新智投-数据分析日报总结
一、今日涨跌情况
今日部分期货品种出现较大波动，涨幅靠前的品种包括：
- 白银(ag2606)：+7.11%
- 铂(pt2606)：+4.26%
- 碳酸锂(lc2605)：+4.15%
- 钯(pd2606)：+4.02%
- 苯乙烯(eb2604)：+3.51%
- 沪锡(sn2604)：+2.24%
跌幅较大的品种包括：
- 原油(sc2604)：-10.76%
- SCFIS欧线(ec2604)：-13.92%
- 甲醇(ma605)：-7.58%
- 烧碱(sh605)：-5.44%
- 尿素(ur605)：-3.63%
- 焦炭(j2605)：-4.49%
- 玻璃(fg605)：-4.44%
- 沥青(bu2606)：-4.19%
- 聚氯乙烯(v2605)：-3.51%
- 氧化铝(ao2605)：-3.40%
- 菜籽粕(rm605)：-2.04%
- 红枣(cj605)：-2.12%
- 原木(ig2605)：-2.28%
- 聚丙烯(pp2605)：-2.34%
- 丙烯(pl605)：-2.42%
- 锰硅(sm605)：-2.56%
- 硅铁(sf605)：-2.59%
- 乙二醇(eg2605)：-5.26%
- 低硫燃料油(iu2605)：-1.82%
- 燃料油(fu2605)：-1.15%
- 天胶(ru2605)：-0.32%
- 短纤(pf606)：-1.55%
- 纯碱(sa605)：-4.49%
二、日线指标评分
1、日线偏多品种（共41只）
| 品种 |
合约 |
总数 |
偏多数 |
偏空数 |
| 黄大豆2号 |
DCE.b2605 |
25 |
24 |
0 |
| 甲醇 |
CZCE.MA605 |
25 |
23 |
1 |
| 液化石油气 |
DCE/pg2604 |
25 |
23 |
1 |
| 聚丙烯 |
DCE.pp2605 |
25 |
22 |
1 |
| 豆粕 |
DCE.m2605 |
25 |
22 |
0 |
| SCFIS欧线 |
INE.ec2604 |
25 |
22 |
1 |
| 豆油 |
DCE.y2605 |
25 |
22 |
1 |
| 丙烯 |
CZCE.PL605 |
24 |
21 |
1 |
| 菜籽油 |
CZCE.OI605 |
25 |
21 |
0 |
| 聚氯乙烯 |
DCE.v2605 |
25 |
21 |
0 |
| 瓶片 |
CZCE.PR605 |
25 |
21 |
0 |
| 聚乙烯 |
DCE.l2605 |
25 |
21 |
0 |
| 对二甲苯 |
CZCE.PX605 |
25 |
21 |
2 |
| 原油 |
INE.sc2604 |
25 |
20 |
2 |
| 苹果 |
CZCE.AP605 |
25 |
20 |
2 |
| 精对苯二甲酸 |
CZCE.TA605 |
25 |
20 |
1 |
| 短纤 |
CZCE.PF606 |
24 |
20 |
1 |
| 丁二烯橡胶 |
SHFE.br2605 |
25 |
20 |
2 |
| 白糖 |
CZCE.SR605 |
25 |
20 |
0 |
| 纯苯 |
DCE.bz2604 |
24 |
19 |
0 |
| 乙二醇 |
DCE.eg2605 |
25 |
19 |
1 |
| 低硫燃料油 |
INE.lu2605 |
25 |
19 |
1 |
| 硅铁 |
CZCE.SF605 |
25 |
19 |
2 |
| 棕榈油 |
DCE.p2605 |
25 |
19 |
1 |
| 菜籽粕 |
CZCE.RM605 |
25 |
19 |
0 |
| 玉米淀粉 |
DCE.cs2605 |
25 |
19 |
3 |
| 原木 |
DCE.lg2605 |
25 |
19 |
1 |
| 燃料油 |
SHFE.fu2605 |
25 |
19 |
2 |
| 石油沥青 |
SHFE.bu2606 |
25 |
19 |
1 |
| 玉米 |
DCE.c2605 |
25 |
18 |
2 |
| 锰硅 |
CZCE.SM605 |
25 |
18 |
1 |
| 纯碱 |
CZCE.SA605 |
25 |
17 |
0 |
| 尿素 |
CZCE.UR605 |
25 |
17 |
3 |
| 烧碱 |
