20260716-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb

报告摘要

聚酯期权早报总结

核心内容概览

本报告汇总了近期聚酯产业链相关期权品种（EG、PF、PR、PX、TA）的市场数据与期权因子分析，结合标的期货走势与期权策略建议，为投资者提供市场参考。

各期权品种市场数据总结

1. 乙二醇（EG）期权

标的合约：eg2609
最新价：4650元
涨跌：+180元
涨跌幅：+4.02%
成交量：594,215万手（-10,259万手）
持仓量：343,812万手（+32,859万手）
成交量PCR：0.67（+0.14）
持仓量PCR：0.97（+0.11）
隐含波动率：加权隐波率50.40%，较前日下降1.47%
压力支撑位：压力位4000，支撑位4000

2. 短纤（PF）期权

标的合约：PF609
最新价：7352元
涨跌：+74元
涨跌幅：+1.01%
成交量：164,180万手（-43,486万手）
持仓量：165,089万手（+6,621万手）
成交量PCR：0.78（-0.21）
持仓量PCR：1.12（-0.01）
隐含波动率：加权隐波率29.89%，较前日下降2.48%
压力支撑位：压力位7800，支撑位6100

3. 瓶片（PR）期权

标的合约：PR609
最新价：7112元
涨跌：+50元
涨跌幅：+0.70%
成交量：76,259万手（-46,089万手）
持仓量：49,823万手（-1,541万手）
成交量PCR：0.65（-0.33）
持仓量PCR：0.72（+0.08）
隐含波动率：加权隐波率32.54%，较前日上升8.51%
压力支撑位：压力位7200，支撑位6400

4. 对二甲苯（PX）期权

标的合约：PX609
最新价：8128元
涨跌：+88元
涨跌幅：+1.09%
成交量：206,153万手（-90,470万手）
持仓量：148,915万手（-7,892万手）
成交量PCR：0.70（-0.04）
持仓量PCR：0.78（-0.07）
隐含波动率：加权隐波率36.03%，较前日下降1.88%
压力支撑位：压力位9000，支撑位7000

5. 精对苯二甲酸（TA）期权

标的合约：TA609
最新价：5752元
涨跌：+22元
涨跌幅：+0.38%
成交量：872,183万手（-722,823万手）
持仓量：997,891万手（+4,018万手）
成交量PCR：0.52（+0.02）
持仓量PCR：0.94（+0.01）
隐含波动率：加权隐波率35.68%，较前日下降2.29%
压力支撑位：压力位7000，支撑位5000

主要观点与分析

1. 市场走势

所有品种均呈现小幅上涨趋势，涨幅在0.38%至4.02%之间。
成交量普遍下降，尤其是EG、PF、PR品种，成交量均有明显减少。
持仓量方面，EG、TA品种有所增加，而PF、PR品种则略有减少。

2. 期权因子分析

量仓PCR：EG、PF、PR、PX品种的成交量PCR均低于1，表明看跌期权相对活跃；TA品种成交量PCR为0.52，表明看涨期权更受关注。
隐含波动率：EG、PX、TA品种隐含波动率高于年平均隐波率，显示市场预期波动较大；PF、PR品种隐含波动率略低于年平均，市场情绪相对平稳。
持仓量PCR：EG、TA品种持仓量PCR偏高，表明市场多头力量较强；PF、PR品种持仓量PCR偏中，市场观望情绪较重。

3. 压力支撑位

EG、PF、PR、PX、TA品种均存在明确的压力位和支撑位，其中EG与TA的压力位和支撑位重合，可能反映市场对价格区间较为一致的预期。

期权策略建议

1. 方向性策略

EG期权：建议构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_EG2609C4400和S_EG2609C4800。
PX期权：建议构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_PX2609C7900和S_PX2609C8600。
TA期权：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，以应对市场可能的回调。

2. 波动性策略

所有品种均未提供波动性策略建议，可能表明当前市场波动性预期相对平稳。

风险提示与免责声明

本报告基于可靠资料来源，力求提供精确数据与客观分析，但不承担因信息使用而产生的任何损失。
报告仅供参考，不构成买卖建议，交易者应独立评估自身情况，必要时咨询专业顾问。
报告内容受版权保护，未经许可不得复制、传播或存储。

公司信息

公司名称：五矿期货有限公司
总部地址：深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦13-16层
联系电话：400-888-5398
公司网址：www.wkqh.cn

展开完整摘要

试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载