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国债期货持仓日报总结（2026年2月5日）

核心内容概述

本报告汇总了2026年2月5日中国国债期货市场的主要交易数据，包括T、TF、TL、TS四个系列的国债期货合约。内容涵盖了当日收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金变化以及主要会员的持仓情况。

主要观点

1. 成交与持仓数据概览

• T系列（10年期）：

  • T2603：收盘价108.32，涨幅0.08%；成交量79,595，涨幅16%；成交额862，涨幅16%；持仓量246,404，持仓保证金53.4亿元。
  • T2606：收盘价108.33，涨幅0.09%；成交量25,236，涨幅18%；成交额273，涨幅18%；持仓量67,403，持仓保证金14.6亿元。
  • T2609：收盘价108.30，涨幅0.07%；成交量1,199，涨幅104%；成交额13，涨幅104%；持仓量6,015，持仓保证金1.3亿元。
  • 合计：成交量106,030，涨幅17%；成交额1,148，涨幅17%；持仓量319,822，持仓保证金69.3亿元。

• TF系列（5年期）：

  • TF2603：收盘价105.91，涨幅0.07%；成交量63,288，跌幅12%；成交额670，跌幅12%；持仓量120,984，持仓保证金15.4亿元。
  • TF2606：收盘价105.94，涨幅0.06%；成交量14,786，跌幅7%；成交额157，跌幅7%；持仓量56,881，持仓保证金7.2亿元。
  • TF2609：收盘价105.75，涨幅0.04%；成交量266，跌幅79%；成交额3，跌幅79%；持仓量5,738，持仓保证金0.7亿元。
  • 合计：成交量78,340，跌幅12%；成交额829，跌幅12%；持仓量183,603，持仓保证金23.3亿元。

• TL系列（30年期）：

  • TL2603：收盘价112.17，涨幅0.38%；成交量115,464，涨幅53%；成交额1,292，涨幅53%；持仓量121,236，持仓保证金47.6亿元。
  • TL2606：收盘价112.31，涨幅0.43%；成交量27,618，涨幅54%；成交额309，涨幅54%；持仓量58,893，持仓保证金23.1亿元。
  • TL2609：收盘价112.02，涨幅0.42%；成交量1,120，涨幅51%；成交额13，涨幅51%；持仓量3,540，持仓保证金1.4亿元。
  • 合计：成交量144,202，涨幅53%；成交额1,614，涨幅53%；持仓量183,669，持仓保证金72.1亿元。

• TS系列（2年期）：

  • TS2603：收盘价102.43，涨幅0.04%；成交量30,101，跌幅16%；成交额617，跌幅16%；持仓量58,625，持仓保证金6.0亿元。
  • TS2606：收盘价102.46，涨幅0.04%；成交量4,680，涨幅10%；成交额96，涨幅10%；持仓量14,298，持仓保证金1.5亿元。
  • TS2609：收盘价102.47，涨幅0.04%；成交量716，涨幅59%；成交额15，涨幅59%；持仓量1,073，持仓保证金0.1亿元。
  • 合计：成交量35,497，跌幅12%；成交额727，跌幅12%；持仓量73,996，持仓保证金7.6亿元。

2. 持仓变化趋势

• T系列：

  • T2603：前五席位成交量合计38,993，跌幅8,233；前五席位持买单量合计25,181，跌幅1,423；前五席位持卖单量合计41,688，跌幅1,030。
  • T2606：前五席位成交量合计5,477，跌幅2,643；前五席位持买单量合计8,407，涨幅1,778；前五席位持卖单量合计10,383，涨幅1,182。
  • T2609：前五席位成交量合计7,541，跌幅1,284；前五席位持买单量合计10,981，涨幅1,846；前五席位持卖单量合计12,775，涨幅1,655。

• TF系列：

  • TF2603：前五席位成交量合计79,856，跌幅3,976；前五席位持买单量合计60,355，跌幅1,141；前五席位持卖单量合计59,870，跌幅1,058。
  • TF2606：前五席位成交量合计17,248，跌幅2,643；前五席位持买单量合计37,467，涨幅3,873；前五席位持卖单量合计34,862，涨幅1,182。
  • TF2609：前五席位成交量合计21,662，跌幅1,284；前五席位持买单量合计46,064，涨幅5,230；前五席位持卖单量合计48,510，涨幅5,840。

• TL系列：

  • TL2603：前五席位成交量合计85,941，涨幅7,265；前五席位持买单量合计133,639，涨幅2,912；前五席位持卖单量合计124,119，涨幅919。
  • TL2606：前五席位成交量合计108,955，涨幅15,364；前五席位持买单量合计167,110，涨幅1,846；前五席位持卖单量合计180,885，涨幅1,655。
  • TL2609：前五席位成交量合计136,127，涨幅20,711；前五席位持买单量合计198,294，涨幅7,771；前五席位持卖单量合计224,275，涨幅1,831。