CZCE.SH605 |
25 |
17 |
0 |
| 氧化铝 |
SHFE.ao2605 |
25 |
16 |
1 |
| 棉花 |
CZCE.CF605 |
25 |
16 |
7 |
| 红枣 |
CZCE.CJ605 |
25 |
16 |
1 |
| 铝 |
SHFE.al2605 |
25 |
16 |
4 |
| 铝合金 |
SHFE.ad2605 |
25 |
16 |
2 |
| 棉纱 |
CZCE.CY605 |
24 |
16 |
5 |
| 苯乙烯 |
DCE.eb2604 |
25 |
16 |
1 |
2、日线偏空品种（共5只）
| 品种 |
合约 |
总数 |
偏多数 |
偏空数 |
| 上证50指数 |
CFFEX.IH2603 |
24 |
1 |
20 |
| 铜 |
SHFE.cu2604 |
25 |
2 |
18 |
| 国际铜 |
INE.bc2604 |
25 |
2 |
18 |
| 锌 |
SHFE.zn2604 |
25 |
3 |
17 |
| 沪深300指数 |
CFFEX.IF2603 |
24 |
1 |
16 |
三、持仓异动分析
1、多单增仓（5组）
| 组合 |
数值（手） |
变动（手） |
| bu2606 [华泰期货] |
8206.0 |
+3799.0 |
| fu2605 [中信期货] |
24883.0 |
+5828.0 |
| ru2605 [华泰期货] |
6125.0 |
+2333.0 |
| cs2605 [银河期货] |
50722.0 |
+8977.0 |
| bz2604 [广发期货] |
1492.0 |
+1281.0 |
2、空单减仓（11组）
| 组合 |
数值（手） |
变动（手） |
| MA605 [国泰君安] |
47478.0 |
-18954.0 |
| TA605 [永安期货] |
55965.0 |
-31718.0 |
| lu2605 [东证期货] |
3026.0 |
-1681.0 |
| al2605 [国泰君安] |
21786.0 |
-5358.0 |
| ss2605 [中信期货] |
10299.0 |
-2514.0 |
| br2605 [国泰君安] |
11505.0 |
-1639.0 |
| br2605 [中信期货] |
3519.0 |
-2939.0 |
| UR605 [国泰君安] |
15136.0 |
-5729.0 |
| lu2606 [海通期货] |
5384.0 |
-2960.0 |
| bz2604 [东证期货] |
1202.0 |
-724.0 |
| bz2604 [中信期货] |
1098.0 |
-686.0 |
| bu2604 [国泰君安] |
7654.0 |
-3023.0 |
| br2604 [国泰君安] |
2700.0 |
-582.0 |
| br2604 [中信期货] |
2059.0 |
-924.0 |
| br2604 [东证期货] |
1336.0 |
-698.0 |
| br2604 [永安期货] |
484.0 |
-700.0 |
| eb2604 [国泰君安] |
36941.0 |
-22225.0 |
| eb2604 [东证期货] |
19045.0 |
-8803.0 |
3、空单增仓（4组）
| 组合 |
数值（手） |
变动（手） |
| fu2605 [中信期货] |
29907.0 |
+10594.0 |
| fu2605 [国泰君安] |
26763.0 |
+5180.0 |
| lu2605 [国泰君安] |
7381.0 |
+2261.0 |
| lu2605 [海通期货] |
2465.0 |
+1349.0 |
四、资金流向分析
1、资金流入值前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀（亿元） |
资金流向（亿元） |
流向百分比 |
| 黄金 |
au |
648.85 |
19.83 |
3.15% |
| 原油 |
sc |
157.72 |
16.31 |
11.53% |
| 白银 |
ag |
361.24 |
15.7 |
4.54% |
| PTA |
TA |
65.12 |
13.28 |
25.62% |
| 聚氯乙烯 |
