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金融工程定期报告总结 (2023年09月03日)

业绩概括

• 报告说明：请务必阅读正文及披露信息和免责申明，报告由天风证券分析师祗飞跃和姚远超撰写。
• 相关报告参考：包括因子跟踪周报、行业景气度跟踪及基金FOF组合周报等。

组合表现

中证系列指数增强组合

• 中证500增强：今年策略绝对收益163%，超额357%；本月超额-0.04%，本周超额-0.26%。
• 中证1000增强：今年绝对收益2.3%，超额301%；本月超额0.06%，本周超额0.75%。

股权激励策略（各子项）

• 激励目标：今年绝对收益344%，超额538%；本周超额11.2%，本月-0.38%。
• 人员结构：绝对收益1288%，超额1481%；本周11.8%，本月-7.1%。
• 实施进度：绝对收益990%，超额1184%；本周34.5%，本月-5.1%。

其他量化选股与价值组合

• 超预期组合：绝对收益1372%，超额1566%；本周0.67%，本月-0.08%。
• 大盘价值组合：绝对收益1584%，超额972%；本周-6.3%，本月-2.8%。
• 金股价值组合：绝对收益434%，超额627%；本周1.28%，本月0.13%。

注意事项

• 本报告模型基于历史数据，存在失效风险，且需注意市场风格变化。

此总结提炼了报告核心内容，包括主要策略组合的表现、风险提示，并按维度分类以便快速浏览。