EBA欧洲银行-EBA_TR_SE_M312WZV08Y7LYUC71685_29页_5mb

2016 EU-wide Stress Test Summary for Swedbank - Group

核心内容概述

2016年欧盟范围内的压力测试旨在评估银行在极端经济条件下的资本充足性和风险敞口。测试结果包括基准情景（Baseline Scenario）和不利情景（Adverse Scenario），并涵盖信用风险（IRB）和市场风险（RWA）的评估。

主要观点与关键信息

财务表现

• 净利息收入（Cumulative 3y: Net interest income）：
  • 基准情景：7,756.52百万欧元
  • 不利情景：6,658.88百万欧元
• 金融资产与负债的损益（Cumulative 3y: Gains or (-) losses on financial assets and liabilities）：
  • 基准情景：209.36百万欧元
  • 不利情景：-57.10百万欧元
• 金融资产减值或转回（Cumulative 3y: Impairment or (-) reversal of impairment on financial assets）：
  • 基准情景：-365.89百万欧元
  • 不利情景：-698.39百万欧元
• 年度利润（Cumulative 3y: Profit or (-) loss for the year）：
  • 基准情景：3,889.22百万欧元
  • 不利情景：2,979.20百万欧元

资本充足率

• 普通股一级资本（Common Equity Tier 1 capital）：
  • 基准情景：11,196.60百万欧元
  • 不利情景：10,350.53百万欧元
• 普通股一级资本比率（Common Equity Tier 1 ratio, %）：
  • 基准情景：26.4%
  • 不利情景：22.3%
• 完全加载普通股一级资本比率（Fully loaded Common Equity Tier 1 ratio, %）：
  • 基准情景：27.5%
  • 不利情景：23.1%
• 一级资本（Tier 1 capital）：
  • 基准情景：11,873.97百万欧元
  • 不利情景：11,027.89百万欧元
• 杠杆率（Leverage ratio, %）：
  • 基准情景：5.2%
  • 不利情景：4.8%
• 完全加载杠杆率（Fully loaded leverage ratio, %）：
  • 基准情景：5.2%
  • 不利情景：4.8%

风险敞口

• 总风险敞口（Total Risk exposure amount）：
  • 基准情景：42,342.31百万欧元
  • 不利情景：46,487.98百万欧元
• 总杠杆率敞口（Total leverage ratio exposures）：
  • 基准情景：228,770.23百万欧元
  • 不利情景：228,770.23百万欧元

默认股票覆盖率

• 默认股票覆盖率（Coverage ratio - Default stock）：
  • 基准情景：29.17%
  • 不利情景：29.41%

信用风险 IRB 详细分析

按资产类别分类

• 中央银行和政府机构：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 机构：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 企业：
  • 非违约：43,172
  • 违约：166
• 企业 - 专项贷款：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 企业 - 小微企业（SME）：
  • 非违约：2,615
  • 违约：0
• 零售：
  • 非违约：105,738
  • 违约：352
• 零售 - 房地产抵押：
  • 非违约：95,820
  • 违约：266
• 零售 - 房地产抵押 - SME：
  • 非违约：10,112
  • 违约：0
• 零售 - 房地产抵押 - 非SME：
  • 非违约：85,708
  • 违约：266
• 零售 - 合格循环贷款：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 零售 - 其他零售：
  • 非违约：9,918
  • 违约：86
• 零售 - 其他零售 - SME：
  • 非违约：3,434
  • 违约：0
• 零售 - 其他零售 - 非SME：
  • 非违约：6,483
  • 违约：86
• 权益：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 证券化：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 其他非信用义务资产：
  • 非违约：0
  • 违约：0

覆盖率比率

• 默认股票覆盖率（Coverage Ratio - Default Stock）：
  • 基准情景：22.0%
  • 不利情景：22.0%

国家层面分析

瑞典（Sweden）

• 企业：
  • 非违约：33,554
  • 违约：118
• 企业 - 专项贷款：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 企业 - SME：
  • 非违约：2,611
  • 违约：0
• 零售：
  • 非违约：98,594
  • 违约：158
• 零售 - 房地产抵押：
  • 非违约：89,895
  • 违约：96
• 零售 - 房地产抵押 - SME：
  • 非违约：9,986
  • 违约：0
• 零售 - 房地产抵押 - 非SME：
  • 非违约：79,909
  • 违约：96
• 零售 - 其他零售：
  • 非违约：8,299
  • 违约：61
• 零售 - 其他零售 - SME：
  • 非违约：3,024
  • 违约：0
• 零售 - 其他零售 - 非SME：
  • 非违约：6,483
  • 违约：61
• 其他非信用义务资产：
  • 非违约：131,748
  • 违约：276
• 默认股票覆盖率（Coverage Ratio - Default Stock）：
  • 基准情景：47.2%
  • 不利情景：47.2%

