> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 文档内容总结 ## 核心内容概述 本文档是一份**宏观金融数据日报**，由国贸期货研究院发布，主要涉及**货币市场与流动性**、**股指行情综述**和**升贴水情况**等板块，反映了当前市场的主要金融指标变化及市场分析观点。 --- ## 货币市场与流动性 ### 数据展示 - **DR001** 收盘价为 1.27，较前值变动 +0.08 bp - **GC001** 收盘价为 1.35，较前值变动 -6.00 bp - **SHBOR 3M** 收盘价为 1.40，较前值变动 -0.10 bp - **LPR 5年** 收盘价为 3.50，较前值变动 0.00 bp - **1年期国债** 收盘价为 1.18，较前值变动 -1.75 bp - **5年期国债** 收盘价为 1.38，较前值变动 -1.50 bp - **10年期国债** 收盘价为 1.74，较前值变动 -0.70 bp - **10年期美债** 收盘价为 4.61，较前值变动 +2.00 bp ### 回顾与热评 - 央行昨日开展5亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。 - 在央行一季度货币政策执行报告中，新增“增强政策前瞻性、灵活性、针对性”和“加强货币财政政策协同配合”的提法，删除“降准降息”相关内容。 - 当前市场利率整体处于偏低水平，后续政策或侧重于结构性货币政策工具。 - 本周央行公开市场有30亿元逆回购到期，分布为周一至周五分别为10亿、5亿、5亿、5亿、5亿。 --- ## 股指行情综述 ### 收盘价与变动 | 品种 | 收盘价 | 较前一日变动(%) | |------------|--------|----------------| | 沪深300 | 4853 | +0.40 | | 上证50 | 2954 | +0.65 | | 中证500 | 8628 | +0.86 | | 中证1000 | 8809 | +1.01 | ### 成交量与持仓量 | 品种 | 成交量 | 较前一日变动(%) | 持仓量 | 较前一日变动(%) | |------------|----------|----------------|----------|----------------| | IF成交量 | 102611 | +7.3 | IF持仓量 | +0.7 | | IH成交量 | 50986 | +0.0 | IH持仓量 | +1.4 | | IC成交量 | 171235 | +13.4 | IC持仓量 | +2.7 | | IM成交量 | 254112 | +9.8 | IM持仓量 | +3.4 | ### 回顾与热评 - 昨日沪深300上涨0.4%至4852.9；上证50上涨0.65%至2954.1；中证500上涨0.86%至8627.9；中证1000上涨1.01%至8808.6。 - 沪深京三市成交额为2.91万亿，较昨日微幅缩量82亿。 - 行业板块多数收涨，电力、半导体、公用事业、IT服务、软件开发、元件、电网设备板块涨幅居前；能源金属、稀土、小金属、航天装备板块跌幅居前。 - 市场在消化4月经济数据疲弱后，逐步关注未来增量政策的推出。 - 美国4月通胀数据超预期上行，美联储新任主席沃什即将上任，导致政策不确定性增加。 - 短期内股指可能呈现震荡筑底态势，需关注国内政策预期及海外美联储动向。 - 策略上建议中期维持偏多思路，多头注意控制仓位。 --- ## 升贴水情况 | 项目 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |------------|----------|----------|----------|----------| | IF升贴水 | 9.63% | 9.52% | 6.85% | 5.65% | | IH升贴水 | 9.03% | 9.65% | 5.66% | 4.03% | | IC升贴水 | 12.66% | 10.28% | 8.46% | 7.70% | | IM升贴水 | 12.04% | 11.76% | 10.50% | 9.88% | ### 注释 - 升贴水率括号内为年化计算后的数值。 - 标绿为升水，标红为贴水。 - 数据来源：Wind。 --- ## 其他信息 - **机构名称**：国贸期货股份有限公司 - **公司定位**：致力于成为一流的衍生品综合服务商 - **免责声明**： - 本报告信息源于公开资料，不保证准确性及完整性。 - 不构成投资建议，投资者需自行判断。 - 未经许可，不得引用、转载或向第三方传播。 - 期市有风险，入市需谨慎。