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ChinaAMC CSI 300 Index ETF 半年度报告分析总结

• 基金概述: ChinaAMC CSI 300 Index ETF 是一个跟踪 CSI 300 指数的交易所交易基金，成立于2012年7月，使用全复制或代表抽样策略投资于A股股票，通过RQFII和Stock Connect机制。RMB和HKD计价的计价单位分别于2012年7月17日和10月26日上市交易。
• 投资表现: 在2022年上半年（1月1日至6月30日），RMB及HKD计价的表观回报分别为105.69%和107.86%，低于CSI 300指数的130.06%。全年比较数据显示，基金表现略逊于指数，尤其是在2022年波动市场中。
• 财务情况: 2022年上半年末净资产147.98亿元，NAV为45.95元/单位，较上年末50.38元/单位下降。利润表显示有收益负债和投资损失，净值变动受市场价值影响。
• 投资组合: 持有大量中国A股股票，覆盖通信服务、消费、金融、材料等行业，总回报互换合约占比约37%。持股变动显示买入一些高市值股票，减持低涨幅股票，风格注重大盘股。
• 单位持有人活动: 单位总数从3.28亿降至3.22亿，发行和赎回活跃，平均日交易量约246万股。
• 其他信息: 分配以现金形式进行，2022年7月25日宣布分配每单位11.59元，由经理 discretion而定。管理由China Asset Management (Hong Kong) Limited负责，托管人为Citibank N.A.，风险揭示强调过往表现不预示未来结果。