20260602-银河期货-国债期货持仓日报_8页_1mb

国债期货持仓日报总结（2026年6月2日）

核心内容概述

本报告总结了2026年6月2日国债期货市场的主要持仓数据，涵盖两年期、五年期、十年期及三十年期国债期货合约的收盘价、成交量、成交额、持仓量及持仓保证金等关键指标的变化情况。此外，还提供了主要会员在各合约中的持仓分布和变动趋势。

---

主要观点

1. 两年期国债期货（T2606）

• 收盘价：109.42，变动幅度为+0.03%。
• 成交量：311，变动幅度为-167。
• 成交额：3亿元，变动幅度为-55%。
• 持仓量：8,608，变动幅度为-11%。
• 持仓保证金：89.6亿元，变动幅度为-167。

持仓分布

名次	会员名称	持买单量	变动幅度	持仓占比	占比变化
1	华泰期货	385	-	49.0%	-1.0%
2	银河期货	351	-	44.7%	1.6%
3	中信期货	50	-	6.4%	0.0%
4	招商期货	17	-	2.2%	0.0%
5	东证期货	2	-	0.3%	0.0%

---

2. 五年期国债期货（TF2606）

• 收盘价：106.74，变动幅度为+0.01%。
• 成交量：70，变动幅度为-20。
• 成交额：1亿元，变动幅度为+100%。
• 持仓量：5,235，变动幅度为-21%。
• 持仓保证金：1.5亿元，变动幅度为-20。

持仓分布

名次	会员名称	持买单量	变动幅度	持仓占比	占比变化
1	申银万国	2,242	0	31.3%	0.1%
2	国泰君安	1,660	0	23.2%	0.0%
3	银河期货	1,072	0	15.0%	0.0%
4	平安期货	8,979	-38	4.1%	-0.1%
5	中信期货	911	0	12.7%	0.0%

---

3. 十年期国债期货（TS2606）

• 收盘价：102.68，变动幅度为+0.01%。
• 成交量：102，变动幅度为-8。
• 成交额：2亿元，变动幅度为-66%。
• 持仓量：3,446，变动幅度为-15%。
• 持仓保证金：0.2亿元，变动幅度为-8。

持仓分布

名次	会员名称	持买单量	变动幅度	持仓占比	占比变化
1	申银万国	44	39	31.3%	0.1%
2	国泰君安	220	0	3.1%	0.1%
3	广发期货	0	0	0.0%	0.0%
4	中金期货	20	-2	0.3%	0.0%
5	华泰期货	0	0	0.0%	0.0%

---

4. 三十年期国债期货（TL2606）

• 收盘价：114.50，变动幅度为-0.03%。
• 成交量：16，变动幅度为-15。
• 成交额：0亿元，变动幅度为-64%。
• 持仓量：1,511，变动幅度为-17%。
• 持仓保证金：2.1亿元，变动幅度为-15。

持仓分布

名次	会员名称	持买单量	变动幅度	持仓占比	占比变化
1	华泰期货	48	-134	3.2%	-1.0%
2	银河期货	46	-2	3.0%	-1.6%
3	中信期货	28	-34	1.8%	0.0%
4	招商期货	28	-57	1.9%	0.0%
5	东证期货	19	-11	1.3%	0.0%

---

关键信息

合约整体表现

合约	成交量	成交额变化	持仓量变化	持仓保证金变化
T2606	311	-55%	-167	2.8亿元
TF2606	70	+100%	-20	1.5亿元
TS2606	102	-66%	-8	0.2亿元
TL2606	16	-64%	-15	2.1亿元

持仓趋势

两年期国债期货净持仓

• 净持仓变动幅度为-10%。
• 图表显示近期净持仓变化趋势波动较大，可能反映市场参与者策略调整。

五年期国债期货净持仓

• 净持仓变动幅度为-10%。
• 图表显示净持仓变化趋势相对稳定，但有明显波动。

十年期国债期货净持仓

• 净持仓变动幅度为-10%。
• 图表显示净持仓变化趋势整体呈下降趋势。

三十年期国债期货净持仓

• 净持仓变动幅度为-10%。
• 图表显示净持仓变化趋势整体呈下降趋势。

---

总结

整体来看，国债期货市场在2026年6月2日呈现出成交量和持仓量下降的趋势，部分合约成交额变化较大，可能受到市场情绪和交易策略的影响。主要会员在各合约中的持仓分布变化显著，反映出市场参与者的动态调整。建议关注市场趋势变化及持仓集中度，以进一步分析市场动向。