20210201-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_900kb

文档总结

核心内容概述

本文档提供了前一日全球及台湾地区主要债券市场和货币市场的行情数据，包括公债、IRS（利率互换）、货币汇率以及全球主要股指的表现。此外，还包含了一些债券附条件交易的利率信息和相关走势图。

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债券市场行情

台灣市場

天期	2年期	5年期	10年期	20年期
收盤	0.1250	0.2060	0.3060	0.4800
漲跌	0.00	0.37	0.30	0.00

• 2年期公債：收盤價為0.1250，持平。
• 5年期公債：收盤價為0.2060，上漲0.37。
• 10年期公債：收盤價為0.3060，上漲0.30。
• 20年期公債：收盤價為0.4800，持平。

美國市場

天期	2年期	5年期	10年期	30年期
收盤	0.1093	0.4193	1.0655	1.8291
漲跌	-0.79	-0.79	+2.06	+2.45

• 2年期公債：收盤價為0.1093，下跌0.79。
• 5年期公債：收盤價為0.4193，下跌0.79。
• 10年期公債：收盤價為1.0655，上漲2.06。
• 30年期公債：收盤價為1.8291，上漲2.45。

日本市場

天期	5年期	10年期
收盤	-0.1090	0.0540
漲跌	-0.20	+1.40

• 5年期公債：收盤價為-0.1090，下跌0.20。
• 10年期公債：收盤價為0.0540，上漲1.40。

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貨幣市場

貨幣對	收盤	前日收盤	漲跌
USD/TWD	28.412	28.422	-0.01
USD/JPY	104.68	104.24	+0.44
EUR/USD	1.2136	1.2122	+0.0014

• USD/TWD：收盤價為28.412，微跌0.01。
• USD/JPY：收盤價為104.68，上漲0.44。
• EUR/USD：收盤價為1.2136，上漲0.0014。

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利率市場

指標	昨日 (%)	前日 (%)
隔夜拆款利率	0.080	0.079

• 隔夜拆款利率：昨日為0.080%，前日為0.079%。

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附條件交易利率

公债附條件交易

天期	RP (%)	RS (%)
7	0.15	0.25
21	0.16	0.26
30	0.17	0.27

公司債附條件交易

天期	RP (%)	RS (%)
30	0.20	-
64	0.21	-
91	0.22	-

人民幣債附條件交易

天期	RP (%)
30	2.00
64	2.10
91	2.20
182	2.30

• 人民幣債：30天期RP為2.00%，64天期為2.10%，91天期為2.20%，182天期為2.30%。

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全球股價指數

指數	收盤	漲跌	% 跌幅
道瓊工業指數	29982.62	-620.74	-2.03%
S&P500	3714.24	-73.14	-1.93%
NASDAQ	13070.69	-266.47	-2.00%
費城半導體指數	2887.08	-48.04	-1.64%
英國FTSE	6407.46	-118.69	-1.82%
法國CAC	5399.21	-111.31	-2.02%
德國DAX	13432.87	-233.06	-1.71%
日經225	27663.39	-534.03	-1.89%
香港恒生	28283.71	-267.06	-0.94%
台灣加權	15138.31	-277.57	-1.80%

• 全球股市：普遍下跌，其中法國CAC和英國FTSE跌幅較大，分別為2.02%和1.82%。
• 台灣加權指數：下跌1.80%，表現較為疲軟。

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走勢圖

• 台灣十年期公債走勢圖：
• 美國十年期公債走勢圖：
• 日本十年期公債走勢圖：
• 台灣 IRS 走勢圖：一年、二年、三年、五年 IRS 走勢圖
• 美國 IRS 走勢圖：二年、三年、五年、十年 IRS 走勢圖

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今日重點摘要

• 貨幣：資金情勢底定
• 台債：封關週
• IRS：上漲
• 美國公債：聚焦刺激計畫
• 普通公司債：次級熱絡