. 资金流入比例前五品种

鸡蛋: 流向百分比10.36%
沪锌: 流向百分比8.33%
乙二醇: 流向百分比5.82%
棉纱: 流向百分比4.59%
钯: 流向百分比4.16%

3. 资金流出值前五品种

中证1000(IM2609): 资金沉淀886.64亿元，资金流向-25.09亿元，流向百分比-2.75%
沪深300(IF2609): 资金沉淀464.49亿元，资金流向-16.23亿元，流向百分比-3.38%
原油(sc2609): 资金沉淀81.49亿元，资金流向-3.76亿元，流向百分比-4.41%
上证50(IH2609): 资金沉淀136.29亿元，资金流向-2.03亿元，流向百分比-1.47%
碳酸锂(Ic2609): 资金沉淀135.34亿元，资金流向-1.86亿元，流向百分比-1.36%

4. 资金流出比例前五品种

工业硅(si2609): 流向百分比-6.47%
纸浆(sp2609): 流向百分比-6.13%
苯乙烯(eb2608): 流向百分比-4.57%
原油(sc2609): 流向百分比-4.41%
瓶片(PR609): 流向百分比-4.11%

K线形态分析

1. 锤子线形态

SCFIS欧线(INE.ec2608): 出现次数22次，成功率56.3%，平均表现13.52%

2. 孕线形态（反转|看涨）

棉花: 出现次数22次，成功率60.8%，平均表现1.71%

3. 三外升形态（反转|看涨）

沪铜: 出现次数22次，成功率56.5%，平均表现0.33%

数据来源与免责声明

数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
设计作者：张雷、褚思伟
免责声明：本报告内容仅供参考，不构成投资建议，不保证信息的准确性和完整性，投资者需自行判断并承担风险。

总结

本日报展示了当日期货市场的主要变化，包括涨跌、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态分析。多数品种呈现上涨趋势，但部分品种如中证1000、沪深300、原油等资金流出明显。多单增仓和空单减仓情况显示市场参与者对某些品种信心增强，而多单减仓则可能反映部分投资者的谨慎态度。K线形态分析提供了技术面参考，有助于识别潜在的市场反转信号。投资者应结合市场动态及自身策略，谨慎决策。

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