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A股策略-数据周报（2014.9.22~2014.9.28）总结

一、A股市场行情运行统计

1.1 指数表现

• 上证综指：全周上涨0.78%
• 沪深300：全周上涨0.49%
• 所有一级行业全线上涨，其中国防军工、农林牧渔、机械设备涨幅居前，采掘、医药生物、公用事业涨幅居后。
• 风格指数中，高市盈率指数、活跃指数、亏损股指数涨幅居前，绩优股指数、中证100、低市盈率指数涨幅居后。

1.2 个股表现

• 一周表现前5名：

  • 闽福发A（通信）
  • 宝利来（休闲服务）
  • 国投中鲁（农林牧渔）
  • 南通科技（机械设备）
  • 四海股份（商业贸易）

• 一周表现后5名：

  • 长城电脑（计算机）
  • 利君股份（机械设备）
  • 百圆裤业（纺织服装）
  • 华映科技（电子）
  • 科冕木业（传媒）

• 一周换手率前5名：

  • 中信重工（机械设备）
  • 江钻股份（机械设备）
  • 景兴纸业（轻工制造）
  • 泰山石油（化工）
  • 罗顿发展（建筑装饰）

• 一周成交额前5名：

  • 中信证券（非银金融）
  • 长江证券（非银金融）
  • 苏宁云商（商业贸易）
  • 中国平安（非银金融）
  • 中国重工（国防军工）

二、上周公布全球宏观数据和本周关注数据

2.1 上周全球宏观数据

• 中国9月汇丰PMI：50.5，高于前值50.2
• 法国9月制造业PMI：48.8，高于前值47
• 德国9月制造业PMI：50.3，低于前值51.2
• 日本9月制造业PMI：51.7，低于前值51.7
• 日本8月核心CPI：同比增长2.3%
• 美国9月制造业PMI：57.9，与上月持平
• 美国首次失业人数：293,000人，高于前值
• 美国密歇根大学消费者信心指数：84.6，与前值持平

2.2 本周建议关注的数据

• 中国：9月汇丰制造业PMI、8月领先指数、9月制造业PMI
• 法国：8月PPI、9月制造业PMI
• 德国：9月CPI、失业率、制造业PMI
• 日本：8月失业率、工业产值、9月制造业PMI
• 英国：二季度GDP
• 美国：9月制造业PMI、失业率

三、业绩一致预测

• 沪深300：2014年业绩一致预测同比增长5.46%，较上周下调0.1个百分点；2015年业绩同比增长12.79%，较上周上调0.02个百分点。
• 一级行业14年业绩增长一致预期：各行业均有不同涨幅，具体数据见图表4。
• 一级行业14年业绩增长预期周环比变动：各行业环比变动情况见图表5。

四、跨市场统计

4.1 海外主要市场表现

• 道琼斯：下跌0.96%
• 标普500：下跌1.37%
• 富时100：下跌2.76%
• 法国CAC40：下跌1.49%
• 德国DAX30：下跌3.15%
• 日经225：下跌0.29%
• 恒生指数：下跌3.08%

4.2 货币和利率市场

• 美元指数：上涨1.11%
• LIBOR-OIS利差：0.15
• TED利差：0.22
• SHIBOR：三月期下跌0.53%，六月期下跌0.38%，一年期下跌0.02%
• 国债到期收益率：中国10年期国债收益率为4.07%，美国10年期国债收益率为2.5258%，日本10年期国债收益率为0.5230%

4.3 外汇市场

• 人民币汇率（USD-CNY）：上涨0.04%
• 人民币NDF：下跌0.30%
• 主要货币对：
  • 欧元即期：下跌1.34%
  • 日元即期：下跌0.53%
  • 英镑即期：下跌0.79%
  • 加元即期：下跌1.14%
  • 澳元即期：下跌1.85%
  • 新西兰元即期：下跌4.38%
  • 瑞士法郎即期：下跌1.29%
  • 丹麦克朗即期：下跌1.33%
  • 挪威克朗即期：下跌1.75%
  • 瑞典克朗即期：下跌1.63%

五、商品市场统计

5.1 商品价格走势

• WTI原油：上涨1.22%至93.54美元/桶
• 伦敦黄金：下跌0.49%
• LME三月铜：下跌1.71%
• LME三月铝：下跌1.42%
• LME三月锌：下跌0.40%
• LME三月镍：下跌4.47%
• LME三月锡：下跌3.41%
• LME三月铅：下跌0.58%

5.2 商品库存变化

• LME三月铝库存：下跌0.80%
• LME三月铝合金库存：下跌3.85%
• LME三月铜库存：持平
• LME三月锌库存：下跌0.15%
• LME三月镍库存：上涨2.63%
• LME三月锡库存：下跌4.82%
• LME三月地中海钢铁库存：下跌1.34%

六、其他关键信息

• A股流通市值：截止2014年9月26日，为23.87万亿元
• 银行业动态市盈率：4.43
• 非银金融行业动态市盈率：15.87
• 石油石化动态市盈率：9.60
• 有色金属行业动态市盈率：65.11
• 沪深300静态市盈率：8.12
• AH股溢价：98.09

七、联系方式

• 分析师：杜亮
• 邮箱：duliang@sxzq.com
• 研究助理：麻文宇
• 电话：0351-8686794
• 邮箱：mawenyu@sxzq.com
• 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层
• 公司网站：http://www.i618.com.cn

八、图表说明

• 图表1：一级行业周涨幅
• 图表2：风格板块周涨幅
• 图表3：沪深300的14年业绩增长预期
• 图表4：一级行业14年业绩增长一致预期
• 图表5：一级行业14年业绩增长预期周环比变动
• 图表6：美元指数走势
• 图表7：CRB指数走势
• 图表8：原油价格走势
• 图表9：黄金价格走势
• 图表10：铜价走势
• 图表11：铝价走势
• 图表12：公开市场操作资金投放统计
• 图表13：shibor走势
• 图表14：国债到期收益率走势
• 图表15：LIBOR-OIS走势
• 图表16：TED利差
• 图表17：美国、中国、日本10年期国债收益率走势
• 图表18：标普VIX走势
• 图表19：M0、M1、M2和上证指数
• 图表20：A股流通市值
• 图表21：新增股票账户数和新增基金账户数
• 图表22：大型金融机构准备金率变动
• 图表23：A股市场一级行业动态PE
• 图表24：沪深300静态PE和风险溢价
• 图表25：主要股票指数PE走势
• 图表26：主要股票指数PB走势
• 图表27：AH股溢价