20260514-中盛期货-新智投-数据分析日报20260514_11页_395kb
报告摘要
新智投-数据分析日报总结（20260514）
核心内容概述
本日报分析了当日期货市场的主要走势、指标评分、持仓异动及资金流向情况，旨在为投资者提供数据支持与决策参考。内容涵盖多个品种的涨跌幅、多空持仓变化、资金流入流出情况以及K线形态分析，数据来源于公开资料及交易所信息。
今日涨跌
以下为今日涨跌幅靠前的期货品种：
| 合约 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 白银(ag2608) | 1.68% |
| 多晶硅(ps2606) | 1.64% |
| 铂(pt2606) | 0.1% |
| 胶合板(bb2607) | -0.07% |
| 铝合金(ad2607) | -0.17% |
| 烧碱(SH607) | -0.24% |
| 线材(wr2607) | -0.38% |
| 生猪(lh2607) | -0.51% |
| 沪锡(sn2606) | -0.66% |
| 丙烯(PL607) | -0.91% |
| 沥青(bu2606) | -0.93% |
| 合成橡胶(br2607) | -1.01% |
| 聚丙烯(pp2609) | -1.08% |
| 沪镍(ni2606) | -1.15% |
| 玻璃(FG609) | -1.22% |
| 燃料油(fu2609) | -1.24% |
| 沪铜(cu2606) | -1.26% |
| 国际铜(bc2606) | -1.28% |
| 豆一(a2607) | -1.31% |
| 不锈钢(ss2607) | -1.32% |
| 中证500指数(IC2606) | -2.61% |
| 纤维板(fb2607) | -4.7% |
| 碳酸锂(Ic2609) | -4.99% |
| 液化气(pg2607) | -3.76% |
指标评分
1、日线偏多品种
- 偏多品种数量：20只
- 主要品种：5年期国债、锌、10年期国债、白银、豆粕、白糖、锡、国际铜、低硫燃料油、沪深300指数、上证50指数、丙烯、燃料油、铜、铁矿石、中证500指数、鸡蛋、天然橡胶、红枣、中证1000指数
2、日线（偏多）-60分钟对照分析
- 60分钟偏多品种：1只（白糖）
- 60分钟偏空品种：无
3、日线偏空品种
- 偏空品种数量：19只
- 主要品种：菜籽粕、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、燃料油、低硫燃料油、菜籽油、聚乙烯、液化石油气、聚氯乙烯、国际铜、SCFIS欧线、20号胶、天然橡胶、纯碱、铜、镍、甲醇
持仓异动
1、多单增仓
- 增仓合约：lu2607（国泰君安、中信期货）、a2607（国投期货）
2、空单减仓
- 减仓合约：ss2606（中信期货）
3、空单离榜
- 离榜合约：br2607（南华期货）
4、空单增仓
- 增仓合约：lu2607（中信期货）、eb2607（国泰君安）
5、多单减仓
- 减仓合约：MA609（中信期货）、ru2609（国泰君安）、eg2609（国泰君安）
资金流向
1、资金流入值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 白银 | ag | 367.7 | 13.68 | 3.86% |
| 中证500 | IC | 645.26 | 10.83 | 1.71% |
| 黄金 | au | 645.1 | 8.11 | 1.27% |
| 聚氯乙烯 | v | 46.26 | 2.57 | 5.88% |
| 10年期国债 | T | 86.02 | 1.6 | 1.9% |
2、资金流入比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 纤维板 | fb | 0.21 | 0.03 | 16.67% |
| 丙烯 | PL | 5.94 | 0.37 | 6.64% |
| 聚氯乙烯 | v | 46.26 | 2.57 | 5.88% |
| 鸡蛋 | jd | 22.95 | 1.04 | 4.75% |
| 燃料油 | fu | 33.04 | 1.26 | 3.96% |
3、资金流出值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | lc | 214.33 | -22.46 | -9.49% |
| 沪铜 | cu | 359.58 | -13.96 | -3.74% |
| 沪深300 | IF | 469.15 | -8.54 | -1.79% |
| 原油 | sc | 106.81 | -5.19 | -4.63% |
| 天胶 | ru | 46.66 | -5.16 | -9.96% |
4、资金流出比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 天胶 | ru | 46.66 | -5.16 | -9.96% |
| 碳酸锂 | lc | 214.33 | -22.46 | -9.49% |
| SCFIS欧线 | ec | 8.54 | -0.8 | -8.57% |
| 苹果 | AP | 8.3 | -0.7 | -7.78% |
| 合成橡胶 | br | 11.59 | -0.85 | -6.83% |
K线形态分析
1、锤子线形态（反转|看涨）
- 出现次数：406次
- 成功率：55.7%
- 平均表现：0.44%
2、向上跳空并列阴阳线形态（持续|看涨）
- 出现次数：31次
- 成功率：61.3%
- 平均表现：0.37%
3、执带线形态（反转|看跌）
- 出现次数：46次
- 成功率：69.6%
- 平均表现：-0.53%
4、吞没形态（反转|看跌）
- 出现次数：26次
- 成功率：73.1%
- 平均表现：-0.72%
5、流星线形态（反转|看跌）
- 出现次数：45次
- 成功率：62.2%
- 平均表现：-0.86%
数据来源
- ifind
- 交易所网站
- 中盛期货
设计作者
- 张雷【F3061499 / Z0002362】
- 褚思伟【F3061502 / Z0000239】
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