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报告摘要

中证ESG月报总结（2024年10月）

核心内容概览

中证ESG月报总结了2024年10月中国及全球在ESG领域的市场动态、产品发展及政策动向。ESG投资作为可持续发展的重要组成部分，持续受到政策支持与市场关注。中国在推动绿色金融、碳排放统计核算体系、可再生能源替代等方面取得积极进展，同时，全球主要市场也在加强ESG信息披露和产品创新。

主要观点

1. ESG指数与产品发展

截至2024年10月底，中证指数累计发布ESG等可持续发展指数146条，包括股票指数109条、债券指数34条、多资产指数3条。
基于沪深300、中证500、中证800等宽基指数的ESG指数不断丰富，形成了ESG基准、ESG领先和ESG策略等系列。
截至2024年10月底，跟踪ESG等可持续发展指数的产品有89只，总规模达833.00亿元。

2. 境内ESG市场动态

10月11日，生态环境部发布《入海排污口监督管理办法（试行）》，强化对入海排污口的监管，推进美丽海湾建设。
10月12日，中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、证监会联合发布《关于发挥绿色金融作用服务美丽中国建设的意见》，提出19项重点举措，推动绿色金融产品创新和提升金融机构绿色服务能力。
10月24日，国家发改委、生态环境部等八部门联合发布《完善碳排放统计核算体系工作方案》，提出到2025年建立碳排放年报和快报制度，完善企业碳排放核算方法，推进碳足迹管理体系建设。
10月30日，国家发改委、工信部等六部门联合发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，提出“十四五”期间可再生能源替代取得积极进展，2030年可再生能源消费量目标为15亿吨标煤以上。

3. 全球ESG市场动态

10月4日，巴基斯坦证券交易委员会提出分阶段执行ISSB准则的方案，计划自2025年起逐步实施。
10月8日，国际证监会组织（IOSCO）主席表示将推动全球采用ISSB准则，预计未来约13万家公司将采用该框架进行可持续披露。
10月9日，加拿大政府宣布首次扩大气候相关财务披露范围，计划对大型公司引入强制性气候相关报告。
10月21日，中国香港发布可持续金融行动计划，支持亚洲和全球的可持续发展。
10月24日，欧洲证券和市场管理局（ESMA）发布《欧洲共同执法重点声明》，强调对欧盟《企业可持续性报告指令》的执行监督，重点关注双重重要性评估。

4. ESG产品动态

易方达中证光伏产业ETF于2024年10月30日成立，规模为2.37亿元。
美国市场：截至2024年10月底，共有130只ESG ETF，总规模达917.04亿美元，Top5产品规模占比44.24%，Top10产品总规模占比62.10%。

5. 中证ESG基准系列指数表现

沪深300 ESG基准指数：自2017年7月以来累计收益比母指数高2.29%，99.57%的成份公司采取碳减排措施，平均社会贡献值为698.83亿元。
中证500 ESG基准指数：累计收益比母指数高9.16%，97.70%的成份公司采取碳减排措施，平均社会贡献值为50.87亿元。
中证800 ESG基准指数：累计收益比母指数高7.51%，98.73%的成份公司采取碳减排措施，平均社会贡献值为297.54亿元。

关键信息

6. 中证ESG评价体系

中证ESG评价体系涵盖环境（E）、社会（S）和公司治理（G）三个维度，由13个主题、22个单元和200余个指标构成。
评价体系兼顾国际惯例与本土实际，关注ESG风险管理因素与机遇因素，具有较高的实践价值。
评价主体覆盖境内上市公司和发债主体，提供基金ESG数据服务。
评价体系设有临时调整机制和一票否决机制，对重大ESG风险事件进行及时调整。

7. 中证指数公司介绍

中证指数公司成立于2005年8月，是沪深证券交易所共同出资成立的金融市场指数提供商。
截至2023年底，管理指数逾7000条，覆盖股票、债券、商品、基金等多个资产类别。
公司业务拓展至ESG、估值和数据服务等领域，致力于建立中国ESG标准，推动ESG最佳中国实践。

ESG产品情况

8. 境内ESG等可持续发展主题产品

ESG指数型基金：包括富国沪深300ESG基准ETF、南方沪深300ESG基准ETF、招商沪深300ESG基准ETF等，总规模为833.00亿元。
可持续发展主题指数基金：涵盖新能源汽车、光伏产业、碳中和、环保产业等多个领域，如汇添富中证新能源汽车产业指数基金、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、易方达中证光伏产业ETF等，规模总计达数百亿元。

图表与数据

图1：中证ESG相关指数分布，显示不同指数的覆盖范围与定位。
图2：美国ESG ETF产品数量和规模，反映其市场发展情况。
图3：沪深300 ESG基准指数与沪深300指数的超额收益率走势。
图4：中证500 ESG基准指数与中证500指数的超额收益率走势。
图5：中证800 ESG基准指数与中证800指数的超额收益率走势。

结论

2024年10月，中国及全球ESG市场持续发展，政策支持与产品创新并行。中国在碳排放统计核算、绿色金融、可再生能源替代等方面推出多项政策，推动ESG投资发展。同时，中证ESG指数体系不断完善，ESG产品规模持续扩大，为投资者提供了多样化的投资工具。全球市场也在推动ISSB准则实施，提升ESG信息披露水平。中证ESG评价体系兼具国际标准与本土适用性，对市场具有重要的指导意义。

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