> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 量化基金周报总结 (20260618) ## 核心内容概览 本周公募量化基金整体表现分化，部分策略基金表现优于市场基准，而其他策略基金则呈现较大波动。以下为基金表现的主要分析： ## 主要观点 - **指数增强基金**：中证1000指数增强基金表现相对较好，超额收益中位数为0.13%。 - **绝对收益及主动量化基金**：其它主动量化类型基金本周收益中位数为3.97%，表现优于多数指数增强基金。 - **其它策略基金**：行业主题轮动基金表现突出，收益中位数为6.25%，多因子基金收益中位数为5.04%，定增主题基金收益中位数为3.22%。 ## 关键信息 ### 一、公募量化基金表现 #### (一) 指数增强基金 - **沪深300指数增强基金**： - 本周超额收益中位数：-0.03% - 本周表现最佳：7.74% - 本周表现最差：-2.59% - 本年度超额收益中位数：2.66% - **中证500指数增强基金**： - 本周超额收益中位数：-1.09% - 本周表现最佳：1.14% - 本周表现最差：-7.73% - 本年度超额收益中位数：-0.61% - **中证1000指数增强基金**： - 本周超额收益中位数：0.13% - 本周表现最佳：2.64% - 本周表现最差：-1.93% - 本年度超额收益中位数：2.81% - **中证A500指数增强基金**： - 本周超额收益中位数：-0.11% - 本周表现最佳：2.80% - 本周表现最差：-3.96% - 本年度超额收益中位数：1.78% - **其它指数增强基金**： - 本周收益中位数：0.22% - 本周表现最佳：19.90% - 本周表现最差：-4.47% - 本年度收益中位数：1.99% #### (二) 绝对收益及主动量化基金 - **绝对收益（对冲）类型基金**： - 本周收益中位数：0.19% - 本周表现最佳：5.30% - 本周表现最差：-4.69% - 本年度收益中位数：1.09% - **其它主动量化类型基金**： - 本周收益中位数：3.97% - 本周表现最佳：19.61% - 本周表现最差：-6.63% - 本年度收益中位数：10.17% ### 二、其它策略基金表现 - **定增主题基金**： - 本周收益中位数：3.22% - 本周表现最佳：25.79% - 本周表现最差：-8.67% - 本年度收益中位数：6.37% - **提取业绩报酬基金**： - 本周收益中位数：0.59% - 本周表现最佳：22.70% - 本周表现最差：-7.36% - 本年度收益中位数：2.49% - **行业主题轮动基金**： - 本周收益中位数：6.25% - 本周表现最佳：17.88% - 本周表现最差：-5.96% - 本年度收益中位数：15.29% - **多因子基金**： - 本周收益中位数：5.04% - 本周表现最佳：10.71% - 本周表现最差：1.82% - 本年度收益中位数：13.52% - **大数据驱动主动投资基金**： - 本周收益中位数：2.88% - 本周表现最佳：13.25% - 本周表现最差：-1.38% - 本年度收益中位数：10.87% ### 三、风险提示 - 报告结论基于定量模型和历史数据得出，历史数据不能代表未来。 - 本文基于公开信息对基金业绩和风格等进行客观分析，不构成基金评级和基金推荐。 ## 附图说明 - 图1至图6分别展示了沪深300、中证500、中证1000指数增强基金的业绩中位数及对应的股指期货基差情况。 ## 分析师信息 - **分析师**：吴俊鹏 - **联系方式**：电话：010-8092-7631；邮箱：wujunpeng@chinastock.com.cn - **分析师登记编码**：S0130517090001 ## 免责声明 - 本报告仅供客户参考，不构成投资建议。 - 银河证券不对因使用本报告而产生的损失负责。 - 报告内容可能涉及外部链接，银河证券不对其内容负责。 ## 联系方式 - **中国银河证券研究院** - **地址**： - 深圳市福田区金田路3088号中洲大厦20层 - 上海浦东新区富城路99号震旦大厦31层 - 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 - **公司网址**：www.chinastock.com.cn - **联系方式**： - 深广地区：程曦（0755-83471683 / chengxi_yj@chinastock.com.cn）；苏一耘（0755-83479312 / suyiyun_yj@chinastock.com.cn） - 上海地区：林程（021-60387901 / lincheng_yj@chinastock.com.cn）；李洋洋（021-20252671 / liyangyang_yj@chinastock.com.cn） - 北京地区：田薇（010-80927721 / tianwei@chinastock.com.cn）；褚颖（010-80927755 / chuying_yj@chinastock.com.cn） ## 评级标准 - **行业评级**：基于报告发布日后的6到12个月行业指数（或公司股价）相对市场表现。 - 推荐：相对基准指数涨幅10%以上 - 中性：相对基准指数涨幅在-5%~10%之间 - 回避：相对基准指数跌幅5%以上 - **公司评级**： - 推荐：相对基准指数涨幅20%以上 - 谨慎推荐：相对基准指数涨幅在5%~20%之间 - 中性：相对基准指数涨幅在-5%~5%之间 - 回避：相对基准指数跌幅5%以上