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国债期货持仓日报总结（2026年5月12日）

核心内容概览

本报告汇总了2026年5月12日国债期货各合约的收盘价、成交量、成交额、持仓量及持仓保证金变化情况，并分析了主要期货合约的持仓分布及变化趋势。

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一、各合约交易数据概览

1. 两年期国债期货（T2606）

• 收盘价：108.74
• 价格变动：+0.07%
• 成交量：93,001
• 成交额：1,011
• 持仓量：294,857
• 持仓变动：-3,465
• 持仓保证金：64.1亿元

2. 五年期国债期货（TF2606）

• 收盘价：106.27
• 价格变动：+0.03%
• 成交量：85,079
• 成交额：904
• 持仓量：193,468
• 持仓变动：-7,025
• 持仓保证金：24.7亿元

3. 十年期国债期货（TL2606）

• 收盘价：112.93
• 价格变动：+0.25%
• 成交量：76,813
• 成交额：867
• 持仓量：126,938
• 持仓变动：-7,411
• 持仓保证金：50.2亿元

4. 三十年期国债期货（TS2606）

• 收盘价：102.56
• 价格变动：+0.01%
• 成交量：39,915
• 成交额：819
• 持仓量：72,491
• 持仓变动：-4,057
• 持仓保证金：7.4亿元

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二、主要观点与趋势分析

1. 两年期国债期货（T2606）

• 持仓量下降3,465手，持仓保证金为64.1亿元。
• 前五席位持仓占比达52.8%，前十席位占比68.4%，前二十席位占比83.1%。
• 国泰君安为最大持买单量会员，持买单量为10,589手，占比14.6%。
• 中信期货为最大持卖单量会员，持卖单量为14,331手，占比19.8%。

2. 五年期国债期货（TF2606）

• 持仓量下降7,025手，持仓保证金为24.7亿元。
• 前五席位持仓占比达55.2%，前十席位占比78.5%，前二十席位占比91.4%。
• 中信期货为最大持买单量会员，持买单量为33,159手，占比10.8%。
• 国泰君安为最大持卖单量会员，持卖单量为17,307手，占比8.9%。

3. 十年期国债期货（TL2606）

• 持仓量下降7,411手，持仓保证金为50.2亿元。
• 前五席位持仓占比达75.7%，前十席位占比89.8%，前二十席位占比95.6%。
• 中信期货为最大持买单量会员，持买单量为20,141手，占比37.3%。
• 东证期货为最大持卖单量会员，持卖单量为16,131手，占比20.1%。

4. 三十年期国债期货（TS2606）

• 持仓量下降4,057手，持仓保证金为7.4亿元。
• 前五席位持仓占比达98.6%，前十席位占比97.3%，前二十席位占比95.6%。
• 中信期货为最大持买单量会员，持买单量为14,000手，占比18.2%。
• 东证期货为最大持卖单量会员，持卖单量为9,891手，占比17.3%。

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三、关键信息

1. 持仓变化趋势

• 两年期国债期货（T2606）持仓量下降3,465手，整体持仓量减少。
• 五年期国债期货（TF2606）持仓量下降7,025手，持仓量显著减少。
• 十年期国债期货（TL2606）持仓量下降7,411手，持仓量下降趋势明显。
• 三十年期国债期货（TS2606）持仓量下降4,057手，持仓量下降幅度较大。

2. 会员持仓分布

• 中信期货在多个合约中占据重要地位，尤其在两年期和十年期合约中是最大持买单和持卖单会员。
• 国泰君安在两年期和五年期合约中是主要持买单会员。
• 东证期货在五年期和十年期合约中是主要持卖单会员。
• 银河期货在多个合约中表现活跃，持买单和持卖单均排前列。

3. 持仓变动

• 多数合约的持仓量在下降，表明市场参与者可能在减少头寸。
• 持仓保证金在各合约中均有所波动，整体趋势为下降或稳定。

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四、总结

整体来看，2026年5月12日国债期货市场持仓量普遍下降，显示市场参与者可能在调整头寸。中信期货和国泰君安在多个合约中占据主导地位，分别在持买单和持卖单方面表现突出。市场整体呈现一定的空头倾向，尤其在十年期合约中，持仓量和保证金均下降。这些数据为投资者提供了重要的市场参与信息，有助于判断市场动向及资金流动趋势。