20260623-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb
报告摘要
聚酯期权早报总结
核心内容概述
本报告为聚酯相关期货及期权品种（EG、PF、PR、PX、TA）的早报分析，涵盖标的期货市场数据、期权因子分析及策略建议，旨在为交易者提供市场走势参考和投资决策支持。
主要观点与关键信息
1. EG（乙二醇期权）
-
标的行情：
- 最新价：4246元
- 涨跌：+41元（+0.97%）
- 成交量：375,012手（+45,632手）
- 持仓量：308,991手（+16,184手）
-
期权因子分析：
- 成交量PCR：0.51（较前日变化+0.13）
- 持仓量PCR：0.79（较前日变化+0.02）
- 隐含波动率：25.27%，维持在年均值27.41%上方
- 压力位：4600元，支撑位：4500元
-
策略建议：
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合，如B_EG2609P4400，S_EG2609P4100
- 波动性策略：无
2. PF（短纤期权）
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标的行情：
- 最新价：7260元
- 涨跌：-54元（-0.73%）
- 成交量：163,442手（-46,819手）
- 持仓量：141,919手（-799手）
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期权因子分析：
- 成交量PCR：1.04（较前日变化+0.44）
- 持仓量PCR：0.70（较前日变化+0.03）
- 隐含波动率：25.69%，维持在年均值25.18%上方
- 压力位：10000元，支撑位：7000元
-
策略建议：
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，暂不建议操作
- 波动性策略：无
3. PR（瓶片期权）
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标的行情：
- 最新价：6984元
- 涨跌：-60元（-0.85%）
- 成交量：79,262手（-19,669手）
- 持仓量：43,616手（+3150手）
-
期权因子分析：
- 成交量PCR：1.92（较前日变化+1.55）
- 持仓量PCR：0.53（较前日变化-0）
- 隐含波动率：33.51%，维持在年均值27.17%上方
- 压力位：10000元，支撑位：7000元
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策略建议：
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，暂不建议操作
- 波动性策略：无
4. PX（对二甲苯期权）
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标的行情：
- 最新价：8034元
- 涨跌：-70元（-0.86%）
- 成交量：134,357手（-108,592手）
- 持仓量：188,675手（-859手）
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期权因子分析：
- 成交量PCR：0.81（较前日变化+0.11）
- 持仓量PCR：0.64（较前日变化-0.02）
- 隐含波动率：38.03%，维持在年均值32.51%上方
- 压力位：9000元，支撑位：7500元
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策略建议：
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合，如B_PX2608P7900，S_PX2608P8300
- 波动性策略：无
5. TA（精对苯二甲酸期权）
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标的行情：
- 最新价：5804元
- 涨跌：-44元（-0.75%）
- 成交量：653,905手（-330,935手）
- 持仓量：1,019,700手（-24,061手）
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期权因子分析：
- 成交量PCR：0.91（较前日变化+0.18）
- 持仓量PCR：1.18（较前日变化+0.04）
- 隐含波动率：30.83%，维持在年均值30.21%上方
- 压力位：7000元，支撑位：5000元
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策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合，如S_TA2609P5500和S_TA2609C6200，以获取时间价值收益，同时保持delta中性
关键信息汇总
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量变化 | 持仓量变化 | 隐含波动率 | 压力位 | 支撑位 | 策略建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 4246 | +0.97% | +45,632 | +16,184 | 25.27% | 4600 | 4500 | 看跌熊市价差 |
| PF | 7260 | -0.73% | -46,819 | -799 | 25.69% | 10000 | 7000 | 无 |
| PR | 6984 | -0.85% | -19,669 | +3150 | 33.51% | 10000 | 7000 | 无 |
| PX | 8034 | -0.86% | -108,592 | -859 | 38.03% | 9000 | 7500 | 看跌熊市价差 |
| TA | 5804 | -0.75% | -330,935 | -24,061 | 30.83% | 7000 | 5000 | 卖出看涨+看跌组合 |
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