期市多维异动雷达总结
核心内容概览
本报告汇总了近期期货市场的主要异动情况，包括主力合约的涨跌幅、成交量、持仓量、投机度、加权波动率以及套利数据等。同时，结合了近期市场相关资讯，对市场走势提供了参考信息。
主要观点与关键信息
一、主力合约涨跌幅
| 排名 |
品种 |
涨跌幅(%) |
| Top 1 |
欧线集运 |
▲4.07 |
| Top 2 |
沪铅 |
▲1.80 |
| Top 3 |
沥青 |
▲1.53 |
| Top 4 |
中证1000 |
▼-6.48 |
| Top 5 |
中证500 |
▼-6.09 |
| Top 6 |
钯 |
▼-5.37 |
- 欧线集运涨幅最大，达到4.07%。
- 中证1000跌幅最大，为-6.48%。
- 钯跌幅第二，为-5.37%。
- 沪铅和沥青分别上涨1.80%和1.53%。
- 中证500和中证1000均出现显著下跌，可能受到市场情绪和政策影响。
二、主力合约成交量与持仓量
| 品种 |
成交量(万手) |
持仓量(万手) |
仓差(万手) |
投机度 |
| 玻璃 |
2,163,032 |
2,094,046 |
-3,250 |
1.03 |
| 沪银 |
572,807 |
173,086 |
-9,599 |
3.31 |
| 沪铝 |
90,698 |
160,901 |
-11,120 |
0.56 |
| 氧化铝 |
233,155 |
386,195 |
18,988 |
0.60 |
| 沪金 |
227,207 |
101,172 |
-6,006 |
2.25 |
| 国际铜 |
6,661 |
10,074 |
-477 |
0.66 |
| 合成橡胶 |
239,180 |
83,436 |
-5,683 |
2.87 |
| 沥青 |
477,382 |
272,765 |
3,181 |
1.75 |
| 沪铜 |
63,668 |
127,472 |
-5,644 |
0.50 |
| 燃油 |
683,125 |
222,548 |
1,017 |
3.07 |
| 热卷 |
264,970 |
1,460,478 |
-23,368 |
0.18 |
| 低硫燃油 |
128,047 |
75,121 |
1,241 |
1.70 |
| 沪镍 |
323,016 |
227,581 |
-833 |
1.42 |
| 20号胶 |
85,132 |
53,108 |
-3,378 |
1.60 |
| 沪铅 |
112,544 |
114,364 |
-2,317 |
0.98 |
| 螺纹钢 |
677,321 |
1,853,303 |
-38,529 |
0.37 |
| 橡胶 |
265,355 |
112,488 |
-2,935 |
2.36 |
| 原油 |
120,468 |
46,678 |
1,919 |
2.58 |
| 沪锡 |
225,621 |
33,178 |
-208 |
6.80 |
| 纸浆 |
312,807 |
275,303 |
-3,287 |
1.14 |
| 不锈钢 |
191,905 |
99,817 |
13,316 |
1.92 |
| 沪锌 |
72,117 |
56,072 |
-5,946 |
1.29 |
- 玻璃和燃油成交量最大，分别达到2,163,032万手和683,125万手。
- 螺纹钢持仓量最大，为1,853,303万手。
- 沪银投机度最高，为3.31，表明市场波动性较大。
- 原油和沪锡投机度分别为2.58和6.80，显示市场活跃度较高。
三、跨合约套利数据
| 品种 |
今日 |
昨日 |
变化 |
| 碳酸锂 |
1040 |
1320 |
-280 |
| 工业硅 |
-45 |
-40 |
-5 |
| 多晶硅 |
-320 |
-300 |
-20 |
| 铂 |
-1.90 |
-3.35 |
1.45 |
| 钯 |
-2.00 |
-3.15 |
1.15 |
| 铝合金 |
25 |
70 |
-45 |
| 沪银 |
-23 |
-21 |
-2 |
| 沪铝 |
-5 |
-5 |