• TS系列：

  • TS2603：前五席位成交量合计53,099，跌幅10,445；前五席位持买单量合计48,240，跌幅2,445；前五席位持卖单量合计54,304，跌幅1,900。
  • TS2606：前五席位成交量合计53,099，跌幅10,445；前五席位持买单量合计48,240，跌幅2,445；前五席位持卖单量合计54,304，跌幅1,900。
  • TS2609：前五席位成交量合计53,099，跌幅10,445；前五席位持买单量合计48,240，跌幅2,445；前五席位持卖单量合计54,304，跌幅1,900。

3. 持仓占比变化

• T系列：
  • 前五席位持买单占比43.0%，跌幅0.5%；前五席位持卖单占比71.1%，涨幅1.4%。
• TF系列：
  • 前五席位持买单占比65.9%，跌幅0.1%；前五席位持卖单占比72.6%，涨幅0.4%。
• TL系列：
  • 前五席位持买单占比31.5%，涨幅0.9%；前五席位持卖单占比50.4%，涨幅0.1%。
• TS系列：
  • 前五席位持买单占比82.3%，跌幅1.0%；前五席位持卖单占比92.6%，涨幅0.9%。

4. 持仓变化显著会员

• T系列：
  • 中信期货：持买单量减少834手，持仓名义金额变化-17.1亿元；持卖单量减少12手，持仓名义金额变化6.4亿元。
  • 国泰君安：持买单量减少650手，持仓名义金额变化-13.3亿元；持卖单量减少309手，持仓名义金额变化-6.6亿元。
  • 银河期货：持买单量减少474手，持仓名义金额变化-9.7亿元；持卖单量减少401手，持仓名义金额变化-8.2亿元。
• TF系列：
  • 中信期货：持买单量减少1,050手，持仓名义金额变化-587亿元；持卖单量减少929手，持仓名义金额变化-5.0亿元。
  • 东证期货：持买单量减少695手，持仓名义金额变化-7.4亿元；持卖单量减少1,220手，持仓名义金额变化-10.3亿元。
  • 国泰君安：持买单量减少78手，持仓名义金额变化-0.8亿元；持卖单量减少7,654手，持仓名义金额变化-468亿元。
• TL系列：
  • 中信期货：持买单量减少1,050手，持仓名义金额变化-969亿元；持卖单量减少34,063手，持仓名义金额变化-5.0亿元。
  • 东证期货：持买单量减少1,157手，持仓名义金额变化-6.2亿元；持卖单量减少27,521手，持仓名义金额变化-6.3亿元。
  • 国泰君安：持买单量减少201手，持仓名义金额变化-4.2亿元；持卖单量减少24,541手，持仓名义金额变化-10.0亿元。
• TS系列：
  • 中信期货：持买单量减少2,036手，持仓名义金额变化-12.1亿元；持卖单量减少10,682手，持仓名义金额变化-15.8亿元。
  • 东证期货：持买单量减少1,602手，持仓名义金额变化-7.4亿元；持卖单量减少4,752手，持仓名义金额变化-33.2亿元。
  • 银河期货：持买单量减少1,687手，持仓名义金额变化-8.2亿元；持卖单量减少9,522手，持仓名义金额变化-23.1亿元。

关键信息

• T系列：整体持仓量和成交量均有所增加，但部分席位持买单和持卖单均出现下跌。
• TF系列：整体成交量和持仓量均下降，但前五席位持买单量上升。
• TL系列：成交量和持仓量大幅上升，前五席位持买单和持卖单均增加。
• TS系列：成交量和持仓量下降，但部分席位持买单和持卖单量增加。
• 中信期货在多个系列中占据主导地位，但持买单量在T系列和TF系列中有所减少。
• 国泰君安在多个系列中保持较高持仓量，但持买单量在T系列和TF系列中有所减少。
• 银河期货在多个系列中表现活跃，但持买单量在T系列和TF系列中有所减少。
• 海通期货在多个系列中持买单和持卖单量均有波动。

结论

整体来看，2026年2月5日国债期货市场交易活跃度有所波动，T系列和TL系列成交量和持仓量增加，而TF系列和TS系列则有所下降。主要会员如中信期货、国泰君安和银河期货在多个系列中占据主导地位，但持仓量和成交量变化显著，反映出市场参与者策略的调整。这些变化对市场走势和风险控制具有重要影响，需进一步关注后续市场动态。