20260106-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_434kb

文档总结

一、指数走势分析

在01月05日，各大股指均出现上涨趋势，具体如下：

• 上证综指：涨跌幅为 $1.38%$，收于4023.42点，成交额10673.34亿元。
• 深成指数：涨跌幅为 $2.24%$，收于13828.63点，成交额14789.37亿元。
• 中证1000指数：涨跌幅为 $2.09%$，开盘价7639.54，收盘价7753.88，当日最高价7753.96，最低价7623.75。
• 中证500指数：涨跌幅为 $2.49%$，开盘价7523.88，收盘价7651.2，当日最高价7651.24，最低价7523.25。
• 沪深300指数：涨跌幅为 $1.9%$，开盘价4661.62，收盘价4717.75，当日最高价4721.64，最低价4661.62。
• 上证50指数：涨跌幅为 $2.26%$，开盘价3052.13，收盘价3099.75，当日最高价3105.4，最低价3052.13。

二、板块对指数的影响

各指数的上涨主要受到不同板块的推动，具体如下：

• 中证1000指数：医药生物、电子、计算机板块对指数向上拉动明显。
• 中证500指数：电子、医药生物板块对指数向上拉动明显。
• 沪深300指数：电子、非银金融、电力设备板块对指数向上拉动明显。
• 上证50指数：非银金融、电子、食品饮料板块对指数向上拉动明显。

三、股指期货基差及年化开仓成本

股指期货的基差及年化开仓成本数据如下：

• IM（中证1000）：

  • 日均基差：-1.83（IM00）、-71.31（IM01）、-129.65（IM02）、-365.56（IM03）。
  • 对冲开仓成本：图8显示IM的年化成本。

• IC（中证500）：

  • 日均基差：3.91（IC00）、-40.19（IC01）、-71.53（IC02）、-257.64（IC03）。
  • 对冲开仓成本：图10显示IC的年化成本。

• IF（沪深300）：

  • 日均基差：-1.41（IF00）、-14.05（IF01）、-21.11（IF02）、-68.62（IF03）。
  • 对冲开仓成本：图12显示IF的年化成本。

• IH（上证50）：

  • 日均基差：-0.73（IH00）、-2.59（IH01）、-0.68（IH02）、-10.96（IH03）。
  • 对冲开仓成本：图14显示IH的年化成本。

四、股指期货换月点数差及年化成本

换月点数差及对应的年化成本数据如下：

• IM：图15显示换月点数差折算年化成本；图20显示IM换月点数差（15分钟均值）。
• IC：图17显示换月点数差折算年化成本；图22显示IC换月点数差（15分钟均值）。
• IF：图19显示换月点数差折算年化成本；图20显示IF换月点数差（15分钟均值）。
• IH：图21显示换月点数差折算年化成本；图22显示IH换月点数差（15分钟均值）。

五、报告撰写信息

• 撰写单位：光大期货研究所 宏观金融组
• 撰写人：金融工程分析师 王东瀛
• 资格号：期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537

六、宏观金融团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监，资格号：F3060829；Z0015271。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师，资格号：F03088671；Z0016642。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师，负责海外宏观与大类资产配置研究，资格号：F03107639；Z0021469。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析及市场资金面跟踪，资格号：F03087149；Z0019537。

七、免责声明

本报告的信息来源于公开资料，光大期货不对信息的准确性、可靠性和完整性作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何具体产品、业务的推介及相关品种的操作依据和建议，投资者据此作出的任何投资决策自负盈亏，与本公司及作者无关。