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欧洲银行联合会（EBF）对CEBS CP39的回应总结

核心内容

欧洲银行联合会（EBF）成立于1960年，代表欧盟及欧洲自由贸易协会（EFTA）国家的约5000家银行，涵盖大型与小型、批发与零售、本地与跨境金融机构。EBF致力于支持欧盟政策，推动金融服务业单一市场的建设，特别是在银行业方面，倡导公平竞争，支持银行提高效率和竞争力。

主要观点

• ICAAP作为机构驱动过程：EBF强调ICAAP应是基于机构自身情况的内部过程，而非强制性的外部要求。
• 监管与内部资本评估的差异：监管资本要求与内部资本估算存在差异，监管者应理解并尊重这种差异。
• 监督过程的方向性：EBF主张对跨境银行集团采取自上而下的监督方式，而非自下而上，以提高效率和一致性。
• 避免重复压力测试：担心监管机构可能在不同层级（集团与子公司）进行重复的压力测试，导致资源浪费与资本过度锁定。
• 透明度与反馈机制：建议监管机构向银行集团公开评估结果，并建立正式的反馈流程。
• ICAAP的提交频率与时间：呼吁明确ICAAP提交的频率和截止日期，以协调各监管机构的工作安排。
• 一致性挑战：强调在不同监管机构之间实现评估标准的一致性，确保公平竞争环境。

关键信息

1. 对CEBS模板的评价

• 欢迎CEBS提出的模板和评分标准，认为有助于提升监管与银行之间的沟通效率。
• 强调模板在实际应用中需保持一致性，建议CEBS及未来欧洲银行管理局（EBA）加强协调，确保各监管机构的评估标准统一。
• 建议设立观察员机制，以收集各监管机构在实施过程中的实际数据。

2. 监督过程的方向性

• 支持自上而下的监督方式，认为这有助于统一资本计算、压力测试、风险管理及控制标准。
• 反对自下而上的方法，认为会导致重复劳动，难以聚焦集团层面的主要风险。
• 建议由集团层面主导SREP（监管审查程序）的结构，而非由各国家单独执行。

3. 压力测试的多重化问题

• 担心监管机构可能在集团、子公司及国家层面分别进行压力测试，造成重复与资源浪费。
• 建议平衡银行自主风险管理和监管要求，避免因过度强调监管测试而影响银行自身风险管理。
• 提出集团层面的压力测试应优先于子公司层面，以确保资本分配的合理性。

4. ICAAP：集团与子公司层面

• 建议在集团层面进行ICAAP，而非强制每个子公司单独准备。
• 非重要子公司无需单独进行ICAAP，仅作为集团的一部分即可。
• 鼓励在子公司ICAAP中考虑集团层面的多样化和对冲效应，以避免过度风险评估。

5. 透明度与反馈机制

• 建议监管机构向银行集团公开评估结果，以便银行了解改进方向。
• 呼吁建立正式的反馈流程，确保银行在评估前了解时间节点。

6. ICAAP提交频率与时间

• 建议ICAAP提交频率为每年一次，并与监管审查周期同步。
• 提交时间应提前沟通，以确保各监管机构协调一致。

7. 监督与银行集团的互动

• 强调监管机构与银行集团之间应保持密切沟通，尤其是在ICAAP报告的准备与提交过程中。
• 建议建立协调机制，以促进集团与各实体之间的信息交流与反馈。

8. 一致性问题

• 提出需确保不同监管机构对同一评估标准的统一应用。
• 建议CEBS及未来EBA作为协调中心，推动评估方法的标准化与一致性。

9. 实施建议

• 建议在实施这些指南一年后开展实施效果评估，以确保其有效性和适应性。