20240925-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_441kb

报告摘要

在2024年9月25日发布的股指期货日度数据跟踪报告中，主要内容聚焦于A股主要指数的走势、板块表现、以及股指期货的基差和换月点数差分析。以下是核心总结：

指数走势：当日市场整体大幅上涨，上证综指上涨4.15%，收于28,631.3点；深成指数上涨4.36%，收于84,357点。其他指数如中证1000上涨3.88%、中证500上涨4.34%、沪深300上涨4.33%、上证50上涨4.86%，成交额均显著增加，反映强劲交易活跃度。
板块影响：板块轮动对指数贡献明显。中证1000受电子和医药生物板块拉动，中证500受等板块拉动；沪深300和上证50则由食品饮料、非银金融和银行等板块推动指数上行，反映出周期性板块的主导作用。
股指期货基差：各合约基差数据显示普遍负值，如IM系列IM00日均基差-90，在基差折算年化开仓成本中，成本较高但揭示市场隐含无风险利率水平。板块对冲开仓成本分析显示，不同合约成本差异，IM、IC、IF、IH系列均有详细说明。
换月点数差：换月交易点数差折算年化成本显示较高换月成本，IM系列最高达8%，原因是主力合约与次月合约价差较大；类似地，IC、IF、IH系列也显示出较高换月成本，会影响套利策略盈利。点数差时间序列数据表明波动性较高。

报告显示各指数和期货合约数据显示市场波动加剧，板块轮动频繁，对冲和套利者需谨慎计算成本。具体数据来源为Wind和光期研究所， footnote: 数据基于Wind数据，实际交易需结合风险评估. "+"

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