20260721-宁证期货-期现日报_18页_2mb

期市多维异动雷达总结

核心内容概览

本报告汇总了近期期货市场的主要数据，包括主力合约的涨跌幅、成交量、持仓量、投机度、品种加权波动率以及跨合约和跨品种套利情况。同时，提供了相关的市场资讯，涉及国际局势、政策变动及行业动态等，为投资者提供全面的市场参考信息。

主要观点与关键信息

一、主力合约涨跌幅（%）

• Top 1：中证500▲6.57（涨幅最大）
• Top 2：中证1000▲5.68（次大涨幅）
• Top 3：沪银▲5.36（第三大涨幅）
• 跌幅最大：碳酸锂▼-4.22
• 次大跌幅：低硫燃油▼-3.13
• 第三大跌幅：LPG▼-2.61

二、主力合约成交量（万手）

• 最高成交量：豆粕（2,040,050）
• 次高成交量：玻璃（2,010,715）
• 第三高成交量：甲醇（1,402,995）
• 最低成交量：沪金（169,410）
• 其他高成交量品种：沪铝、合成橡胶、沥青等

三、主力合约持仓量（万手）

• 最高持仓量：螺纹钢（1,827,287）
• 次高持仓量：豆粕（2,040,050）
• 第三高持仓量：玻璃（2,010,715）
• 最低持仓量：沪金（86,574）
• 其他高持仓量品种：沪银、氧化铝、豆一等

四、投机度

• 最高投机度：沪银（3.05）
• 次高投机度：LPG（6.63）
• 第三高投机度：苯乙烯（5.04）
• 最低投机度：沪铜（0.51）
• 其他高投机度品种：甲醇、低硫燃油、PVC等

五、品种加权波动率（近1周，收盘价，%）

• 最高波动率：LPG（6.63）
• 次高波动率：苯乙烯（5.04）
• 第三高波动率：低硫燃油（4.14）
• 最低波动率：沪铜（0.51）
• 其他波动率较高的品种：沪银、原油、甲醇等

六、跨合约套利

• 广期所：

  • 碳酸锂主力-次主力：2980（较昨日下降3140）
  • 工业硅主力-次主力：-50（无变化）
  • 多晶硅主力-次主力：-235（较昨日下降20）
  • 铂主力-次主力：-2.70（较昨日下降0.10）
  • 钯主力-次主力：-2.95（较昨日下降0.15）

• 上期所/能源中心：

  • 铝合金主力-次主力：45（较昨日上升60）
  • 沪银主力-次主力：-24（较昨日上升8）
  • 沪铝主力-次主力：10（较昨日上升10）
  • 氧化铝主力-次主力：-26（较昨日下降2）
  • 沪金主力-次主力：-2.74（较昨日下降0.34）
  • 国际铜主力-次主力：440（较昨日上升170）
  • 合成橡胶主力-次主力：55（较昨日上升15）
  • 沥青主力-次主力：181（较昨日下降3）
  • 沪铜主力-次主力：310（较昨日上升60）
  • 燃油主力-次主力：148（较昨日下降12）
  • 热卷主力-次主力：5（较昨日上升6）
  • 低硫燃油主力-次主力：220（较昨日下降62）
  • 沪镍主力-次主力：-300（较昨日上升50）
  • 20号胶主力-次主力：-25（无变化）
  • 沪铅主力-次主力：-20（无变化）
  • 螺纹钢主力-次主力：5（较昨日上升3）
  • 橡胶主力-次主力：-910（较昨日上升5）
  • 原油主力-次主力：-3.1（较昨日下降0.7）
  • 沪锡主力-次主力：720（较昨日下降210）
  • 纸浆主力-次主力：-34（无变化）
  • 不锈钢主力-次主力：45（较昨日下降10）
  • 沪锌主力-次主力：-30（较昨日上升5）

• 郑商所：

  • 玻璃主力-次主力：-30（较昨日上升6）
  • 甲醇主力-次主力：0（较昨日下降21）
  • 短纤主力-次主力：4（较昨日下降8）
  • 丙烯主力-次主力：281（较昨日下降5）
  • 瓶片主力-次主力：80（无变化）
  • 对二甲苯主力-次主力：22（较昨日下降22）
  • 纯碱主力-次主力：-33（较昨日上升2）
  • 硅铁主力-次主力：30（较昨日上升42）
  • 烧碱主力-次主力：-47（较昨日上升9）
  • 锰硅主力-次主力：-50（较昨日下降6）
  • PTA主力-次主力：206（无变化）
  • 尿素主力-次主力：-3（较昨日上升3）