美国（United States）

• 企业：
  • 非违约：146
  • 违约：0
• 企业 - 专项贷款：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 企业 - SME：
  • 非违约：1
  • 违约：0
• 零售：
  • 非违约：4
  • 违约：0
• 零售 - 房地产抵押：
  • 非违约：3
  • 违约：0
• 零售 - 房地产抵押 - 非SME：
  • 非违约：3
  • 违约：0
• 零售 - 其他零售：
  • 非违约：2,576
  • 违约：61
• 零售 - 其他零售 - SME：
  • 非违约：2,576
  • 违约：0
• 零售 - 其他零售 - 非SME：
  • 非违约：2,576
  • 违约：61
• 其他非信用义务资产：
  • 非违约：150
  • 违约：0
• 默认股票覆盖率（Coverage Ratio - Default Stock）：
  • 基准情景：47.2%
  • 不利情景：47.2%

英国（United Kingdom）

• 企业：
  • 非违约：500
  • 违约：0
• 企业 - 专项贷款：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 企业 - SME：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 零售：
  • 非违约：14
  • 违约：0
• 零售 - 房地产抵押：
  • 非违约：12
  • 违约：0
• 零售 - 房地产抵押 - SME：
  • 非违约：1
  • 违约：0
• 零售 - 房地产抵押 - 非SME：
  • 非违约：11
  • 违约：0
• 零售 - 其他零售：
  • 非违约：8,299
  • 违约：0
• 零售 - 其他零售 - SME：
  • 非违约：3,024
  • 违约：0
• 零售 - 其他零售 - 非SME：
  • 非违约：6,483
  • 违约：0
• 其他非信用义务资产：
  • 非违约：131,748
  • 违约：276
• 默认股票覆盖率（Coverage Ratio - Default Stock）：
  • 基准情景：47.2%
  • 不利情景：47.2%

挪威（Norway）

• 企业：
  • 非违约：4,012
  • 违约：1
• 企业 - 专项贷款：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 企业 - SME：
  • 非违约：2
  • 违约：0
• 零售：
  • 非违约：48
  • 违约：0
• 零售 - 房地产抵押：
  • 非违约：37
  • 违约：0
• 零售 - 房地产抵押 - SME：
  • 非违约：35
  • 违约：0
• 零售 - 房地产抵押 - 非SME：
  • 非违约：2
  • 违约：0
• 零售 - 其他零售：
  • 非违约：3
  • 违约：0
• 零售 - 其他零售 - SME：
  • 非违约：1
  • 违约：0
• 零售 - 其他零售 - 非SME：
  • 非违约：1
  • 违约：0
• 其他非信用义务资产：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 默认股票覆盖率（Coverage Ratio - Default Stock）：
  • 基准情景：117.6%
  • 不利情景：117.6%

芬兰（Finland）

• 企业：
  • 非违约：1,860
  • 违约：22
• 企业 - 专项贷款：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 企业 - SME：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 零售：
  • 非违约：5
  • 违约：0
• 零售 - 房地产抵押：
  • 非违约：2
  • 违约：0
• 零售 - 房地产抵押 - SME：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 零售 - 房地产抵押 - 非SME：
  • 非违约：2
  • 违约：0
• 零售 - 其他零售：
  • 非违约：3
  • 违约：0
• 零售 - 其他零售 - SME：
  • 非违约：1
  • 违约：0
• 零售 - 其他零售 - 非SME：
  • 非违约：1
  • 违约：0
• 其他非信用义务资产：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 默认股票覆盖率（Coverage Ratio - Default Stock）：
  • 基准情景：2.6%
  • 不利情景：2.6%

爱沙尼亚（Estonia）

• 企业：
  • 非违约：17
  • 违约：0
• 企业 - 专项贷款：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 企业 - SME：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 零售：
  • 非违约：1,693
  • 违约：91
• 零售 - 房地产抵押：
  • 非违约：1,295
  • 违约：80
• 零售 - 房地产抵押 - SME：
  • 非违约：12
  • 违约：0
• 零售 - 房地产抵押 - 非SME：
  • 非违约：1,283
  • 违约：80
• 零售 - 其他零售：
  • 非违约：398
  • 违约：12
• 零售 - 其他零售 - SME：
  • 非违约：107
  • 违约：0
• 零售 - 其他零售 - 非SME：
  • 非违约：291
  • 违约：12
• 其他非信用义务资产：
  • 非违约：0
  • 违约：0
• 默认股票覆盖率（Coverage Ratio - Default Stock）：
  • 基准情景：36.8%
  • 不利情景：36.8%