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中证债券估值日报总结 (2023年10月17日)

市场动态

• 公开市场: 央行今日开展710亿元7天逆回购（利率1.80%），净回笼资金4960亿元，同时有5000亿元MLF到期。
• 货币市场: 资金价格上行，Shibor隔夜利率上行9.20BP至1.8140%，7天回购加权利率上行7BP至1.88%。
• 债券市场: 交易所债券成交规模缩减至2195亿元，公司债成交减少42亿元。
• 国债期货: 10年期主力合约跌0.13%，5年期跌0.11%，2年期跌0.06%。
• 股票市场: 上证综指涨0.32%至3083.50点，深证成指涨0.15%，创业板指涨0.26%，沪深300涨0.35%，科创50涨0.93%。

估值变动

• 利率债: 收益率总体上行，10年国债收益率上升2BP至2.69%，国开债10年期收益率上行1BP至2.75%；净价均值下跌0.06元。
• 信用债: 收益率上行幅度较小，整体波动-2BP至2BP；净价均值下跌0.02元。

指数变动

• 中证债券指数: 多数下跌，当日下跌0.045%，到期收益率2.888%，修正久期6.22，其中5年国债(全)指数、中证10+债指数和中证国债指数分别下跌0.100%、0.088%和0.072%。