20210124-太平洋-ETF及量化基金周报_沪港深ETF份额大幅上升_39页_3mb

报告摘要

沪港深ETF份额大幅上升总结

核心内容概览

本报告分析了2021年1月24日当周中国指数型基金及量化基金的表现，涵盖ETF、普通指数基金、增强指数基金、主动量化基金、股票多空基金以及基金发行和上市情况。报告指出，ETF规模占比超过2/3，整体表现优于普通指数基金，其中医药健康类ETF领涨，沪港深ETF份额上升，成为市场亮点。

主要观点

1. 指数型基金整体表现

数量与规模：截至2021年1月22日，指数型基金共697只，总规模11909.86亿元。其中ETF基金316只，规模7593.06亿元，占比超2/3；普通指数基金258只，规模3018.04亿元；增强指数基金123只，规模1298.76亿元。
业绩表现：今年以来，指数型基金平均收益为6.02%。ETF基金平均收益为6.06%，普通指数基金为5.54%，增强指数基金为6.93%。
细分市场表现：
- 宽基类：平均收益为7.12%，其中沪深300类表现最佳。
- 行业类：平均收益为5.29%，新能源和医药健康类表现突出。
- 风格类：平均收益为5.20%，国企类表现最佳。

2. ETF市场跟踪

份额与规模：
- ETF最新份额为4265.26亿份，较上周减少5.22亿份；最新规模为8134.58亿元，较上周增加99.60亿元。
- 宽基类ETF：份额下降28.85亿份，规模下降11.04亿元，整体呈下跌趋势。
- 行业类ETF：份额下降36.81亿份，规模上升31.55亿元，表现分化。
- 风格类ETF：份额上升60.44亿份，规模上升79.09亿元，其中国企类ETF份额与规模均有所上升。
具体表现：
- 宽基类：沪深300类ETF份额下降4.72亿份、规模下降7.68亿元；创业板类ETF份额下降6.99亿份、规模上升15.42亿元。
- 行业类：TMT类ETF份额下降8.75亿份、规模上升11.22亿元；金融地产类ETF份额下降29.22亿份、规模下降35.34亿元；新能源类ETF份额下降0.43亿份、规模上升15.02亿元；高端制造类ETF份额上升3.75亿份、规模上升14.74亿元。
- 风格类：国企类ETF份额上升60.44亿份、规模上升79.09亿元；红利类ETF份额上升1.84亿份、规模下降1.00亿元。

3. 普通指数基金表现

宽基类：华安创业板50本周收益最高（8.82%），交银创业板50指数A今年收益最高（14.24%）。
行业类：华宝中证医疗本周收益最高（12.48%），今年收益最高为华宝中证医疗（16.81%）。
风格类：泰康中证港股通大消费主题A本周收益最高（8.52%），今年收益最高为泰康中证港股通TMT主题A（12.86%）。

4. 增强指数基金表现

沪深300类：富国沪深300增强ETF本周收益最高（3.91%），国富沪深300指数增强ETF今年收益最高（9.74%）。
中证500类：海富通中证500增强A本周收益最高（6.90%），长城中证500指数增强A今年收益最高（10.69%）。
行业类：富国中证医药主题指数增强ETF本周收益最高（10.15%），今年收益最高为富国中证医药主题指数增强ETF（13.64%）。
风格类：博时淘金大数据100A本周收益最高（5.64%），泰达宏利中证绩优A今年收益最高（9.04%）。

5. 主动量化基金表现

宽基类：华商大盘量化精选ETF本周收益最高（8.86%），广发百发大数据策略成长A今年收益最高（18.02%）。
行业类：长盛医疗行业ETF本周收益最高（11.83%），今年收益最高为长盛医疗行业（14.08%）。
风格类：摩根士丹利华鑫ESG量化先行ETF本周收益最高（8.41%），今年收益最高为摩根士丹利华鑫ESG量化先行（13.19%）。

6. 股票多空基金表现

股票多空基金：海富通阿尔法对冲A本周收益最高（2.54%），今年收益最高为海富通阿尔法对冲A（4.49%）。

7. 基金发行及上市事件

正在发行：本周共25只基金正在发行，其中ETF9只，ETF联接3只，普通指数6只，增强指数2只，主动量化5只。
新成立基金：本周共7只基金新成立，其中ETF2只，普通指数2只，增强指数1只，主动量化2只；累计新成立基金33只，其中ETF3只，普通指数30只。

关键信息

ETF规模：ETF基金总规模达7593.06亿元，占指数型基金总规模的63.7%。
份额变化：ETF整体份额减少5.22亿份，但风格类ETF份额增加60.44亿份。
收益最高：
- 本周收益最高为国泰中证医疗ETF（13.14%）。
- 今年收益最高为华宝中证医疗ETF（17.70%）。
沪港深ETF：份额上升，成为市场关注焦点。
风险提示：报告内容基于公开数据，不构成投资建议。

总结

ETF基金在指数型基金中占据主导地位，规模占比超2/3，整体表现优于普通指数基金。医药健康类ETF在本周和今年均表现突出，成为领涨品种。风格类ETF中，国企类份额与规模均上升，表现亮眼。整体来看，ETF市场呈现分化趋势，部分行业和风格基金表现强劲，而宽基类ETF多数下跌。此外，基金发行和上市活动活跃，新成立基金数量有所增加，但市场整体成交额有所下降。

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