• 大商所：

  • 纯苯主力-次主力：166（较昨日下降117）
  • 苯乙烯主力-次主力：94（较昨日上升19）
  • 乙二醇主力-次主力：92（较昨日上升2）
  • 纤维板主力-次主力：-24（较昨日下降2）
  • 铁矿石主力-次主力：11.0（较昨日下降1.5）
  • 焦煤主力-次主力：-208.5（较昨日下降2.5）
  • 焦炭主力-次主力：-88.0（较昨日上升6.0）
  • 塑料主力-次主力：384（较昨日上升12）
  • LPG主力-次主力：-204（较昨日下降215）
  • 聚丙烯主力-次主力：596（较昨日上升9）
  • PVC主力-次主力：-143（较昨日下降6）
  • 塑料月均价主力-次主力：103（较昨日上升2）
  • 聚丙烯月均价主力-次主力：280（较昨日上升9）
  • PVC月均价主力-次主力：-48（较昨日下降15）

七、跨品种套利

• 盘面卷螺差：202（无变化）
• 盘面螺矿比：4.132（较昨日上升0.048）
• 盘面焦炭/焦煤：1.441（较昨日下降0.006）
• 螺纹盘面钢厂利润：-201.8（较昨日上升22.6）
• 热卷盘面钢厂利润：150.2（较昨日上升22.6）
• 玻璃-纯碱：-105（较昨日上升11）
• PP-3*甲醇：152（较昨日上升96）
• PXN：246（较昨日下降8）
• PTA现金流成本：5585（较昨日下降29）
• 沪金指数/沪银指数：0.062（较昨日下降0.002）
• 镍锡比：0.312（较昨日下降0.003）
• 铜铝比：4.554（较昨日上升0.043）
• 铜锌比：4.302（较昨日上升0.042）
• 铜铅比：6.639（较昨日上升0.074）
• 铜镍比：0.807（较昨日上升0.009）
• 猪粮比：5.029（较昨日下降0.018）
• 两粕差：806（较昨日上升10）
• 豆油-棕榈油：-698（较昨日上升92）
• 豆油-菜油：-1495（较昨日下降44）
• 菜油-棕榈油：797（较昨日上升136）
• 油粕比（豆油/豆粕）：2.713（较昨日下降0.035）
• 油粕比（菜油/菜粕）：4.286（较昨日下降0.022）
• 国债相关套利：
  • 三十年国债-十年国债：4.670（较昨日上升0.090）
  • 三十年国债-五年国债：7.405（较昨日上升0.090）
  • 十年国债-二年国债：6.552（较昨日上升0.042）
  • 五年国债-二年国债：3.817（较昨日上升0.042）

市场资讯摘要

1. 伊朗局势：

   • 胡塞武装宣布对沙特实施海上禁令。
   • 伊朗外交部表示，伊朗可能基于国家利益与美国谈判，强调霍尔木兹海峡的主权权利不可谈判。

2. 美国政策：

   • 美国对加拿大部分产品加征50%关税，但不适用于能源产品、钾肥、鱼类和关键矿产。
   • 特朗普政府鼓励企业在美投资铝冶炼厂，铝关税可减半。

3. 印尼政策：

   • 印尼宣布B50棕榈油基生物柴油政策取得成功，计划于2026年7月起全面停止进口柴油。
   • 印尼计划于2026年9月1日前全面实施战略商品出口单一窗口制度。

4. 国际黄金市场：

   • 俄罗斯6月黄金储备降至7340万盎司。
   • 香港与老挝签署谅解备忘录，推动黄金市场和金融服务合作。

总结

本报告提供了当前期市的多维异动分析，涵盖涨跌幅、成交量、持仓量、投机度、波动率及套利数据。从数据来看，中证500、中证1000、沪银等品种涨幅较大，而碳酸锂、低硫燃油、LPG等品种跌幅显著。成交量和持仓量方面，豆粕、玻璃等品种表现活跃，投机度和波动率较高的品种主要集中在贵金属和化工品。套利数据中，部分品种出现明显变化，如碳酸锂、LPG、PTA等，反映出市场情绪和资金流动的变化。此外，伊朗局势、美国关税政策及印尼的能源政策等资讯对市场产生一定影响，值得关注。