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商品期现数据跟踪总结

核心内容

本报告由华泰期货研究院量化组发布，旨在跟踪和分析各类商品的期现数据，包括仓单变化、基差走势以及主力合约与近月合约之间的价差。报告通过图表形式展示数据，并提供相关分析参考，供投资者决策使用。

主要观点

• 仓单十日增长率：报告提供了贵金属、基本金属、能源化工和农产品四个大类商品的仓单十日增长率图表（图1至图4），用以反映近期库存变化趋势。
• 仓单BOX图：展示了各类商品仓单数据的分布情况（图5至图8），有助于识别异常值和数据波动范围。
• 基差/现货：通过图9至图12，展示了贵金属、基本金属、能源化工和农产品的基差走势，反映期货价格与现货价格之间的差异。
• 近月与主力合约价差：图13至图16分别展示了四个大类商品的近月与主力合约价差，用于分析市场对近期交割的关注程度。
• 现货进口利润与主力合约盘面毛利：图17和图18展示了部分商品的现货进口利润和主力合约盘面毛利，为投资者提供盈利空间的参考。

关键信息

数据来源

• 仓单十日增长率和BOX图数据来源于Ricequant 华泰期货研究院。
• 基差/现货和近月与主力合约价差数据来源于Wind 华泰期货研究院。
• 现货进口利润和主力合约盘面毛利数据也来源于Wind 华泰期货研究院。

数据说明

1. 现货价格可能滞后2-3天，当日数据取最新一次更新的现货价格。
2. 基差数据选取了全国典型现货指标进行测算，仅供参考趋势。
3. 近月合约使用的是近月交割指标，主力合约使用的是Wind主连数据。

投资咨询资质

• 本报告由具有合法投资咨询业务资格的华泰期货有限公司发布，资质编号为证监许可【2011】1289号。

联系信息

• 陈辰（量化组）
  电话：0755-23887993
  邮箱：chenchen@htfc.com
  从业资格号：F3024056
  投资咨询号：Z0014257

• 何绪纲（量化组）
  邮箱：hexugang@htfc.com
  从业资格号：F3069194

• 王英武（黑色建材组）
  邮箱：wangyingwu@htfc.com
  从业资格号：F3054463

• 王海涛（黑色建材组）
  邮箱：wanghaitao@htfc.com
  从业资格号：F3057899

• 潘翔（能化组）
  邮箱：panxiang@htfc.com
  从业资格号：F0286011

• 张志栋（农产品组）
  邮箱：zhangzhidong@htfc.com
  从业资格号：F3042068

• 彭鑫（FICC组）
  邮箱：pengxin@htfc.com
  从业资格号：F3066607

免责声明

• 本报告基于公开信息编制，不保证其准确性或完整性。
• 报告内容仅反映发布当日的观点，不同时期可能有不同结论。
• 投资者应自行判断，不能依赖本报告做出投资决策。
• 本报告版权属华泰期货有限公司所有，未经许可不得使用或传播。

结论

本报告为投资者提供了关于商品期货市场的多维度数据跟踪，涵盖仓单变化、基差走势、合约价差以及盈利空间等关键指标，有助于理解市场动态和趋势。投资者应结合自身分析和判断，谨慎使用报告信息进行投资决策。