期货与市场数据总结
核心内容
本报告汇总了近期期货市场、现货价格、市场情绪及期权市场的关键数据指标，以及相关行业消息和观点总结。数据来源于第三方，仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。
期货盘面数据
主要合约价格
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF主力合约(2606) |
4743.6 |
+64.6↑ |
| IF次主力合约(2609) |
4647.6 |
+62.4↑ |
| IH主力合约(2606) |
2817.2 |
+8.8↑ |
| IH次主力合约(2609) |
2772.2 |
+8.2↑ |
| IC主力合约(2606) |
8112.4 |
+195.4↑ |
| IC次主力合约(2609) |
7920.4 |
+180.2↑ |
| IM主力合约(2606) |
8233.4 |
+187.0↑ |
| IM次主力合约(2609) |
7993.0 |
+174.0↑ |
合约价差
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1926.4 |
+56.8↑ |
| IC-IF当月合约价差 |
3368.8 |
+116.4↑ |
| IM-IC当月合约价差 |
121.0 |
-16.8↓ |
| IC-IH当月合约价差 |
5295.2 |
+173.2↑ |
| IM-IF当月合约价差 |
3489.8 |
+99.6↑ |
| IM-IH当月合约价差 |
5416.2 |
+156.4↑ |
当月与当季合约价差
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF当季-当月 |
-96.0 |
-2.2↓ |
| IF下季-当月 |
-159.8 |
-7.2↓ |
| IH当季-当月 |
-45.0 |
0.0 |
| IH下季-当月 |
-62.6 |
+4.0↑ |
| IC当季-当月 |
-192.0 |
-12.4↓ |
| IC下季-当月 |
-370 |
-27.8↓ |
| IM当季-当月 |
-240.4 |
-10.8↓ |
| IM下季-当月 |
-469 |
-26.2↓ |
期货持仓头寸
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
27,688.00 |
-993.0↓ |
| IH前20名净持仓 |
22,189.00 |
+1761.0↑ |
| IC前20名净持仓 |
35,242.00 |
-3221.0↓ |
| IM前20名净持仓 |
50,104.00 |
-6186.0↓ |
现货价格
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4801.81 |
+88.2↑ |
| 上证50 |
2,842.7 |
+17.7↑ |
| 中证500 |
8,176.2 |
+212.7↑ |
| 中证1000 |
8,318.7 |
+237.4↑ |
市场情绪
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
26,667.33 |
-1566.96↓ |
| 两融余额(前一交易日,亿元) |
28,828.95 |
-237.93↓ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
3700.65 |
-347.06↓ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
-1163.61 |
+446.79↑ |
| 上涨股票比例(日,%) |
60.13 |
+43.86↑ |
| Shibor(日,%) |
1.384 |
+0.030↑ |
期权市场
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IO平值看涨期权收盘价(2606) |
36.40 |
+7.80↑ |
| IO平值看跌期权收盘价(2606) |
92.00 |
-52.00↓ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
18.77 |
+1.49↑ |
| 成交量PCR(%) |
70.63 |
-12.89↓ |
| 持仓量PCR(%) |
69.78 |
+3.05↑ |
行业消息
-
中国5月进出口数据
- 出口（美元计）同比增长19.4%，进口增长27.4%，贸易顺差达1054.3亿美元。
- 出口（人民币计）同比增长13.8%，进口增长21.5%，贸易顺差7239.8亿元。
- 高新技术产品出口增速大幅领先整体水平。
-
AI芯片代工合作进展
- 谷歌已正式向英特尔下单，计划于2028年生产逾300万枚TPU。
- 英伟达正在对英特尔18A制造工艺进行测试，评估其用于下一代GPU架构的可行性。
- SK海力士也在测试其内存与英特尔封装技术的兼容性。
-
国产GPU企业IPO申请
- 燧原科技科创板IPO申请、粤芯半导体创业板IPO申请将于6月15日上会。
- 燧原科技拟募资60亿元，粤芯半导体计划募资75亿元。
- 此前长鑫科技、宇树科技已相继过会，显示市场对AI主题仍保持热情。
观点总结
- A股主要指数收盘集体大幅上涨，三大指数高开高走，午后加速上行。
- 中小盘股表现强于大盘蓝筹股。
- 上证指数涨1.28%，深证成指涨3.02%，创业板指涨3.93%。
- 沪深两市成交额明显回落。
- 行业板块普遍下跌，综合、电子、通信等板块大幅上扬，煤炭、石油石化板块领跌。
- 海外AI芯片设计企业如谷歌、英伟达、SK海力士已开始将英特尔纳入备选代工商，带动AI交易热度回升。
- 美国5月非农数据超预期，显示劳动市场韧性，美联储加息预期升温。
- 国内经济基本面强劲，5月进出口延续高增长，出口边际增速高于进口，贸易顺差扩大。
- 高新技术产品出口增速领先，反映经济结构优化。
- 国内AI相关企业陆续申请IPO，但头部科技企业集中上市可能对行业流动性产生稀释效应。
- 新质生产力对经济的支撑利好相关行业股价，但市场对AI行情的情绪已较为谨慎。
- 不及预期的数据或消息可能加剧市场波动。
- 美联储加息预期升温带来的流动性趋紧，可能对海外人工智能浪潮产生负面影响。
- 综合来看，市场短期可能进入震荡态势。
关注重点
- 中国5月金融数据：6月10日 9:30
- 中国5月CPI、PPI：6月10日 20:30
- 美国5月CPI、核心CPI：6月10日 21:45
- 加拿大央行利率决议：6月11日 20:30
- 美国5月PPI、核心PPI：待定
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