v |
43.37 |
10.69 |
32.71% |
2、资金流入比例前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀（亿元） |
资金流向（亿元） |
流向百分比 |
| 丙烯 |
PL |
4.37 |
1.42 |
48.14% |
| 短纤 |
PF |
11.69 |
3.06 |
35.46% |
| 聚乙烯 |
I |
24.38 |
6.28 |
34.7% |
| 瓶片 |
PR |
9.44 |
2.35 |
33.15% |
| 聚氯乙烯 |
v |
43.37 |
10.69 |
32.71% |
3、资金流出值前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀（亿元） |
资金流向（亿元） |
流向百分比 |
| 中证1000 |
IM |
720.29 |
-48.91 |
-6.36% |
| 沪深300 |
IF |
452 |
-23.93 |
-5.03% |
| 中证500 |
IC |
584.91 |
-15.38 |
-2.56% |
| 甲醇 |
MA |
30.33 |
-6.44 |
-17.51% |
| 上证50 |
IH |
113.78 |
-4.86 |
-4.1% |
4、资金流出比例前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀（亿元） |
资金流向（亿元） |
流向百分比 |
| SCFIS欧线 |
ec |
12.25 |
-3.67 |
-23.05% |
| 烧碱 |
SH |
16.94 |
-3.76 |
-18.16% |
| 甲醇 |
MA |
30.33 |
-6.44 |
-17.51% |
| 棕榈油 |
p |
35.71 |
-4.76 |
-11.76% |
| 尿素 |
UR |
12.11 |
-1.42 |
-10.5% |
五、K线形态分析
1、锤子线形态（反转|看涨）
| 品种 |
周期 |
出现次数 |
成功率 |
平均表现 |
| 20号胶 |
22 |
164 |
56.7% |
0.60% |
2、吞没形态（反转|看涨）
| 品种 |
周期 |
出现次数 |
成功率 |
平均表现 |
| 沪铜 |
22 |
62 |
59.7% |
2.48% |
3、向上跳空三法形态（持续|看涨）
| 品种 |
周期 |
出现次数 |
成功率 |
平均表现 |
| 棕榈油 |
10 |
23 |
78.3% |
2.37% |
| 豆油 |
10 |
24 |
75.0% |
1.66% |
4、战后休整形态（持续|看涨）
| 品种 |
周期 |
出现次数 |
成功率 |
平均表现 |
| 铁矿石 |
5 |
69 |
63.8% |
1.15% |
| 豆粕 |
10 |
116 |
56.9% |
0.57% |
| 棉纱 |
5 |
43 |
55.8% |
0.23% |
5、执带线形态（反转|看跌）
| 品种 |
周期 |
出现次数 |
成功率 |
平均表现 |
| 纤维板 |
1 |
45 |
71.1% |
-0.55% |
| PTA |
10 |
37 |
62.2% |
-0.62% |
| 乙二醇 |
22 |
30 |
56.7% |
-0.66% |
| 苯乙烯 |
3 |
23 |
56.5% |
0.72% |
6、吞没形态（反转|看跌）
| 品种 |
周期 |
出现次数 |
成功率 |
平均表现 |
| 线材 |
2 |
27 |
66.7% |
-0.86% |
| 聚丙烯 |
1 |
31 |
64.5% |
-0.31% |
| 焦炭 |
4 |
45 |
64.4% |
-0.97% |
| 聚氯乙烯 |
6 |
53 |
62.3% |
-0.24% |
| 原油 |
2 |
26 |
57.7% |
-0.63% |
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- 设计作者：张雷【F3061499/Z0002362】，褚思伟【F3061502/Z0000239】
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