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报告摘要

新智投-数据分析日报20260722总结

核心内容概述

本日报主要分析了2026年7月22日期货市场的多空持仓变化、资金流向、K线形态及日线指标评分情况，旨在为投资者提供市场趋势参考和决策支持。

今日涨跌情况

涨跌幅靠前品种

以下为今日涨跌幅排名靠前的期货品种：

原油(sc2609)：+5.41%
低硫燃料油(lu2609)：+4.82%
燃料油(fu2609)：+4.78%
钯(pd2610)：+4.15%
白银(ag2610)：+3.79%
铂(pt2610)：+3.13%
对二甲苯(PX609)：+2.91%
PTA(TA609)：+2.51%
瓶片(PR609)：+2.32%
液化气(pg2610)：+2.28%
碳酸锂(lc2609)：+2.21%
黄金(au2610)：+2.11%
短纤(PF609)：+1.77%
乙二醇(eg2609)：+1.7%
多晶硅(ps2609)：+1.54%
SCFIS欧线(ec2608)：+1.46%
合成橡胶(br2609)：+1.44%
硅铁(SF609)：+1.39%
玻璃(FG609)：+1.33%
国际铜(bc2608)：+1.16%
20号胶(nr2609)：+1.14%
苹果(AP610)：+1.08%
焦煤(jm2609)：+1.04%
沪铜(cu2609)：+0.94%
沪锡(sn2609)：+0.91%
聚丙烯(pp2609)：+0.9%
丙烯(PL609)：+0.89%
沥青(bu2609)：+0.76%
上证50(IH2609)：+0.7%
聚乙烯(I2609)：+0.64%
纯碱(SA609)：+0.6%
苯乙烯(eb2609)：+0.58%
油菜籽(RS609)：+0.47%
纯苯(bz2609)：+0.25%
甲醇(MA609)：+0.11%

跌幅靠前品种

线材(wr2609)：-0.21%
聚氯乙烯(v2609)：-0.78%
中证500指数(IC2609)：-0.83%
铁矿石(i2609)：-1%
烧碱(SH609)：-1.21%
纤维板(fb2609)：-1.57%
中证1000指数(IM2609)：-1.58%

指标评分分析

日线偏多品种

日线指标中，偏强的合约有9只，分别是：

双胶纸（SHFE.op2609）
黄大豆2号（DCE.b2609）
豆粕（DCE.m2609）
菜籽粕（CZCE.RM609）
国际铜（INE.bc2608）
铜（SHFE.cu2609）
低硫燃料油（INE.lu2609）
液化石油气（DCE.pg2610）
菜籽油（CZCE.OI609）

其中，低硫燃料油在日线偏多与60分钟偏多指标中均表现偏强，而菜籽油在日线偏多但60分钟偏空。

日线偏空品种

日线指标中，偏弱的合约有10只，包括：

玉米淀粉（DCE.cs2609）
大豆100指数（2777X 418300）
中证1000指数（CFFEX.IM2609）
生猪（DCE.Ih2609）
沪深300指数（CFFEX.IF2609）
白糖（CZCE.SR609）
黄大豆1号（DCE.a2609）
焦炭（DCE.j2609）
中证500指数（CFFEX.IC2609）
苹果（CZCE.AP610）

持仓异动分析

多单增仓

多单异常增加的合约、公司组合有3组：

fu2609 [国泰君安]：+4055.0
fu2609 [东证期货]：+5372.0
au2610 [国泰君安]：+3339.0

空单减仓

空单异常减少的合约、公司组合有3组：

sn2608 [广发期货]：-1265.0
PR609 [东证期货]：-1590.0
AP610 [国泰君安]：-2324.0

空单增仓

空单异常增加的合约、公司组合有2组：

jd2609 [东证期货]：+4156.0
eb2609 [国泰君安]：+4391.0

多单减仓

多单异常减少的合约、公司组合有6组：

sn2608 [国泰君安]：-1735.0
sn2608 [东证期货]：-607.0
y2609 [摩根大通]：-13363.0
PF609 [东证期货]：-4309.0
au2608 [国泰君安]：-1791.0
ss2609 [高盛期货]：-3220.0

净持仓增减

净持仓异常增加的合约、公司组合有1组：

y2609 [中粮期货]：+4933.0

资金流向分析

资金流入值前五品种

黄金：+14.07亿元（流向百分比：3.43%）
30年期国债：+12.33亿元（流向百分比：15.3%）
沪铜：+9.84亿元（流向百分比：3.15%）
上证50：+7.52亿元（流向百分比：6.09%）
原油：+4.86亿元（流向百分比：7.24%）

资金流入比例前五品种

30年期国债：+15.3%
燃料油：+13.62%
锰硅：+10.23%
钯：+8.03%
低硫燃料油：+7.38%

资金流出值前五品种

中证1000：-62.53亿元（流向百分比：-6.94%）
中证500：-33.07亿元（流向百分比：-5.21%）
沪深300：-13.42亿元（流向百分比：-2.92%）
甲醇：-4.47亿元（流向百分比：-10.31%）
玻璃：-1.63亿元（流向百分比：-3.38%）

资金流出比例前五品种

甲醇：-10.31%
纯苯：-7.87%
不锈钢：-7.56%
中证1000：-6.94%
中证500：-5.21%

K线形态分析

倒锤子线形态（反转|看涨）

鸡蛋：出现次数36次，成功率58.3%，平均表现+0.62%

锤子线形态（反转|看涨）

沥青：出现次数344次，成功率55.8%，平均表现+0.28%

战后休整形态（持续|看涨）

豆粕：出现次数118次，成功率56.8%，平均表现+0.62%

流星线形态（反转|看跌）

菜籽粕：出现次数37次，成功率67.6%，平均表现-0.28%

数据来源与免责声明

数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货
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