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国债期货持仓日报总结（2026年4月13日）

核心内容概览

本报告汇总了2026年4月13日中国国债期货市场的主要数据，包括T、TF、TL、TS系列合约的成交与持仓情况。从整体趋势来看，各合约的成交量和成交额均有所波动，部分合约持仓量下降，而部分则有所上升。同时，各合约的净持仓分布显示了市场参与者对不同期限国债期货的持仓集中度和变化情况。

主要观点

成交情况

• T2606合约：收盘价为108.37，较前一日上涨0.09%；成交量为92,080，下降5%；成交额为998亿元，下降4%。
• TF2606合约：收盘价为106.01，上涨0.07%；成交量为72,736，下降8%；成交额为771亿元，下降8%。
• TL2606合约：收盘价为112.75，上涨0.38%；成交量为91,370，上涨2%；成交额为1,030亿元，上涨3%。
• TS2606合约：收盘价为102.51，上涨0.03%；成交量为43,053，下降18%；成交额为883亿元，下降18%。

总体来看，T系列和TF系列成交量和成交额均呈下降趋势，而TL系列则出现上升，TS系列则大幅下降。

持仓情况

• T2606合约：总持仓量为309,700，下降6,773手；持仓保证金为67.1亿元。
• TF2606合约：总持仓量为174,126，下降4,054手；持仓保证金为22.2亿元。
• TL2606合约：总持仓量为152,668，上升650手；持仓保证金为60.2亿元。
• TS2606合约：总持仓量为77,560，上升2,041手；持仓保证金为8.0亿元。

各合约持仓量和持仓保证金均有所变化，其中T2606和TF2606合约持仓量下降，而TL2606和TS2606合约则出现不同程度的上升。

关键信息

两年期国债期货净持仓

• T2606合约：中信期货和平安期货在买单和卖单中分别占据主导地位，但整体持仓量和保证金均下降。
• T2609合约：所有席位的成交量和持仓名义金额均为零，表明市场活跃度极低，可能处于休市或无交易状态。

五年期国债期货净持仓

• TF2606合约：中信期货和东证期货在买单和卖单中占据主导地位，中信期货的持仓名义金额下降，而东证期货则有所上升。
• TF2609合约：中信期货和国泰君安在买单和卖单中占据主导地位，中信期货的持仓名义金额下降，国泰君安则有所上升。

十年期国债期货净持仓

• T2606合约：中信期货和国泰君安在买单和卖单中占据主导地位，中信期货的持仓名义金额上升，而国泰君安则有所下降。
• T2609合约：中信期货和东证期货在买单和卖单中占据主导地位，中信期货的持仓名义金额上升，而东证期货则有所下降。

三十年期国债期货净持仓

• T2606合约：中信期货和东证期货在买单和卖单中占据主导地位，中信期货的持仓名义金额上升，东证期货则有所下降。
• T2609合约：中信期货和银河期货在买单和卖单中占据主导地位，中信期货的持仓名义金额上升，而银河期货则有所下降。

总结

整体来看，2026年4月13日国债期货市场呈现分化趋势，T系列和TF系列合约成交量和成交额下降，而TL系列合约则有所上升。各合约的净持仓情况显示了市场参与者对不同期限国债期货的关注度和持仓集中度的变化。中信期货在多个合约中占据主导地位，但其持仓变化也反映出市场的不确定性。同时，部分合约如T2609和TF2609的净持仓数据为零，表明市场活跃度较低，可能处于休市或无交易状态。