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中国ESG市场发展概况

• ESG指数发布情况
  截至2024年10月底，中证指数累计发布146条可持续发展指数，其中股票指数109条、债券指数34条、多资产指数3条。基于沪深300、中证500等宽基指数的ESG指数不断丰富，形成了ESG基准、ESG领先和ESG策略等系列。
  跟踪ESG指数的产品有89只，规模合计833亿元。

• 政策动态

  • 境内政策
    • 生态环境部发布《入海排污口监督管理办法》（试行），加强海洋污染监管。
    • 多部门联合发布《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》，提出19项举措，提升金融机构绿色金融服务能力。
    • 国家发改委等联合发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，提出“十四五”可再生能源发展目标。
    • 国家发改委等联合发布《完善碳排放统计核算体系工作方案》，提出2025年前建立碳排放年报制度。
  • 全球动态
    • 巴基斯坦证券交易委员会提出分阶段执行ISSB准则。
    • 加拿大政府扩大气候相关财务披露范围，并对大型企业引入强制性披露。
    • 香港发布可持续金融行动计划，推动亚洲可持续金融中心建设。
    • 欧洲证券和市场管理局强调ISSB准则的双重要素评估。

ESG指数表现

• 基准指数
  沪深300、中证500、中证800 ESG基准指数分别较母指数基日以来实现超额收益2.29%、9.16%、7.51%。
• ESG评价优势
  基准指数成分公司ESG平均分数、采取减排措施比例、通过环境管理体系认证比例及平均社会贡献值均优于母指数。

ESG产品与创新

• 中国市场
  近期产品：易方达中证光伏产业ETF（规模2.37亿元）、招商沪深300 ESG基准ETF等。
  产品类型包括ETF、指数基金、策略型基金等。
• 美国市场
  截至2024年10月，美国ESG ETF达130只，规模917亿美元，头部产品集中度较高。

ESG评价体系

• 本土化特征
  中证ESG评价体系结合联合国可持续发展目标，并兼顾中国本土市场实践，涵盖环境、社会、治理三大维度，包含22个单元和200余个指标。
• 动态更新机制
  定期更新ESG评分，遇重大负面事件时实行一票否决。

指数体系覆盖

• 包括基准指数、领先指数、策略指数、碳中和指数等多类型产品，覆盖不同市场层级，如沪深300、中证1000、科创板等。

政策目标

• 国家及监管部门强调绿色金融与ESG发展，推动气候信息披露、完善碳核算体系、加大绿色信贷与绿色债券等产品创新。
• 行业预期到2025年碳排放统计制度全面建立，金融机构需提升ESG服务能力和产品创新力度。