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中证债券估值日报 (2024年08月07日)

市场动态

央行今日未进行逆回购操作，净回笼资金2516.70亿元。

货币市场：

• 隔夜Shibor报1.6170%，上行3.40BP。
• 银行间市场隔夜回购加权利率较前日上行5BP至1.63%。
• 7天回购加权利率较前日上行3BP至1.72%。

交易所市场隔夜回购加权利率为1.83%。

债券市场：
交易所债券成交规模为1352亿元，较昨日减少8亿元；可转债成交规模减少28亿元至329亿元。

国债期货：
全部收涨，主力合约梯度变化：10年期(+0.22%) > 5年期(+0.11%) > 2年期(+0.02%)。

股票市场：
上证综指(+0.09%)，深证成指(-0.17%)，创业板指(-0.43%)，沪深300(-0.04%)，科创50(-0.88%)。

估值变动

利率债：收益率整体下行。

• 国债：10年期收益率下行2BP至2.14%。
• 国开债：10年期收益率下行3BP至2.18%。
• 估值净价均值较前日上涨0.02元。

信用债：收益率整体下行，但多数高等级变化幅度小于1BP。
信用债估值净价均值较前日下跌0.00元。

指数变动

中证债券指数全线上涨。

• 中证全债指数：涨幅0.117%，修正久期6.68，到期收益率2.050%。
• 涨幅居前指数：中证10+债指数(+0.284%) > 长期国债指数(+0.190%) = 10年国债指数(+0.190%)。