20230702-天风证券-金融工程_中证1000增强本周超额基准1.22__5页_349kb

报告总结

此报告是2023年7月2日发布的金融工程证券研究报告，由天风证券分析师撰写，基于中证500和中证1000指数的增强组合策略。

报告聚焦两个增强型投资组合：中证500增强和中证1000增强，均采用基本面因子进行组合优化。

中证500增强组合以中证500为基准，今年策略绝对收益达602%，超额基准指数373%，本月超额222%，本周超额104%。

中证1000增强组合以中证1000为基准，今年策略绝对收益高达699%，超额基准指数189%，本月超额198%，本周超额122%。

报告强调相关策略基于历史数据，存在模型失效风险，以及市场风格变化的潜在风险。

风险提示包括模型依赖历史数据失效和市场风向变化可能带来的不确定性。