> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 新智投-数据分析日报总结 ## 一、今日涨跌情况 今日部分期货品种出现较大波动，涨幅靠前的品种包括： - **白银(ag2606)**：+7.11% - **铂(pt2606)**：+4.26% - **碳酸锂(lc2605)**：+4.15% - **钯(pd2606)**：+4.02% - **苯乙烯(eb2604)**：+3.51% - **沪锡(sn2604)**：+2.24% 跌幅较大的品种包括： - **原油(sc2604)**：-10.76% - **SCFIS欧线(ec2604)**：-13.92% - **甲醇(ma605)**：-7.58% - **烧碱(sh605)**：-5.44% - **尿素(ur605)**：-3.63% - **焦炭(j2605)**：-4.49% - **玻璃(fg605)**：-4.44% - **沥青(bu2606)**：-4.19% - **聚氯乙烯(v2605)**：-3.51% - **氧化铝(ao2605)**：-3.40% - **菜籽粕(rm605)**：-2.04% - **红枣(cj605)**：-2.12% - **原木(ig2605)**：-2.28% - **聚丙烯(pp2605)**：-2.34% - **丙烯(pl605)**：-2.42% - **锰硅(sm605)**：-2.56% - **硅铁(sf605)**：-2.59% - **乙二醇(eg2605)**：-5.26% - **低硫燃料油(iu2605)**：-1.82% - **燃料油(fu2605)**：-1.15% - **天胶(ru2605)**：-0.32% - **短纤(pf606)**：-1.55% - **纯碱(sa605)**：-4.49% ## 二、日线指标评分 ### 1、日线偏多品种（共41只） | 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 | |--------------|-------------|------|--------|--------| | 黄大豆2号 | DCE.b2605 | 25 | 24 | 0 | | 甲醇 | CZCE.MA605 | 25 | 23 | 1 | | 液化石油气 | DCE/pg2604 | 25 | 23 | 1 | | 聚丙烯 | DCE.pp2605 | 25 | 22 | 1 | | 豆粕 | DCE.m2605 | 25 | 22 | 0 | | SCFIS欧线 | INE.ec2604 | 25 | 22 | 1 | | 豆油 | DCE.y2605 | 25 | 22 | 1 | | 丙烯 | CZCE.PL605 | 24 | 21 | 1 | | 菜籽油 | CZCE.OI605 | 25 | 21 | 0 | | 聚氯乙烯 | DCE.v2605 | 25 | 21 | 0 | | 瓶片 | CZCE.PR605 | 25 | 21 | 0 | | 聚乙烯 | DCE.l2605 | 25 | 21 | 0 | | 对二甲苯 | CZCE.PX605 | 25 | 21 | 2 | | 原油 | INE.sc2604 | 25 | 20 | 2 | | 苹果 | CZCE.AP605 | 25 | 20 | 2 | | 精对苯二甲酸 | CZCE.TA605 | 25 | 20 | 1 | | 短纤 | CZCE.PF606 | 24 | 20 | 1 | | 丁二烯橡胶 | SHFE.br2605 | 25 | 20 | 2 | | 白糖 | CZCE.SR605 | 25 | 20 | 0 | | 纯苯 | DCE.bz2604 | 24 | 19 | 0 | | 乙二醇 | DCE.eg2605 | 25 | 19 | 1 | | 低硫燃料油 | INE.lu2605 | 25 | 19 | 1 | | 硅铁 | CZCE.SF605 | 25 | 19 | 2 | | 棕榈油 | DCE.p2605 | 25 | 19 | 1 | | 菜籽粕 | CZCE.RM605 | 25 | 19 | 0 | | 玉米淀粉 | DCE.cs2605 | 25 | 19 | 3 | | 原木 | DCE.lg2605 | 25 | 19 | 1 | | 燃料油 | SHFE.fu2605 | 25 | 19 | 2 | | 石油沥青 | SHFE.bu2606 | 25 | 19 | 1 | | 玉米 | DCE.c2605 | 25 | 18 | 2 | | 锰硅 | CZCE.SM605 | 25 | 18 | 1 | | 纯碱 | CZCE.SA605 | 25 | 17 | 0 | | 尿素 | CZCE.UR605 | 25 | 17 | 3 | | 烧碱 | CZCE.SH605 | 25 | 17 | 0 | | 氧化铝 | SHFE.ao2605 | 25 | 16 | 1 | | 棉花 | CZCE.CF605 | 25 | 16 | 7 | | 红枣 | CZCE.CJ605 | 25 | 16 | 1 | | 铝 | SHFE.al2605 | 25 | 16 | 4 | | 铝合金 | SHFE.ad2605 | 25 | 16 | 2 | | 棉纱 | CZCE.CY605 | 24 | 16 | 5 | | 苯乙烯 | DCE.eb2604 | 25 | 16 | 1 | ### 2、日线偏空品种（共5只） | 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 | |--------------|---------------|------|--------|--------| | 上证50指数 | CFFEX.IH2603 | 24 | 1 | 20 | | 铜 | SHFE.cu2604 | 25 | 2 | 18 | | 国际铜 | INE.bc2604 | 25 | 2 | 18 | | 锌 | SHFE.zn2604 | 25 | 3 | 17 | | 沪深300指数 | CFFEX.IF2603 | 24 | 1 | 16 | ## 三、持仓异动分析 ### 1、多单增仓（5组） | 组合 | 数值（手） | 变动（手） | |--------------|------------|------------| | bu2606 [华泰期货] | 8206.0 | +3799.0 | | fu2605 [中信期货] | 24883.0 | +5828.0 | | ru2605 [华泰期货] | 6125.0 | +2333.0 | | cs2605 [银河期货] | 50722.0 | +8977.0 | | bz2604 [广发期货] | 1492.0 | +1281.0 | ### 2、空单减仓（11组） | 组合 | 数值（手） | 变动（手） | |--------------|------------|------------| | MA605 [国泰君安] | 47478.0 | -18954.0 | | TA605 [永安期货] | 55965.0 | -31718.0 | | lu2605 [东证期货] | 3026.0 | -1681.0 | | al2605 [国泰君安] | 21786.0 | -5358.0 | | ss2605 [中信期货] | 10299.0 | -2514.0 | | br2605 [国泰君安] | 11505.0 | -1639.0 | | br2605 [中信期货] | 3519.0 | -2939.0 | | UR605 [国泰君安] | 15136.0 | -5729.0 | | lu2606 [海通期货] | 5384.0 | -2960.0 | | bz2604 [东证期货] | 1202.0 | -724.0 | | bz2604 [中信期货] | 1098.0 | -686.0 | | bu2604 [国泰君安] | 7654.0 | -3023.0 | | br2604 [国泰君安] | 2700.0 | -582.0 | | br2604 [中信期货] | 2059.0 | -924.0 | | br2604 [东证期货] | 1336.0 | -698.0 | | br2604 [永安期货] | 484.0 | -700.0 | | eb2604 [国泰君安] | 36941.0 | -22225.0 | | eb2604 [东证期货] | 19045.0 | -8803.0 | ### 3、空单增仓（4组） | 组合 | 数值（手） | 变动（手） | |--------------|------------|------------| | fu2605 [中信期货] | 29907.0 | +10594.0 | | fu2605 [国泰君安] | 26763.0 | +5180.0 | | lu2605 [国泰君安] | 7381.0 | +2261.0 | | lu2605 [海通期货] | 2465.0 | +1349.0 | ## 四、资金流向分析 ### 1、资金流入值前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 | |----------|------|------------------|------------------|------------| | 黄金 | au | 648.85 | 19.83 | 3.15% | | 原油 | sc | 157.72 | 16.31 | 11.53% | | 白银 | ag | 361.24 | 15.7 | 4.54% | | PTA | TA | 65.12 | 13.28 | 25.62% | | 聚氯乙烯 | v | 43.37 | 10.69 | 32.71% | ### 2、资金流入比例前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 | |----------|------|------------------|------------------|------------| | 丙烯 | PL | 4.37 | 1.42 | 48.14% | | 短纤 | PF | 11.69 | 3.06 | 35.46% | | 聚乙烯 | I | 24.38 | 6.28 | 34.7% | | 瓶片 | PR | 9.44 | 2.35 | 33.15% | | 聚氯乙烯 | v | 43.37 | 10.69 | 32.71% | ### 3、资金流出值前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 | |----------|------|------------------|------------------|------------| | 中证1000 | IM | 720.29 | -48.91 | -6.36% | | 沪深300 | IF | 452 | -23.93 | -5.03% | | 中证500 | IC | 584.91 | -15.38 | -2.56% | | 甲醇 | MA | 30.33 | -6.44 | -17.51% | | 上证50 | IH | 113.78 | -4.86 | -4.1% | ### 4、资金流出比例前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 | |----------|------|------------------|------------------|------------| | SCFIS欧线 | ec | 12.25 | -3.67 | -23.05% | | 烧碱 | SH | 16.94 | -3.76 | -18.16% | | 甲醇 | MA | 30.33 | -6.44 | -17.51% | | 棕榈油 | p | 35.71 | -4.76 | -11.76% | | 尿素 | UR | 12.11 | -1.42 | -10.5% | ## 五、K线形态分析 ### 1、锤子线形态（反转|看涨） | 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 | |----------|------|----------|--------|----------| | 20号胶 | 22 | 164 | 56.7% | 0.60% | ### 2、吞没形态（反转|看涨） | 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 | |------|------|----------|--------|----------| | 沪铜 | 22 | 62 | 59.7% | 2.48% | ### 3、向上跳空三法形态（持续|看涨） | 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 | |----------|------|----------|--------|----------| | 棕榈油 | 10 | 23 | 78.3% | 2.37% | | 豆油 | 10 | 24 | 75.0% | 1.66% | ### 4、战后休整形态（持续|看涨） | 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 | |----------|------|----------|--------|----------| | 铁矿石 | 5 | 69 | 63.8% | 1.15% | | 豆粕 | 10 | 116 | 56.9% | 0.57% | | 棉纱 | 5 | 43 | 55.8% | 0.23% | ### 5、执带线形态（反转|看跌） | 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 | |----------|------|----------|--------|----------| | 纤维板 | 1 | 45 | 71.1% | -0.55% | | PTA | 10 | 37 | 62.2% | -0.62% | | 乙二醇 | 22 | 30 | 56.7% | -0.66% | | 苯乙烯 | 3 | 23 | 56.5% | 0.72% | ### 6、吞没形态（反转|看跌） | 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 | |----------|------|----------|--------|----------| | 线材 | 2 | 27 | 66.7% | -0.86% | | 聚丙烯 | 1 | 31 | 64.5% | -0.31% | | 焦炭 | 4 | 45 | 64.4% | -0.97% | | 聚氯乙烯 | 6 | 53 | 62.3% | -0.24% | | 原油 | 2 | 26 | 57.7% | -0.63% | ## 六、数据来源与免责声明 - **数据来源**：ifind，交易所网站，中盛期货 - **设计作者**：张雷【F3061499/Z0002362】，褚思伟【F3061502/Z0000239】 - **免责声明**：本软件所展示的内容及信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性，仅供参考，不构成投资建议。期市有风险，入市需谨慎。