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商品期现数据跟踪总结

核心内容概述

本报告由华泰期货研究院量化组发布，旨在提供商品期货市场中期现数据的跟踪分析，包括仓单增长率、基差/现货价差、近月与主力合约价差以及现货进口利润和主力合约盘面毛利等关键指标。报告通过图表形式展示了不同商品类别（贵金属、基本金属、能源化工、农产品）的数据表现，为投资者提供市场趋势参考。

主要观点

• 仓单增长率：报告提供了各商品类别近10日的仓单增长率，帮助投资者了解市场持仓变化趋势。
  • 贵金属、基本金属、能源化工和农产品的仓单增长率均以图表形式展示，数据来源为Ricequant。
• 基差/现货价差：基于Wind数据，报告展示了各商品类别基差与现货价格的关系，反映期货市场与现货市场的价格差异。
  • 图表覆盖贵金属、基本金属、能源化工和农产品，用于分析市场供需及价格波动。
• 近月与主力合约价差：分析了近月合约与主力合约之间的价差，帮助判断市场预期和资金流向。
  • 价差数据来源为Ricequant和Wind，用于评估市场参与者对远期价格的预期。
• 现货进口利润与盘面毛利：展示了部分商品的现货进口利润和主力合约盘面毛利，反映市场实际交易利润情况。
  • 图表数据来源于Wind，用于评估进口成本与期货价格之间的关系。

关键信息

• 数据来源：
  • 仓单增长率及BOX图数据来源于Ricequant。
  • 基差/现货价差、近月与主力合约价差数据来源于Wind。
  • 现货进口利润和盘面毛利数据来源于Wind。
• 数据说明：
  • 现货价格可能滞后2-3天，当日数据取最新一次更新的现货价格。
  • 基差数据基于全国典型现货指标测算，仅供参考趋势。
  • 近月与主力合约价差中，近月使用的是近月交割指标，主力合约使用Wind主连数据。
  • 当近月与主力合约相同时，价差为0。
• 免责声明：
  • 报告基于公开信息编制，不保证信息的准确性和完整性。
  • 报告所载意见、结论及预测仅反映发布当日的观点，可能随时间变化。
  • 投资者不能依赖本报告替代独立判断，报告不承担因使用而产生的任何后果。
  • 报告版权归华泰期货有限公司所有，未经授权不得擅自使用或传播。

联系信息

• 研究员：
  • 陈辰（量化组）：邮箱 chenchen@htfc.com，从业资格号 F3024056，投资咨询号 Z0014257
  • 何绪纲（量化组）：邮箱 hexugang@htfc.com，从业资格号 F3069194
  • 王英武（黑色建材组）：邮箱 wangyingwu@htfc.com，从业资格号 F3054463
  • 王海涛（黑色建材组）：邮箱 wanghaitao@htfc.com，从业资格号 F3057899
  • 潘翔（能化组）：邮箱 panxiang@htfc.com，从业资格号 F0286011
  • 邓绍瑞（农产品组）：邮箱 dengshaorui@htfc.com，从业资格号 F3047125，投资咨询号 Z0015474
  • 彭鑫（FICC组）：邮箱 pengxin@htfc.com，从业资格号 F3066607

报告结构

• 图1-4：仓单十日增长率（贵金属、基本金属、能源化工、农产品）
• 图5-8：仓单BOX图（贵金属、基本金属、能源化工、农产品）
• 图9-12：基差/现货价差（贵金属、基本金属、能源化工、农产品）
• 图13-16：近月与主力合约价差（贵金属、基本金属、能源化工、农产品）
• 图17-18：现货进口利润与主力合约盘面毛利（部分品种）

投资咨询业务资格

• 投资咨询业务资格编号：证监许可【2011】1289号

公司信息

• 公司总部：
  • 地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层
  • 电话：400-6280-888
  • 网址：www.htfc.com