0 |
| 氧化铝 |
-25 |
-22 |
-3 |
| 沪金 |
-2.52 |
-2.42 |
-0.1 |
| 国际铜 |
220 |
140 |
80 |
| 合成橡胶 |
75 |
95 |
-20 |
| 沥青 |
187 |
180 |
7 |
| 沪铜 |
180 |
90 |
90 |
| 燃油 |
165 |
139 |
26 |
| 热卷 |
0 |
0 |
0 |
| 低硫燃油 |
244 |
224 |
20 |
| 沪镍 |
-290 |
-200 |
-90 |
| 20号胶 |
-15 |
-30 |
15 |
| 沪铅 |
-35 |
-25 |
-10 |
| 螺纹钢 |
-24 |
-24 |
0 |
| 橡胶 |
-940 |
-945 |
5 |
| 原油 |
-3.9 |
-3.4 |
-0.5 |
| 沪锡 |
310 |
610 |
-300 |
| 纸浆 |
-28 |
-24 |
-4 |
| 不锈钢 |
45 |
85 |
-40 |
| 沪锌 |
-30 |
-40 |
10 |
- 国际铜跨合约套利变化最大，为+80。
- 碳酸锂套利变化为-280，显示市场套利机会减少。
- 沪锡套利变化为-300，表明市场波动性下降。
四、跨品种套利数据
| 套利品种 |
今日 |
昨日 |
变化 |
| 盘面卷螺差 |
206 |
209 |
-3 |
| 盘面螺矿比 |
4.084 |
4.101 |
-0.017 |
| 玻璃-纯碱 |
-107 |
-105 |
-2 |
| PP-3*甲醇 |
154 |
159 |
-5 |
| PXN |
275 |
257 |
18 |
| PTA现金流成本 |
5776 |
5773 |
3 |
| 沪金指数/沪银指数 |
0.065 |
0.063 |
0.001 |
| 镍锡比 |
0.319 |
0.322 |
-0.003 |
| 铜铝比 |
4.466 |
4.495 |
-0.029 |
| 铜锌比 |
4.238 |
4.235 |
0.003 |
| 铜铅比 |
6.523 |
6.648 |
-0.125 |
| 铜镍比 |
0.803 |
0.786 |
0.018 |
| 猪粮比 |
5.144 |
5.169 |
-0.025 |
| 两粕差 |
775 |
759 |
16 |
| 豆油-棕榈油 |
-697 |
-674 |
-23 |
| 豆油-菜油 |
-1401 |
-1467 |
66 |
| 菜油-棕榈油 |
704 |
793 |
-89 |
| 油粕比(豆油/豆粕) |
2.788 |
2.794 |
-0.006 |
| 油粕比(菜油/菜粕) |
4.346 |
4.349 |
-0.002 |
| 三十年国债-十年国债 |
4.700 |
4.450 |
0.250 |
| 三十年国债-五年国债 |
7.450 |
7.185 |
0.265 |
| 十年国债-五年国债 |
2.750 |
2.735 |
0.015 |
| 十年国债-二年国债 |
6.548 |
6.518 |
0.030 |
| 五年国债-二年国债 |
3.798 |
3.783 |
0.015 |
- PXN跨品种套利变化最大，为+18。
- 猪粮比略有下降，为-0.025。
- 三十年国债-十年国债变化最大，为+0.250。
- 豆油-菜油变化为+66，表明两品种间价差扩大。
主要资讯摘要
- 伊朗局势：美军在阿曼湾对油轮进行检查，伊朗表示霍尔木兹海峡不会因美国施压恢复开放，市场担忧可能影响原油供应。
- 胡塞武装：威胁对沙特石油和设施进行打击，可能加剧中东地缘政治风险。
- 必和必拓：将继续与高压电工进行谈判，推动铁矿石业务协议。
- 厄尔尼诺现象：预计将持续到2027年初，可能影响全球气候和大宗商品供需。
- 美国天然气库存：较前一周增加410亿立方英尺，显示供应充足。
- 国内油价上调：汽、柴油价格分别上调300元和290元，可能对能源类品种产生影响。
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